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相依非同分布随机变量的经验过程中心极限定理

作者

上市的：
  • 唐纳德·安德鲁斯。

摘要

本文建立了以光滑函数为指标的经验过程的中心极限定理。潜在的随机变量可能是时间相关的和非同分布的。特别是，CLT适用于近历元相关（即混合过程的函数）三角形阵列，其中包括强混合阵列等。结果适用于具有级数展开的函数类。CLT的证明特别简单；不需要任何链接参数。所得结果可用于建立时间序列背景下半参数估计的渐近正态性。提供了一个示例。

建议引用

  • 唐纳德·安德鲁斯，1991年。"相依非同分布随机变量的经验过程中心极限定理,"多元分析杂志爱思唯尔，第38卷（2），第187-203页，8月。
    • 手柄：RePEc:eee:jmvana:v:38:y:1991:i:2:p:187-203
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