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[alpha]-自分解分布和相关的Ornstein-Uhlenbeck型过程

作者

上市的:
  • Makoto前岛
  • 植田洋平

摘要

许多作者将自分解性的概念推广到了α-自分解性。我们首先提到了关于[alpha]-自分解分布类的现有结果,并研究了剩余的问题。对于情形1,我们给出了关于Lévy过程的随机积分的完整刻画

建议引用

  • 前岛,Makoto&Ueda,Yohei,2010年。"[alpha]-自分解分布和相关的Ornstein-Uhlenbeck型过程,"随机过程及其应用爱思唯尔,第120卷(12),第2363-2389页,12月。
  • 手柄:RePEc:eee:spapps:v:120:y:2010:i:12:p:2363-2389
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. repec:dau:papers:123456789/1380未列入IDEAS
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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Brockwell,Peter J.&Lindner,Alexander,2015年。"Lévy驱动的CARMA过程预测,"计量经济学杂志爱思唯尔,第189卷(2),第263-271页。
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    3. Taufer,Emanuele&Leonenko,Nikolai,2009年。"给定边际分布的Lvy-driven Ornstein-Uhlenbeck过程的模拟,"计算统计与数据分析Elsevier,第53(6)卷,第2427-2437页,4月。
    4. Patrizia Semeraro,2022年。"金融模型的多元调和稳定加性从属关系,"数学与金融经济学Springer,第16卷,第3期,6月。
    5. Dilip B.Madan和King Wang,2022年。"多时间范围内的双边有效边界,"财务年鉴,施普林格,第18卷(3),第327-353页,9月。
    6. 佩雷斯·阿布雷乌(Pérez-Abreu),维克多·斯特尔策(Victor&Stelzer),罗伯特(Robert),2014年。"无限可分多元和矩阵Gamma分布,"多元分析杂志爱思唯尔,第130卷(C),第155-175页。
    7. Zorana Grbac、David Krief和Peter Tankov,2015年。"L’evy Libor模型中的近似期权定价,"论文1511.08466,arXiv.org,2016年7月修订。
    8. Michele Bianchi和Frank Fabozzi,2015年。"非高斯随机强度模型在信用违约互换利差校准中的性能研究,"计算经济学,施普林格;计算经济学学会,第46卷(2),第243-273页,8月。
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    10. Patrizia Semeraro,2021年。"金融模型的多元调和稳定加性从属关系,"论文2105.00844,arXiv.org,2021年9月修订。
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    12. 马丁·莫勒和维特,本尼迪克特,2023年。"一类正则Ξ-凝聚体的标度极限,"随机过程及其应用爱思唯尔,第162(C)卷,第387-422页。
    13. Duhalde,Xan&Foucart,Clément&Ma,春华,2014。"带移民的连续状态分支过程的击中次数,"随机过程及其应用爱思唯尔,第124(12)卷,第4182-4201页。
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    18. Michele Azzone和Roberto Baviera,2019年。"权益衍生品和幂律缩放的加性正态稳定过程,"论文1909.07139,arXiv.org,2022年1月修订。
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    20. Alexey M.Kulik,2011年。"指数[phi]-遍历Markov过程的渐近性质和谱性质,"随机过程及其应用爱思唯尔,第121(5)卷,第1044-1075页,5月。

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