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商业周期下的银行信贷风险管理与评级迁移分析

作者

上市的：
  • 迪米特里斯·加瓦拉斯

    （希腊Chios 82100爱琴大学商学院海运、贸易与运输系）

  • 西奥多·西里奥普洛斯

    （希腊希俄斯82100爱琴海大学商学院航运、贸易和运输系
    Audencia Nantes管理学院，Nantes Cedex 3 44312，法国）

摘要

信贷风险计量仍然是银行金融中最重要的领域，与最近的全球金融危机直接相关。本文研究了评级变化导致的信贷风险转移与现行宏观经济条件之间的动态联系，反映在不同的商业周期状态中。创新的实证方法适用于不同经济情景下的银行内部评级数据，并调查信贷风险质量变化对风险评级过渡矩阵的影响。实证结果对于银行在核心资本要求和基础贷款组合中的风险加权资产方面与巴塞尔准则保持一致非常有用和关键。

建议引用

  • 迪米特里斯·加瓦拉斯（Dimitris Gavalas）和西奥多·西里奥普洛斯（Theodore Syriopoulos），2014年。"商业周期下的银行信贷风险管理与评级迁移分析,"IJFS公司，MDPI，第2卷（1），第1-22页，3月。
    • 手柄：RePEc:gam:jijfss:v:2:y:2014:i:1:p:122-143:d:33616
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. 杰弗里·斯托克斯（Jeffrey R.Stokes），2023年。"经济因素对信用风险迁移影响的非线性反演建模方法,"定量财务与会计综述《施普林格》，第61卷（3），第855-878页，10月。
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