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预测欧元区系统性银行危机的预警系统：logit回归方法

作者

上市的：
  • 菲利波波卢·克莱桑蒂
  • 埃米利奥斯·加拉里奥提斯
  • Spyrou，Spyros公司

摘要

欧洲体系宏观审慎政策要求国家当局和欧洲中央银行（ECB）共同采取行动。这就产生了对宏观审慎分析共同基础的需求，因此，欧洲央行和欧洲系统风险委员会（ESRB）于2015年创建了宏观审慎数据库（MPDB），以支持中央银行的职能和ESRB的需求。本文检验了系统性银行危机的多元二元logit预警模型（EWM），旨在评估MPDB中风险指标的预测有效性，以及之前相关研究中未使用的其他变量。主要发现是，MPDB使用的大多数风险指标对于系统性银行危机爆发前4至1年的预测非常重要。平均而言，反映行业集中度、资产、融资和流动性的特定银行变量比宏观经济变量更重要。CLIFS和SoviCISS等重要金融压力指标和经济预期也很重要。该模型对各种规范都是稳健的，并且在不包括危机后观察的情况下具有更好的性能。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:jeborg:v:172:y:2020:i:c:p:344-363
    内政部：10.1016/j.jebo.2019.12.023
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

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    欧洲中央银行;宏观审慎数据库;预警系统;系统性风险;多元二元逻辑回归;
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    • E3公司-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期
    • E5型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应
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