实际汇率非线性长记忆模型的样本外预测

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. Diebold，Francis X&Husted，Steven&Rush，Mark，1991年。"金本位制下的实际汇率,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第99卷（6），第1252-1271页，12月。
   • Francis X.Diebold、Steven Husted和Mark Rush，1990年。"金本位制下的实际汇率,"讨论文件/实证宏观经济学研究所32，明尼阿波利斯联邦储备银行。
2. Andersson、Michael K.和Eklund、Bruno和Lyhagen、Johan，1999年。"具有误导性非线性特性的简单线性时间序列模型,"经济学快报Elsevier，第65卷（3），第281-284页，12月。
   • Andersson、Michael K.和Eklund、Bruno和Lyhagen、Johan，1999年。"具有误导非线性特性的简单线性时间序列模型,"SSE/EFI经济和金融工作文件系列300，斯德哥尔摩经济学院。
3. Taylor Mark P.和Sarno Lucio，2001年。"转型经济体的实际汇率动态：非线性分析,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第5卷（3），第1-26页，10月。
4. 戴维森，罗素和麦金农，詹姆斯·G，1985年。"回归方向的异方差检验,"利达重印核心678，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Russell Davidson和James G.MacKinnon，1985年。"回归方向的异方差稳健检验,"工作文件616，女王大学经济系。
5. Kwiatkowski，Denis&Phillips，Peter C.B.&Schmidt，Peter&Shin，Yongcheol，1992年。"针对单位根的替代性检验平稳性的零假设：我们如何确定经济时间序列有单位根？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第54卷（1-3），第159-178页。
   • Kwiatkowski，D.&Phillips，P.C.B.&Schmidt，P.，1990年。"用单位根替代检验平稳性的零假设：我们有多确定经济时间序列有单位根？,"论文8905年，密歇根州立大学——计量经济学和经济理论。
   • Denis Kwiatkowski和Peter C.B.Phillips&Peter Schmidt，1991年。"用单位根替代检验平稳性的零假设：我们有多确定经济时间序列有单位根？,"考尔斯基金会讨论文件979，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
6. Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S，2002年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第134-144页，1月。
   • Diebold，Francis X和Mariano，Roberto S，1995年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第13卷（3），第253-263页，7月。
   • Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano，1994年。"比较预测准确性,"NBER技术工作文件0169，国家经济研究局。
7. Saikkonen、Pentti和Luukkonen，Ritva，1997年。"无穷阶向量自回归过程中的协整检验,"计量经济学杂志Elsevier，第81（1）卷，第93-126页，11月。
8. West，Kenneth D&McCracken，Michael W，1998年。"基于回归的预测能力测试,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（4），第817-840页，11月。
   • West，K.D.&McCracken，M.W.，1997年。"基于回归的预测能力测试,"工作文件9710，威斯康星州麦迪逊-社会系统。
   • Kenneth D.West和Michael W.McCracken，1998年。"基于回归的预测能力测试,"NBER技术工作文件0226，美国国家经济研究局。
9. 阿尔瓦罗·埃斯克里巴诺（Alvaro Escribano）和奥斯卡·若尔达（Oscar Jorda），“未注明日期”。"平滑过渡回归模型的改进测试和规范,"经济系97-26，加利福尼亚州戴维斯-经济部。
   • 奥斯卡·若尔达和阿尔瓦罗·埃斯克里巴诺，2003年。"平滑过渡回归模型的改进测试和规范,"工作文件210，加州大学戴维斯分校经济学系。
   • 埃斯克里巴诺、阿尔瓦罗和乔达，奥斯卡，1997年。"平滑过渡回归模型的改进测试和规范,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统6218，马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）。
10. Richard T&Bollerslev Baillie，Tim，1994年。"远期溢价的悠久记忆,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第13卷（5），第565-571页，10月。
    • Baillie，R.T.&Bollerslev，T.，1993年。"远期保费的长期记忆,"论文9203，密歇根州-计量经济学和经济理论。
11. Mc Cracken，Michael W.，2000年。"稳健的样本外推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第99卷（2），第195-223页，12月。
12. Clive W.J.Granger和Namwon Hyung，2013年。"偶尔结构断裂和长记忆,"经济金融年刊，AEF协会，第14卷（2），第739-764页，11月。
    • Granger，Clive W.J.&Hyung，Namwon，1999年。"偶尔结构断裂和长记忆,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt4d60t4jh，加州大学圣地亚哥分校经济系。
13. 马克·泰勒，2006年。"实际汇率与购买力平价：经济思想中的平均值换算,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（1-2），第1-17页。
14. 鲍姆（Baum）、克里斯托弗·F（Christopher F.）和巴库拉斯（Barkoulas）、约翰·T（John T.）和卡拉扬（Caglayan），穆斯塔法（Mustafa），2001年。"后布雷顿森林时代购买力平价的非线性调整,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第20卷（3），第379-399页，6月。
    • Christopher F.Baum和Mustafa Caglayan以及John Barkoulas，1998年。"后布雷顿森林时代购买力平价的非线性调整,"波士顿学院经济学工作论文404.，波士顿学院经济系，1999年11月16日修订。
15. 詹姆斯·麦金农（James G.MacKinnon），1990年。"协整检验的临界值,"工作文件1227，女王大学经济系。
    • James G.MacKinnon，2010年。"协整检验的临界值,"工作文件1227，女王大学经济系。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"EGTEST：计算Engle-Granger协整检验的RATS程序,"统计软件组件RTS00061，波士顿学院经济系。

引文

引用人：

1. 阿塔·阿萨夫（Ata Assaf）、路易斯·阿尔贝里科·吉尔·阿拉纳（Luis Alberiko Gil-Alana）和哈立德·莫尼（Khaled Mokni），2022年。"加密货币市场中的真实或虚假长记忆：来自多元检验和其他Whittle估计方法的证据,"实证经济学《施普林格》，第63卷（3），第1543-1570页，9月。
2. 李元明和王宽民，2012年。"寻找更好的商业周期代理：支持使用美国数据,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第44卷（11），第1433-1442页，4月。
3. Boutahar，Mohamed&Mootamri，Imène&Péguin Feissole，Anne，2009年。"美国实际有效汇率的分数积分指数STAR模型,"经济建模爱思唯尔，第26卷（2），第335-341页，3月。
   • Mohamed Boutahar、Imene Mootamri和Anne Peguin-Feissole，2008年。"美国实际有效汇率的分数积分指数STAR模型,"工作文件哈尔什-00340831，哈尔。
   • Imene Mootamri和Mohamed Boutahar和Anne Peguin Feisselle，2008年。"美国实际有效汇率的分数积分指数STAR模型,"打印后哈尔什-00390134，哈尔。

最相关的项目

1. 理查德·克拉里达（Richard H.Clarida）、卢西奥·萨诺（Lucio Sarno）、马克·泰勒（Mark P.Taylor）和乔治·瓦伦特（Giorgio Valente），2006年。"不对称和制度变迁在利率期限结构中的作用,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第79卷（3），第1193-1224页，5月。
   • Taylor，Mark&Clarida，Richard&Sarno，Lucio&Valente，Giorgio，2005年。"不对称和制度变迁在利率期限结构中的作用,"CEPR讨论文件4835，C.E.P.R讨论文件。
2. Clarida，Richard H.&Sarno，Lucio&Taylor，Mark P.&Valente，Giorgio，2003年。"作为汇率预测因素的期限结构模型的样本外成功：超越,"国际经济学杂志爱思唯尔，第60卷（1），第61-83页，5月。
   • 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、卢西奥·萨诺（Lucio Sarno）、马克·泰勒（Mark Taylor）和乔治·瓦伦特（Giorgio Valente），2001年。"期限结构模型作为汇率预测工具的样本外成功：超越,"NBER工作文件8601，国家经济研究局。
   • Taylor，Mark&Clarida，Richard&Sarno，Lucio&Valente，Giorgio，2002年。"期限结构模型作为汇率预测工具的样本外成功：超越,"CEPR讨论文件3281，C.E.P.R.讨论文件。
3. 卢西奥·萨诺，2003年。"非线性汇率模型：选择性综述,"政治经济Rivista di Politica Economica，SIPI Spa，第93卷（4），第3-46页，7月-8月。
   • 卢西奥·萨诺，2003年。"非线性汇率模型：选择性综述,"国际货币基金组织工作文件2003/111，国际货币基金组织。
4. Boutahar，Mohamed&Mootamri，Imène&Péguin Feissole，Anne，2009年。"美国实际有效汇率的分数积分指数STAR模型,"经济建模爱思唯尔，第26卷（2），第335-341页，3月。
   • Mohamed Boutahar、Imene Mootamri和Anne Peguin-Feissole，2008年。"美国实际有效汇率的分数积分指数STAR模型,"工作文件哈尔什-00340831，哈尔。
   • Imene Mootamri和Mohamed Boutahar以及Anne Peguin-Feissole，2008年。"美国实际有效汇率的分数积分指数STAR模型,"打印后哈尔什-00390134，哈尔。
5. van Dijk，Dick&Franses，Philip Hans&Paap，Richard，2002年。"非线性长记忆模型及其在美国失业问题中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第110卷（2），第135-165页，10月。
6. 理查德·阿什利，2003年。"统计上显著的预测改进：样本外数据可能需要多少？,"国际预测杂志爱思唯尔，第19卷（2），第229-239页。
7. Corradi，Valentina&Swanson，Norman R.，2004年。"嵌套模型和（通用）非线性备选方案预测准确性测试的一些最新进展,"国际预测杂志爱思唯尔，第20卷（2），第185-199页。
   • 瓦伦蒂娜·科拉迪和诺曼·斯旺森，2003年。"嵌套模型和（通用）非线性替代预测精度测试的一些最新进展,"部门工作文件200316，罗格斯大学经济系。
8. McCracken，M.W.&West，K.D.，2001年。"预测能力推断,"工作文件14，威斯康星州麦迪逊-社会系统。
9. Barbara Rossi和Sekhposyan，Tatevik，2011年。"了解模型的预测性能,"计量经济学杂志爱思唯尔，第164（1）卷，第158-172页，9月。
   • Barbara Rossi和Tatevik Sekhposyan，2010年。"了解模型的预测性能,"工作文件10-56，杜克大学经济系。
10. Param Silvapulle&Titi Kanti Lestari&Jae Kim，2004年。"印尼购买力平价的非线性模型,"2004年澳大利亚计量学会会议316，经济计量学会。
11. 菲利普·罗斯曼、迪克·范·迪克和菲利普·汉斯·弗朗西斯，1999年。"货币与产出关系的多元STAR分析,"工作文件9913，东卡罗来纳大学经济系。
    • 菲利普·罗斯曼（Phillip Rothman）、迪克·范·迪克（Dick van Dijk）和菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses），2000年。"货币与产出关系的多元STAR分析,"工作文件0012，东卡罗来纳大学经济系。
    • Rothman，P.和van Dijk，D.J.C.和Franses，Ph.H.B.F.，1999年。"货币与产出关系的多元STAR分析,"计量经济研究所研究论文EI 9945-/A，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
12. West，Kenneth D.，2006年。"预测评估,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第1卷，第3章，第99-134页，爱思唯尔。
13. Sarno，Lucio&Thornton，Daniel L&Valente，Giorgio，2005年。"联邦基金利率预测,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第37卷（3），第449-471页，6月。
    • 萨诺、卢西奥、丹尼尔·桑顿和乔治·瓦伦特，2003年。"联邦基金利率预测,"2003年皇家经济学会年会183，皇家经济学会。
    • 卢西奥·萨诺（Lucio Sarno）、丹尼尔·桑顿（Daniel L.Thornton）和乔治·瓦伦特（Giorgio Valente），2004年。"联邦基金利率预测,"工作文件2002-005，圣路易斯联邦储备银行。
    • Sarno，Lucio&Thornton，Daniel L&Valente，Giorgio，2004年。"联邦基金利率预测,"CEPR讨论文件4587，C.E.P.R.讨论文件。
14. Michael W.McCracken，2007年。"格兰杰因果关系样本外检验的渐近性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第140（2）卷，第719-752页，10月。
15. 拉斐拉·贾科米尼（Raffaella Giacomini）和哈尔伯特·怀特（Halbert White），2006年。"条件预测能力测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第74卷（6），第1545-1578页，11月。
    • Giacomini，Raffaella&White，Halbert，2003年。"条件预测能力测试,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt5jk0j5jh，加州大学圣地亚哥分校经济系。
    • 拉斐拉·贾科米尼（Raffaella Giacomini）和哈尔伯特·怀特（Halbert White），2003年。"条件预测能力测试,"波士顿学院经济学工作论文572，波士顿学院经济系。
    • 拉斐拉·贾科米尼（Raffaella Giacomini）和哈尔伯特·怀特（Halbert White），2003年。"条件预测能力测试,"计量经济学0308001，德国慕尼黑大学图书馆。
16. I Paya&D Peel，2005年。"实际美元汇率决定因素的新分析：1871-1994,"工作文件565953，兰卡斯特大学管理学院经济系。
    • Ivan Paya和David A.Peel，2005年。"美元实际汇率决定因素的新分析：1871-1994,"工作文件。AD系列2005-16年，瓦伦西亚经济研究所（常春藤）。
17. 托马斯·克内奇，2005年。"使用Ifo商业调查数据评估德国库存周期,"对经济学的贡献，收录于：Jan-Egbert Sturm和Timo Wollmershäuser（编辑），经济周期中的国际金融组织调查数据与货币政策分析，第61-92页，施普林格。
    • Knetsch，Thomas A.，2004年。"利用Ifo商业调查数据评估德国库存周期,"讨论文件系列1：经济研究2004年10月，德意志联邦银行。
    • Thomas A.Knetsch，2004年。"评估德国库存周期——使用Ifo商业调查的数据,"CESifo工作文件系列1202，CESifo。
18. Costas Milas&Ruthira Naraidoo，2009年。"金融市场条件、实时性、非线性与欧洲央行货币政策：样本内和样本外评估,"工作文件2009年23月，比勒陀利亚大学经济系。
    • Costas Milas&Ruthira Naraidoo，2009年。"金融市场条件、实时性、非线性与欧洲央行货币政策：样本内和样本外评估,"工作文件系列42_09，里米尼经济分析中心。
19. 平川，Masayuki，2023年。"时间序列中的稳健协方差矩阵估计：综述,"计量经济与统计爱思唯尔，第27卷（C），第36-61页。
20. Barbara Rossi和Atsushi Inoue，2012年。"对窗口大小选择稳健的样本外预测检验,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第30卷（3），第432-453页，4月。
    • Rossi，Barbara和Inoue，Atsushi，2011年。"对窗口大小选择稳健的样本外预测检验,"CEPR讨论文件8542，C.E.P.R.讨论文件。
    • 井上Atsushi和Barbara Rossi，2011年。"样本外预测测试对窗口大小的选择稳健,"工作文件费城联邦储备银行11-31。
    • Barbara Rossi和Atsushi Inoue，2012年。"样本外预测测试对窗口大小的选择稳健,"经济学工作论文1404年，庞培法布拉大学经济与商业系。

有关此项目的更多信息

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ijf:ijfiec:v:11:y:2006年：i:4:p:355-370。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley-Blackwell Digital Licensing或Christopher F.Baum（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.interscience.wiley.com/jpages/1076-9307/.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。