量化在线情绪与股票收益率偏度之间的横截面关系
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Jin,Xi&Shen,Dehua&Zhang,Wei,2016年。 " 微博改变了股市行为吗? 来自中国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第452(C)卷,第151-156页。 沈德华&张,魏雄,熊&李,肖&张,永杰,2016。 " 交易和非交易期间互联网信息流和日内回报波动 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第451(C)卷,第519-524页。 Thomas Dimpfl和Stephan Jank,2016年。 " 互联网搜索查询能帮助预测股市波动吗? ," 欧洲财务管理 ,欧洲财务管理协会,第22卷(2),第171-192页,3月。 Dimpfl,Thomas&Jank,Stephan,2011年。 " 互联网搜索查询是否有助于预测股市波动? ," CFR工作文件 11-15,科隆大学金融研究中心。 Dimpfl,Thomas和Jank,Stephan,2011年。 " 互联网搜索查询是否有助于预测股市波动? ," 杜宾根大学商业与经济工作论文 18岁,图宾根大学,经济和社会科学学院,商业和经济学院。
Harrison Hong和Jeremy C.Stein,2003年。 " 意见分歧、卖空限制和市场崩盘 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第16卷(2),第487-525页。 张永杰、宋伟新、沈德华、张伟,2016。 " 网络新闻的市场反应:信息扩散与价格压力 ," 经济建模 爱思唯尔,第56卷(C),第43-49页。 Zhi Da、Joseph Engelberg和Pengjie Gao,2015年。 " 编辑的选择——投资者情绪和资产价格的恐惧总和 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第28卷(1),第1-32页。 沈、德华、李、肖、薛、梅、张、伟,2017。 " 微博是否传递公司特定信息? 来自中国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第482(C)卷,第621-626页。 张永杰&冯,李娜&金,西&申,德华&熊,熊&张,魏,2014。 " 互联网信息的到来与中小企业价格指数的波动 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第399(C)卷,第70-74页。 李,肖&申,德华&薛,梅&张,魏,2017。 " 日常幸福感与股票回报率——以在美国上市的中国公司为例 ," 经济建模 爱思唯尔,第64卷(C),第496-501页。 张,魏&沈,德华&张,永杰&熊,熊,2013。 " 开源信息、投资者关注度和资产定价 ," 经济建模 爱思唯尔,第33卷(C),第613-619页。 Zhi Da、Joseph Engelberg和Pengjie Gao,2011年。 " 寻求关注 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第66卷(5),第1461-1499页,10月。 张伟,李,肖申,德华,特格利奥,安德里亚,2016。 " 每日幸福感和股票收益:一些国际证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第460(C)卷,第201-209页。 Gabriele Ranco、Ilaria Bordino、Giacomo Bormetti、Guido Caldarelli、Fabrizio Lillo和Michele Treccani,2016年。 " 将新闻情绪与网络浏览数据相结合提高了日内价格动态预测 ," PLOS ONE系列 ,公共科学图书馆,第11卷(1),第1-14页,1月。 Vakrman,Tomas&Kristoufek,Ladislav,2015年。 " 首次公开募股中的定价过低、表现不佳和反应过度:来自投资者使用在线搜索关注的证据 ," FinMaP-工作文件 35,欧盟合作项目FinMaP——金融扭曲和宏观经济绩效:期望、约束和代理人的相互作用。 Michael S.Drake和Darren T.Roulstone以及Jacob R.Thornock,2012年。 " 投资者信息需求:来自谷歌搜索收益公告的证据 ," 会计研究杂志 Wiley Blackwell,第50卷(4),第1001-1040页,9月。 张永杰、张玉钊、沈德华、张伟,2017。 " 投资者情绪与股票收益:来自中国省级电视台收视率的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第466(C)卷,第288-294页。 陈海良(Hailiang Chen)、德(Prabuddha De)、余(Jeffrey)、胡(Hu)和黄(Byoung-Hyoun Hwang),2014年。 " 群体智慧:通过社交媒体传播股票意见的价值 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第27卷(5),第1367-1403页。 Joseph,Kissan&Babajide Wintoki,M.&Zhang,Zelin,2011年。 " 利用投资者情绪预测异常股票回报和交易量:来自在线搜索的证据 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第27卷(4),第1116-1127页,10月。 本杰明·埃德尔曼,2012年。 " 利用互联网数据进行经济研究 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第26卷(2),189-206页,春季。
引文
Wang,Yan&Wang,Yue&Li,Ming Xia,2019年。 " 体育产业盈利能力的区域特征:来自中国省级数据的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第525(C)卷,第946-955页。 Byström,Hans,2020年。 " 幸福与黄金价格 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第35卷(C)。 张,伟,王,彭飞,李,肖,沈,德化,2018。 " 推特的每日幸福感与国际股市收益:来自线性和非线性因果关系测试的证据 ," 行为与实验金融杂志 爱思唯尔,第18卷(C),第50-53页。 Steyn,Dimitri H.W.&Greyling,Talita&Rossouw,Stephanie&Mwamba,John M.,2020年。 " 发达市场和新兴市场的情绪、情绪和股市可预测性 ," GLO讨论论文系列 502,全球劳工组织(GLO)。 赵如伟,2020。 " 量化日常幸福感与收益偏度的横截面关系:来自美国行业的证据 ," 行为与实验金融杂志 《爱思唯尔》,第27卷(C)。 Chen,Wen-Yi和Chen,Mei-Ping,2022年。 " 推特的日常幸福感、经济政策不确定性和股票指数波动 ," 北美经济与金融杂志 ,爱思唯尔,第62卷(C)。 李晓星,姚,2023。 " 当股票收益同步性满足投资者情绪时 ," 金融研究信件 ,爱思唯尔,第53卷(C)。 赵如伟,2020。 " 量化每日幸福感与股票回报的横截面关系:来自美国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第538(C)卷。 维恩,莱比奥,Nguyễn Khắc Quốc,2022年。 " 新冠肺炎和幸福观下全球库存与贵金属的关系 ," 资源政策 爱思唯尔,第77(C)卷。 熊雄、陈旺和沈德华,2020年。 " 市场参与意愿与投资者羊群行为:来自新兴市场的证据 ," 亚太金融市场 ,施普林格; 日本金融经济与工程协会,第27卷(3),第439-452页,9月。 马哈茂德·卡丹和雅各布,马拉姆,2022年。 " 价值溢价与投资者风险偏好 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第82卷(C),第194-219页。 Qadan,Mahmoud&Aharon,David Y.&Cohen,Gil,2020年。 " 每个人都喜欢购物,包括美国资本市场 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第551(C)卷。 Swamy,Vighneswara&Lagesh,文学硕士,2023年。 " 快乐推特预测金价吗? ," 资源政策 爱思唯尔,第81(C)卷。 Naeem、Muhammad Abubakr&Farid、Saqib&Faruk、Balli&Shahzad、Syed Jawad Hussain,2020年。 " 幸福能预测股市未来的波动吗? ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第54(C)卷。 熊,熊&边,玉香&沈德华,2018。 " 政策不确定性与股票收益的时变相关性:来自中国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第499(C)卷,第413-419页。 Rahul Goel&Lucas Javier Ford&Maksym Obrizan&Rajesh Sharma,2020年。 " 新冠肺炎与股市:来自推特的证据 ," 论文 2011.08717,arXiv.org。 Lee,Chien Chiang和Chen,Mei Ping,2020。 " 幸福感与跨境国家交易所买卖基金收益预测 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第54(C)卷。 张作超、张永杰、沈德华、张伟,2018年。 " 大众媒体新闻、新媒体新闻与股票收益之间的动态交叉相关性 ," 复杂性 ,印地语,第2018卷,第1-11页,2月。 戴志峰和王菲,2019。 " 稀疏稳健均值-方差投资组合优化问题 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第523(C)卷,第1371-1378页。 赵、如伟、熊、熊、沈、德化,2018。 " 投资者关注度与IPO公司业绩:来自在线搜索的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第508(C)卷,第342-348页。
最相关的项目
阿加瓦尔、施韦塔和库马尔、沙林德拉和戈尔,乌特卡什,2019年。 " 股票市场对互联网信息扩散的反应:文献综述 ," 国际信息管理杂志 爱思唯尔,第45卷(C),第118-131页。 沈德华和李晓雪,梅和张,魏,2017。 " 微博是否传递公司特定信息? 来自中国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第482(C)卷,第621-626页。 李,肖&申,德华&薛,梅&张,魏,2017。 " 日常幸福感与股票回报率——以在美国上市的中国公司为例 ," 经济建模 爱思唯尔,第64卷(C),第496-501页。 张永杰、张玉钊、沈德华、张伟,2017。 " 投资者情绪与股票收益:来自中国省级电视台收视率的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第466(C)卷,第288-294页。 赵、如伟、熊、熊、沈、德化,2018。 " 投资者关注度与IPO公司业绩:来自在线搜索的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第508(C)卷,第342-348页。 熊,熊&边,玉香&沈德华,2018。 " 政策不确定性与股票收益的时变相关性:来自中国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第499(C)卷,第413-419页。 张作超、张永杰、沈德华、张伟,2018年。 " 大众传媒新闻、新媒体新闻与股票收益的动态交叉相关 ," 复杂性 ,Hindawi,第2018卷,第1-11页,2月。 杨振华、刘建国、余长瑞、韩景泰,2017年。 " 量化投资者注意力对股市的影响 ," PLOS ONE系列 公共科学图书馆,第12卷(5),第1-16页,5月。 张永杰、张祖超、刘兰标、沈德华,2017。 " 大众传媒与新媒体的财经新闻互动——来自中国股市新闻的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第486(C)卷,第535-541页。 张伟,李,肖申,德华,特格利奥,安德里亚,2016。 " 每日幸福感和股票收益:一些国际证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第460(C)卷,第201-209页。 沈德华、张永杰、熊雄、张伟,2017年。 " 百度指数与中国股市收益的可预测性 ," 金融创新 ,施普林格; 西南财经大学,第3卷(1),第1-8页,12月。 张伟、毕正正、沈德华,2017。 " 连续双向拍卖市场中的投资者结构和量价关系:基于agent的建模视角 ," 物理学A:统计力学及其应用 ,爱思唯尔,第467卷(C),第345-355页。 Christophe Desagre和Catherine D’Hondt,2020年。 " 谷歌化和散户投资者的交易活动 ," LIDAM讨论文件LFIN 2020004年,卢万天主教大学,卢万金融学院(LFIN)。 高,杨&王,姚军&王,赵&刘,赵,2018。 " 互联网关注与信息不对称:来自奇虎360中国股市搜索数据的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第510(C)卷,第802-811页。 张永杰、宋伟新、沈德华、张伟,2016。 " 网络新闻的市场反应:信息扩散与价格压力 ," 经济建模 爱思唯尔,第56卷(C),第43-49页。 沈、德华、李、肖、张、伟,2018。 " 百度新闻信息流与收益波动:序贯信息到达假说的证据 ," 经济建模 爱思唯尔,第69卷(C),第127-133页。 张伟(Wei Zhang)、颜凯(Kai Yan)和沈德华(Dehua Shen),2021年。 " 百度指数能预测中国股市的已实现波动吗? ," 金融创新 ,施普林格; 西南财经大学,第7卷(1),第1-31页,12月。 Christophe Desagre和Catherine D'Hondt,2021年。 " 谷歌化和零售交易活动 ," 行为与实验金融杂志 《爱思唯尔》,第29卷(C)。 Zhang,Zuochao&Zhang、Yongjie&Shen、Dehua&Zhang-Wei,2018年。 " 在线情绪代理之间的相互关系:来自谷歌趋势和推特的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第508(C)卷,第67-75页。 赵如伟,2020。 " 量化每日幸福感与股票回报的横截面关系:来自美国的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第538(C)卷。