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新冠肺炎和幸福观下全球库存与贵金属的关系

作者

上市的：
  • 维恩，莱因
  • Báo，Nguyễn Khắc Quốc

摘要

在本文中，我们研究了1999年9月1日至2021年5月3日的全球股市（分别以富时环球指数和摩根士丹利资本国际新兴市场指数为代表）与标准普尔GSCI贵金属指数之间的关系。我们利用条件相关多元广义自回归条件异方差（MGARCH）从收益和波动溢出的角度研究了这种股票-贵金属关系。该研究评估了新型冠状病毒疫情对库存与贵金属之间关系的影响，并通过将推特的每日幸福感指数补充到2020年1月1日至2021年5月3日期间的方法框架中，进一步检验了这种关系。我们发现，贵金属在新冠肺炎爆发前对股市产生了积极影响，并因其对冲和避险特性而发挥了重要作用。相比之下，双变量GARCH框架并没有提供有关新冠肺炎疫情期间库存-消耗性金属关系的统计显著证据。同时，股票市场、贵金属和幸福感指数的三变量GARCH方法揭示了这些收益序列之间足够复杂的相互作用。值得注意的是，过去幸福指数的变化对股票回报产生了负面影响，但对贵金属的表现产生了积极影响。这些发现间接证明了新冠肺炎疫情影响下的库存贵金属关系，并反映了危机时期贵金属的需求。因此，我们建议在史无前例的疫情期间未发现明显交互作用时，采用合理的方法调整代理。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:jrpoli:v:77:y:2022:i:c:s0301420722000836
    内政部：10.1016/j.resourpol.2022.102634
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    关键词

    全球股票指数;新兴股票指数;贵金属指数;全球幸福;Covid-19型;
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    • G11号机组-金融经济学——一般金融市场——投资组合选择；投资决策
    • 全球15-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场
    • 131年-健康、教育和福利——福利、健康和贫困——一般福利、健康
    • 第02季度-农业与自然资源经济学；环境与生态经济学--一般--商品市场

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