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新冠肺炎期间Defi资产与股票市场的关联性：一项部门分析

作者

上市的：
  • 伊姆兰·尤萨夫
  • Jareño，弗朗西斯科
  • 玛尔塔·托伦蒂诺

摘要

本文围绕新冠肺炎疫情，探讨了Defi资产与行业股市之间的动态联系。为此，本研究应用TVP-VAR模型，并使用DCC-GARCH模型计算Defi资产-部门股权投资组合的最佳权重和对冲比率。我们的主要发现表明，静态关联性略微依赖于经济和行业。关于动态联系，正如预期的那样，总溢出指数随时间而变化，显示了全球大流行宣言的残酷影响。净溢出指数显示了Defi资产与某些部门（净接收者）以及工业、材料和信息技术等部门（时变净发送者）之间的相关差异。最后，最优套期保值比率显示，在所有分析的时期，覆盖率水平相似，在新冠肺炎导致的危机时期，这种覆盖的成本略有上升。

建议引用

  • Yousaf，Imran&Jareño，Francisco&Tolentino，Marta，2023年。"新冠肺炎期间Defi资产与股票市场的关联性：一项部门分析,"技术预测与社会变革爱思唯尔，第187（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:tefoso:v:187:y:2023:i:c:s004016252006953
    内政部：10.1016/j.techfore.2022.122174
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    Defi资产;部门股票市场;连通性;新冠肺炎疫情危机;
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