金融中的实物期权
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Longstaff,Francis A&Schwartz,Eduardo S,2001年。 " 通过模拟评估美式期权:一种简单的最小二乘法 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第14卷(1),第113-147页。 Huisman、Kuno J.M.和Kort、Peter M.,2004年。 " 考虑未来技术改进的战略技术采用:实物期权方法 ," 欧洲运筹学杂志 爱思唯尔,第159(3)卷,第705-728页,12月。 Huisman,K.J.M.和Kort,P.M.,2000年。 " 考虑未来技术改进的战略技术采用:实物期权方法 ," 其他出版物TiSEM 58197f38-6bbe-4797-b1f6-d,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Huisman,K.J.M.和Kort,P.M.,2004年。 " 考虑未来技术改进的战略技术采用:实物期权方法 ," 其他出版物TiSEM cfab60d6-970e-4dc7-b11c-e,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Huisman,K.J.M.和Kort,P.M.,2000年。 " 考虑未来技术改进的战略技术采用:实物期权方法 ," 讨论文件 2000-52,蒂尔堡大学经济研究中心。
康斯坦丁德斯(Constantinides)、乔治·M和达菲(George M&Duffie)、达雷尔(Darrell),1996年。 " 异质消费者的资产定价 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第104卷(2),第219-240页,4月。 布兰、拉尼和梅耶、克里斯托弗和萨默维尔,C.Tsuriel,2009年。 " 不可逆投资、实物期权与竞争:来自房地产开发的证据 ," 城市经济学杂志 爱思唯尔,第65卷(3),第237-251页,5月。 Laarni Bulan&Christopher Mayer&C.Tsuriel Somerville,“未注明日期”。 " 不可逆投资、房地产期权与竞争:来自房地产开发的证据 ," Zell/Lurie中心工作文件 391,宾夕法尼亚大学沃顿商学院Samuel Zell和Robert Lurie房地产中心。 Laarni Bulan和Christopher J.Mayer&C.Tsuriel Somerville,2006年。 " 不可逆投资、房地产期权与竞争:来自房地产开发的证据 ," NBER工作文件 12486,国家经济研究局。
Suleyman Basak和Domenico Cuoco,1998年。 " 股票市场参与受限的均衡模型 ," 金融研究综述 ,金融研究学会,第11卷(2),第309-341页。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2010年。 " 创业融资与不可分散风险 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第23卷(12),第4348-4388页,12月。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),“未注明日期”。 " 创业融资与不可分散风险 ," 波士顿大学经济系工作论文系列 wp2009-018,波士顿大学经济系。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2009年。 " 创业融资与不可分散风险 ," 波士顿大学经济系经济发展研究所工作文件系列 dp-180,波士顿大学经济系。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2009年。 " 创业融资与不可分散风险 ," NBER工作文件 14848,美国国家经济研究局。
Joseph P,Jr Kairys和Valerio,Nicholas,III,1997年。 " 19世纪70年代的股票期权市场 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(4),第1707-1723页,9月。 哈塞特、凯文·A和梅特卡夫、吉尔伯特·E,1999年。 " 税收政策不确定的投资:随机税收政策会阻碍投资吗? ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第109卷(457),第372-393页,7月。 Kevin Hassett和Gilbert E.Metcalf,1994年。 " 税收政策不确定的投资:随机税收政策会阻碍投资吗? ," NBER工作文件 4780,国家经济研究局。 Kevin A.Hassett和Gilbert E.Metcalf,1998年。 " 税收政策不确定的投资:随机税收政策会阻碍投资吗? ," 塔夫茨大学经济系讨论论文系列 9823,塔夫茨大学经济系。
Ulrich Hege和Pierre Mella-Barral,2005年。 " 分散持有债务的重复稀释 ," 商业杂志 ,芝加哥大学出版社,第78卷(3),第737-786页,5月。 乌尔里希·黑格和皮埃尔·梅拉巴拉尔,2002年。 " 重复稀释分散持有的债务 ," HEC研究论文系列 751,巴黎高等商学院。 Ulrich Hege和Pierre Mella-Barral,2005年。 " 分散持有债务的重复稀释 ," 打印后 hal-00459921,哈尔。
George Chacko和Luis M.Viceira,2005年。 " 不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第18卷(4),第1369-1402页。 George Chacko和Luis M.Viceira,1999年。 " 不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择 ," NBER工作文件 7377,国家经济研究局。 Viceira,Luis&Chacko,George,2005年。 " 不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择 ," CEPR讨论文件 4913,C.E.P.R.讨论文件。 George CHACKO和Luis M.VICEIRA,1999年。 " 不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择 ," FAME研究论文系列 rp11,国际金融资产管理与工程中心。
南卡罗来纳州Sundaresan,2000年。 " 金融学中的连续时间方法:回顾与评估 ," 论文 00-03,哥伦比亚大学商学院。 Hackbarth,Dirk&Miao,Jianjun&Morellec,Erwan,2006年。 " 资本结构、信贷风险与宏观经济状况 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第82(3)卷,第519-550页,12月。 Dirk Hackbarth、Jianjun Miao和Erwan Morellec,2004年。 " 资本结构、信贷风险与宏观经济状况 ," FAME研究论文系列 rp125,国际金融资产管理和工程中心。 Dirk Hackbarth、Junjian Miao和Erwan Morellec,2005年。 " 资本结构、信贷风险与宏观经济状况 ," 波士顿大学经济学系宏观经济学工作论文系列 WP2005-005,波士顿大学经济系。 Dirk Hackbarth、Jianjun Miao和Erwan Morellec,2005年。 " 资本结构、信贷风险与宏观经济状况 ," CEMA工作文件 439,中央财经大学中国经济管理学院。
Avinash K.Dixit和Robert S.Pindyck,1994年。 " 不确定性投资 ," 经济学书籍 , 普林斯顿大学出版社, 第1版,编号5474。 罗伯特·默顿,1998年。 " 期权定价理论的应用:25年后 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第88卷(3),第323-349页,6月。 罗伯特·默顿,1997年。 " 期权定价理论的应用:25年后 ," 诺贝尔经济学奖文献 1997-1,诺贝尔奖委员会。
张璐,2005。 " 价值溢价 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第60卷(1),第67-103页,2月。 Christopher A.Hennessy和Toni M.Whited,2007年。 " 外部融资的成本有多高? 结构估算的证据 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第62卷(4),第1705-1745页,8月。 Leland,Hayne E,1994年。 " 公司债务价值、债券契约与最优资本结构 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第49卷(4),第1213-1252页,9月。 海恩·E·利兰。, 1994 " 公司债务价值、债券契约与最优资本结构 ," 金融工作论文研究计划 RPF-233,加州大学伯克利分校。
Martha Amram和Nalin Kulatilaka,2000年。 " 战略与股东价值创造:实物期权前沿 ," 应用公司金融杂志 ,摩根斯坦利,第13卷(2),第15-28页,6月。 阿贝尔、安德鲁·B和埃伯里、贾妮斯·C,1994年。 " 不确定性投资的统一模型 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第84(5)卷,第1369-1384页,12月。 Andrew B.Abel和Janice C.Eberly,“未注明日期”。 " 不确定性投资的统一模型 ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 14-93,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。 Andrew B.Abel和Janice C.Eberly,1993年。 " 不确定性投资的统一模型 ," NBER工作文件 4296,国家经济研究局。
Martha Amram和Nalin Kulatilaka,1998年。 " 实物期权:在不确定的世界中管理战略投资 ," OUP目录 , 牛津大学出版社,编号9780875848457。 Patrick Bolton、Hui Chen和Neng Wang,2011年。 " 托宾q、公司投资、融资和风险管理的统一理论 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第66卷(5),第1545-1578页,10月。 Patrick Bolton、Hui Chen和Neng Wang,2009年。 " 托宾q、公司投资、融资和风险管理的统一理论 ," NBER工作文件 14845,国家经济研究局。 Neng Wang、Hui Chen和Patrick Bolton,2010年。 " 托宾q、企业投资、融资和风险管理的统一理论 ," 2010年会议文件 609,经济动力学会。
格林纳迪尔,史蒂文·R·王,能,2005年。 " 投资时机、代理和信息 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第75卷(3),第493-533页,3月。 史蒂芬·R·格林纳迪尔和王能,2005年。 " 投资时机、代理和信息 ," NBER工作文件 11148,国家经济研究局。
罗伯特·默顿,1974年。 " 公司债务定价:利率的风险结构 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第29卷(2),第449-470页,5月。 罗伯特·默顿,1973年。 " 企业债务定价:利率风险结构 ," 工作文件 684-73.,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。
Brennan,Michael J&Schwartz,Eduardo S,1985年。 " 评估自然资源投资 ," 商业杂志 芝加哥大学出版社,第58卷(2),第135-157页,4月。 德坎普斯,Jean-Paul&Gryglewicz,S.&Morellec,E.&Villeneuve,Stéphane,2015年。 " 具有暂时性和永久性冲击的公司政策 ," IDEI工作文件 843,图卢兹经济研究所(IDEI),2016年3月修订。 Jean-Paul Decamps&S Gryglewicz&E Morellec&Stephane Villeneuve,2017年。 " 具有暂时性和永久性冲击的公司政策 ," 打印后 哈尔什-01698452,哈尔。 德坎普斯,Jean-Paul&Gryglewicz,S.&Morellec,E.&Villeneuve,Stéphane,2015年。 " 具有暂时性和永久性冲击的公司政策 ," TSE工作文件 图卢兹经济学院(TSE)15-552,2016年6月15日修订。
Majd,Saman和Pindyck,Robert S.,1987年。 " 构建时间、期权价值和投资决策 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第18卷(1),第7-27页,3月。 Saman Majd和Robert S.Pindyck,1985年。 " 建设时间、期权价值和投资决策 ," NBER工作文件 1654年,国家经济研究局。
Bart M.Lambrecht和Stewart C.Myers,2017年。 " 投资、支出和债务的动态 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第30卷(11),第3759-3800页。 Koussis,Nicos&Martzoukos,Spiros H.&Trigeorgis,Lenos,2017年。 " 不确定性下的公司流动性和股利政策 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第81卷(C),第221-235页。 Koussis,Nicos&Martzoukos,Spiros H.&Trigeorgis,Lenos,2017年。 " 不确定性下的公司流动性和股利政策 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第75卷(C),第200-214页。 Robert S Pindyck,1988年。 " 不可逆投资、能力选择与企业价值 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第78(5)卷,第969-985页,12月。 罗伯特·S·平迪克(Robert S.Pindyck),1986年。 " 不可逆投资、能力选择和公司价值 ," 工作文件 1802-86.,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。 罗伯特·S·平迪克(Robert S.Pindyck),1986年。 " 不可逆投资、能力选择与企业价值 ," 福尔德经济研究所工作文件 275412,Tel-Avi University>福尔德经济研究所。 罗伯特·平迪克(Robert S.Pindyck),1986年。 " 不可逆投资、能力选择与企业价值 ," NBER工作文件 1980年,国家经济研究局。
伊利亚·斯特雷布列夫和托尼·M·怀特,2012年。 " 公司财务的动态模型与结构估计 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第6卷(1-2),第1-163页,11月。 DeAngelo,Harry&DeAngello,Linda&Whited,Toni M.,2011年。 " 资本结构动态与短期债务 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第99卷(2),第235-261页,2月。 Grzegorz Pawlina和Peter M.Kort,2006年。 " 非对称双头垄断中的实物期权:谁从你的竞争劣势中获益? ," 经济与管理战略杂志 Wiley Blackwell,第15卷(1),第1-35页,3月。 Pawlina,G.&Kort,P.M.,2001年。 " 非对称双头垄断中的实物期权:谁从你的竞争劣势中受益 ," 其他出版物TiSEM e997e0f6-3d0f-4cbe-b97a-c,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Pawlina,G.&Kort,P.M.,2001年。 " 对称双头垄断中的实物期权:谁从你的竞争劣势中受益 ," 讨论文件 2001-95年,蒂尔堡大学经济研究中心。
Davis,Graham A.和Cairns,Robert D.,2017年。 " “可逆投资”这个奇怪的概念 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第81卷(C),第172-180页。 Leippold,Markus&Stromberg,Jacob,2017年。 " 不完全市场下的战略技术采纳和对冲 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第81卷(C),第181-199页。 Markus LEIPPOLD和Jacob STROMBERG,2014年。 " 不完全市场下的战略技术采纳与套期保值 ," 瑞士金融研究所研究论文系列 14-73,瑞士金融学会,2015年1月修订。
罗伯特·麦克唐纳和丹尼尔·西格尔,1986年。 " 等待投资的价值 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第101卷(4),第707-727页。 罗伯特·默顿,2005年。 " 理性期权定价理论 ," 世界科学图书章节 ,收录于:Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides(编辑), 估价理论 ,第8章,第229-288页, 世界科学出版有限公司。。 缪建军,王能,2007。 " 不完全市场下的投资、消费和对冲 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第86卷(3),第608-642页,12月。 苗俊建,王能,2005。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," 波士顿大学经济学系宏观经济学工作论文系列 WP2005-011,波士顿大学经济系,2006年9月修订。 苗建军,王能,2006。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," CEMA工作文件 中央财经大学中国经济管理学院459。 苗建军,王能,2006。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," 2006年会议文件 289,经济动态学会。 苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2007年。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," NBER工作文件 13250,国家经济研究局。
Jonathan B.Berk和Richard C.Green&Vasant Naik,1999年。 " 最佳投资、增长选项和安全回报 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第54(5)卷,第1553-1607页,10月。 乔纳森·伯克(Jonathan Berk)、理查德·格林(Richard C.Green)和瓦桑特·奈克(Vasant Naik),“未注明日期”。 " 最优投资、增长期权与证券收益 ," GSIA工作文件 64岁,卡内基梅隆大学,泰珀商学院。 乔纳森·伯克(Jonathan Berk)、理查德·格林(Richard C.Green)和瓦桑·奈克(Vasant Naik),1998年。 " 最佳投资、增长选项和安全回报 ," NBER工作文件 6627,美国国家经济研究局。
Leonid Kogan,2004年。 " 资产价格和实际投资 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第73卷(3),第411-431页,9月。 埃德温·奥·菲舍尔(Edwin O&Heinkel Fischer)、罗伯特·泽克纳(Robert&Zechner)、约瑟夫(Josef),1989年。 " 动态资本结构选择:理论与检验 ," 金融杂志 , 美国金融协会,第44卷(1),第19-40页,3月。 Black,Fischer&Scholes,Myron S,1973年。 " 期权定价与公司负债 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第81卷(3),第637-654页,5月至6月。 Ryan Kellogg,2014年。 " 不确定性对投资的影响:来自德克萨斯州石油钻探的证据 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第104卷(6),第1698-1734页,6月。 Ryan Kellogg,2010年。 " 不确定性对投资的影响:来自德克萨斯州石油钻探的证据 ," NBER工作文件 16541,国家经济研究局。
Mella-Barral,Pierre&Perraudin,William,1997年。 " 战略偿债 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(2),第531-556页,6月。 皮埃尔·梅拉·巴拉尔(Pierre Mella-Barral)和威廉·R·M·佩罗丁(William R M Perraudin),1993年。 " 战略偿债 ," CEPR金融市场文件 0039,欧洲科学基金会金融市场网络,转交c.E.P.R,33 Great Sutton Street,London EC1V 0DX。。
塞巴斯蒂安·格里格利茨,2011年。 " 考虑流动性和偿付能力的公司财务决策理论 ," 金融经济学杂志 ,爱思唯尔,第99卷(2),第365-384页,二月。 阿尔贝托·莫尔,2002年。 " 什么时候行使实物期权? 矿山关闭的实证研究 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第15卷(1),第35-64页,3月。 凯文·哈塞特(Kevin A.Hassett),1999年。 " 税收政策与投资 ," 书 , 美国企业研究所,编号53049,9月。 Suresh M.Sundaresan,2000年。 " 财务中的持续时间方法:回顾与评估 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第55卷(4),第1569-1622页,8月。 Hugonnier,Julien&Morellec,Erwan,2007年。 " 不完全市场中的公司控制和实际投资 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第31卷(5),第1781-1800页,5月。 罗恩·贾马利诺(Ron Giammarino)、默里·卡尔森(Murray Carlson)和阿德莱·费舍尔(Adlai Fisher),2004年。 " 公司投资和资产价格动态:对SEO后业绩的影响 ," 2004年会议文件 812,经济动态学会。 Steven R,《掷弹兵》,1996年。 " 期权的战略行使:房地产市场的发展级联与过度建设 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第51(5)卷,第1653-1679页,12月。 Dixit,Avinash K,1989年。 " 不确定性下的进入和退出决策 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第97卷(3),第620-638页,6月。 Dixit,A.,1988年。 " 不确定性下的进入和退出决策 ," 论文 91,普林斯顿,经济系-金融研究中心。
郭欣,苗,建军,莫雷利克,二湾,2005。 " 制度变迁下的不可逆投资 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第122(1)卷,第37-59页,5月。 郭欣(Xin Guo)、苗建军(Jianjun Miao)和二万·莫列克(Erwan Morellec),2002年。 " 制度变迁下的不可逆投资 ," FAME研究论文系列 rp99,国际金融资产管理和工程中心。
Mello,Antonio S&Parsons,John E,1992年。 " 衡量债务的代理成本 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第47(5)卷,第1887-1904页,12月。 Andrea Gamba和Alexander Triantis,2008年。 " 财务灵活性的价值 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第63卷(5),第2263-2296页,10月。 Morellec,Erwan&Zhdanov,Alexei,2005年。 " 并购的动态 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第77(3)卷,第649-672页,9月。 Christopher A.Hennessy和Toni M.Whited,2005年。 " 债务动态 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第60卷(3),第1129-1165页,6月。 Bart M.Lambrecht和Stewart C.Myers,2012年。 " 支付与管理租金的Lintner模型 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第67卷(5),第1761-1810页,10月。 Goto,Makoto&Nishide,Katsumasa&Takashima,Ryuta,2017年。 " 繁荣与萧条时期的领导者、追随者和股票风险溢价 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第81(C)卷,第207-220页。 Mauer,David C&Triantis,Alexander J,1994年。 " 企业融资与投资决策的互动:一个动态框架 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第49卷(4),第1253-1277页,9月。 Graham,John R.和Harvey,Campbell R.,2001年。 " 公司财务理论与实践:来自领域的证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第60卷(2-3),第187-243页,5月。 Felipe L.Aguerreve,2009年。 " 实物期权、产品市场竞争与资产回报 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第64卷(2),第957-983页,4月。 劳拉·奎格,1993年。 " 实物期权定价模型的实证检验 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第48(2)卷,第621-640页,6月。 Bart M.Lambrecht、Grzegorz Pawlina和Joáo C.A.Teixeira,2016年。 " 制造、购买和同时采购:运营杠杆和股票贝塔系数的含义 ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第20卷(3),第1013-1043页。 Lyndon Moore和Steve Juh,2006年。 " 布莱克-斯科尔斯之前60年的衍生定价:来自约翰内斯堡证券交易所的证据 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第61(6)卷,第3069-3098页,12月。 默里·卡尔森(Murray Carlson)、阿德莱·费舍尔(Adlai Fisher)和罗恩·贾马利诺(Ron Giammarino),2004年。 " 公司投资与资产价格动态:收益交叉的含义 ," 金融杂志 , 美国金融协会,第59(6)卷,第2577-2603页,12月。 Jean-Paul Decamps&Sebastian Gryglewicz&Erwan Morellec&Stephane Villeneuve,2016年。 " 具有永久和暂时冲击的公司政策 ," 瑞士金融研究所研究论文系列 16-18岁,瑞士金融学院。 Jean‐Paul Décamps&Thomas Mariotti&Jean‐)Charles Rochet&Stéphane Villeneuve,2011年。 " 自由现金流、发行成本和股价 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第66卷(5),第1501-1544页,10月。 达菲(Duffie)、达雷尔(Darrell)和弗莱明(Fleming)、温德尔·索纳(Wendell&Soner)、H.梅特(H.Mete)和扎里波普鲁(Zariphopoulou),塔莱亚(Thaleia),1997年。 " 基于HARA效用的不完全市场套期保值 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第21卷(4-5),第753-782页,5月。 John V.Leahy,1993年。 " 竞争均衡投资:短视行为的最优性 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第108卷(4),第1105-1133页。 Lambrecht,Bart M.,2004年。 " 规模经济推动的合并时机和条件 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第72卷(1),第41-62页,4月。 伊兰·库珀,2006年。 " 非凸调整成本和投资不可逆性的资产定价含义 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第61卷(1),第139-170页,2月。 克里斯托弗·坎宁安,2006年。 " 房价不确定性、开发时机和空置土地价格:西雅图实物期权的证据 ," 城市经济学杂志 爱思唯尔,第59卷(1),第1-31页,1月。 彭宁斯,恩里科,2017年。 " 盈余事后分割的实物期权 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第81卷(C),第200-206页。 Longstaff,Francis A&Schwartz,Eduardo S,2001年。 " 通过模拟评估美式期权:一种简单的最小二乘法 ," 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt43n1k4jb。 德克·哈克巴思和蒂莫西·约翰逊,2015年。 " 实物期权与风险动力学 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第82卷(4),第1449-1482页。 Fan,Hua和Sundaresan,Suresh M,2000年。 " 债务估值、重新谈判和最优股利政策 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第13卷(4),第1057-1099页。 詹姆斯·帕多克和丹尼尔·西格尔以及詹姆斯·史密斯,1988年。 " 不动产债权的期权估价:以海上石油租赁为例 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第103卷(3),第479-508页。 迈尔斯,斯图尔特C.,1977年。 " 企业借款的决定因素 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第5卷(2),第147-175页,11月。
引文
Zhang,Hanyu&Assereto,Martina&Byrne,Julie,2023年。 " 利用太阳能可再生能源证书推迟实物期权 ," 全球金融杂志 爱思唯尔,第55(C)卷。 胡元峰、田一香和张璐萍,2023年。 " 基于碳排放交易和补贴的绿色债券定价与优化:外部性视角 ," 持续性 ,MDPI,第15卷(10),第1-20页,5月。 塞巴斯蒂安·梅尔(Sebastian Maier),2021年。 " 不确定性下自然资源投资的重新评估:有限传统方法的替代方法 ," 运筹学年鉴 《施普林格》,第299卷(1),第907-937页,4月。 罗伯特·贾罗(Robert A.Jarrow),2023年。 " 非评级资产的无公害定价 ," 财务年鉴 ,施普林格,第19卷(3),第401-418页,9月。 邓克斌(Deng,Kebin&Peng)、嘉欣(Gaxin)&彭(Peng)、胡安(Juan&Zhang)、余华(Yuhua),2022年。 " 过度扩张的实物期权 ," 经济建模 爱思唯尔,第114(C)卷。 尹立波和陆文文,2022年。 " 石油不确定性与企业风险承担 ," 能源经济学 爱思唯尔,第108(C)卷。 Alexander,Carol&Chen,Xi&Ward,Charles,2021年。 " 实物期权决策的风险调整估值 ," 经济行为与组织杂志 ,爱思唯尔,第191卷(C),第1046-1064页。 卡罗尔·亚历山大(Carol Alexander)、西·陈(Xi Chen)和查尔斯·沃德(Charles Ward),2021年。 " 实物期权决策的风险调整估值 ," 论文 2109.04793,arXiv.org。
王,韩,吴,兴一,吴,迪,聂,辛,2019。 " 土地开发时间限制会降低地价吗? 美国看涨期权的前景 ," 土地使用政策 爱思唯尔,第83卷(C),第75-83页。 姚、兴、范、英、朱、雷、张、西安,2020年。 " 二氧化碳脱除技术部署的动态激励优化:结合实物期权的非线性动态方法 ," 能源经济学 ,爱思唯尔,第86卷(C)。 AndrejsČirjevskis,2021年。 " 探索开放式创新型并购交易中实物期权理论与动态能力框架的联系 ," JRFM公司 ,MDPI,第14(4)卷,第1-16页,4月。 纳塔莉亚·莫罗兹科(Natalia Morozko)、尼娜·莫罗茨科(Nina Morozco)和瓦伦蒂娜·迪登科(Valentina Didenko),2020年。 " 实物期权在评估俄罗斯小能源发展中的应用 ," 国际能源经济与政策杂志 ,《经济学期刊》,第10卷(4),第205-211页。 Carmen Schiel和Simon Glöser-Chahoud&Frank Schultmann,2019年。 " 排放控制措施的实物期权应用 ," 商业经济学杂志 《施普林格》,第89卷(3),第291-325页,4月。 Daniela Bragoli&Flavia Cortelezzi&Pierpaolo Giannoccolo&Giovanni Marseguerra,2020年。 " 研发投资时机、违约与资本结构 ," 定量财务与会计综述 《施普林格》,第54卷(3),第779-801页,4月。 卡洛斯·安德烈斯·萨帕塔·金巴约,2020年。 " OPCIONES REALES Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discrecato y simuración d Monte Carlo公司实现了联合国反垄断市场 ," 书 , 哥伦比亚对外大学金融学院,国际关系学院,编号138,6月。 田昭和刘志新,2023。 " 加氢站投资时机分析及中国案例:独立投资还是合作投资? ," 能源 ,MDPI,第16卷(13),第1-17页,6月。 Choi,Jongmoo Jay&Ju,Ming&Trigeorgis,Lenos&Zhang,Xiaotian Tina,2021年。 " 财务约束下的外包灵活性 ," 公司金融杂志 《爱思唯尔》,第67卷(C)。 Jyh-Bong Jou和Charlene Tan Lee,2023年。 " 与投资类型相关的或有特许权使用费的设计 ," 金融创新 ,施普林格; 西南财经大学,第9卷(1),第1-25页,12月。 Lei Zhu、Xing Yao和Xian Zhang,2020年。 " 合作缓解措施评估:捕获二氧化碳以提高石油采收率 ," 全球变化的缓解与适应策略 ,施普林格,第25卷(7),第1261-1285页,10月。 劳拉·德莱尼,2022年。 " 奈特不确定性下操作延迟对不可逆投资的影响 ," 经济学快报 爱思唯尔,第215(C)卷。
最相关的项目
伊利亚·斯特雷布列夫和托尼·M·怀特,2012年。 " 公司财务的动态模型与结构估计 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第6卷(1-2),第1-163页,11月。 Bolton,Patrick&Wang,Neng&Yang,Jinqiang,2019年。 " 财务约束下的不确定性投资 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第184(C)卷。 Patrick Bolton、Neng Wang和Jinqiang Yang,2014年。 " 金融约束下的不确定性投资 ," NBER工作文件 20610,国家经济研究局。
Suresh M.Sundaresan,2000年。 " 财务中的持续时间方法:回顾与评估 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第55卷(4),第1569-1622页,8月。 Lim,Terence&Lo,Andrew W.&Merton,Robert C.&Scholes,Myron S.,2006年。 " 衍生品资料手册 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第1卷(5-6),第365-572页,4月。 Carlos Andrés Zapata Quimbayo,2020年。 " OPCIONES REALES Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discrecato y simuración d Monte Carlo公司实现了联合国反垄断市场 ," 书 , 哥伦比亚对外大学金融学院,国际关系学院,编号138,6月。 Patrick Bolton、Ye Li、Neng Wang和Jinqiang Yang,2020年。 " 动态银行与存款价值 ," NBER工作文件 28298,国家经济研究局。 Ewald,Christian Oliver&Taub,Bart,2022年。 " 实物期权、风险规避与市场:企业融资视角 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第72(C)卷。 Suresh Sundaresan&Neng Wang&Jinqiang Yang,2015年。 " 动态投资、资本结构与债务超支 ," 公司财务研究综述 《金融研究学会》,第4卷(1),第1-42页。 缪建军,王能,2007。 " 不完全市场下的投资、消费和对冲 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第86卷(3),第608-642页,12月。 苗俊建,王能,2005。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," 波士顿大学经济学系宏观经济学工作论文系列 WP2005-011,波士顿大学经济系,2006年9月修订。 苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2007年。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," NBER工作文件 13250,国家经济研究局。 苗建军,王能,2006。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," 2006年会议文件 289,经济动态学会。 苗建军,王能,2006。 " 不完全市场下的投资、消费与套期保值 ," CEMA工作文件 中央财经大学中国经济管理学院459。
Bart M.Lambrecht和Grzegorz Pawlina,2010年。 " 公司财务与实物期权的有效行使 ," 《跨国金融杂志》 《跨国金融杂志》,第14卷(3-4),第189-217页,9月。 布兰、拉尼和梅耶、克里斯托弗和萨默维尔,C.Tsuriel,2009年。 " 不可逆投资、实物期权与竞争:来自房地产开发的证据 ," 城市经济学杂志 爱思唯尔,第65卷(3),第237-251页,5月。 Laarni Bulan&Christopher Mayer&C.Tsuriel Somerville,“未注明日期”。 " 不可逆投资、房地产期权与竞争:来自房地产开发的证据 ," Zell/Lurie中心工作文件 391,宾夕法尼亚大学沃顿商学院Samuel Zell和Robert Lurie房地产中心。 Laarni Bulan和Christopher J.Mayer&C.Tsuriel Somerville,2006年。 " 不可逆投资、房地产期权与竞争:来自房地产开发的证据 ," NBER工作文件 12486,国家经济研究局。
Diane M.Lander和George E.Pinches,1998年。 " 实物期权建模和估值的实际实施面临的挑战 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第38卷(3,第2部分),第537-567页。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2010年。 " 创业融资与不可分散风险 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第23卷(12),第4348-4388页,12月。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),“未注明日期”。 " 创业融资与不可分散风险 ," 波士顿大学经济系工作论文系列 wp2009-018,波士顿大学经济系。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2009年。 " 创业融资与不可分散风险 ," NBER工作文件 14848,美国国家经济研究局。 陈慧(Hui Chen)、苗建军(Jianjun Miao)和王能(Neng Wang),2009年。 " 创业融资与不可分散风险 ," 波士顿大学经济系经济发展研究所工作文件系列 dp-180,波士顿大学经济系。
2010年,格热戈兹·鲍琳娜。 " 投资不足、资本结构与战略债务重组 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第16卷(5),第679-702页,12月。 Bulan,Laarni T.,2005年。 " 实物期权、不可逆投资与企业不确定性:来自美国企业的新证据 ," 金融经济学综述 爱思唯尔,第14卷(3-4),第255-279页。 Laarni T.Bulan,2005年。 " 实物期权、不可逆投资与企业不确定性:来自美国企业的新证据 ," 金融经济学综述 《John Wiley&Sons》,第14卷(3-4),第255-279页。 Bhamra,Harjoat S.&Shim,Kyung Hwan,2017年。 " 随机特质现金流风险与实物期权:对股票收益的影响 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第168(C)卷,第400-431页。 Fleten、Stein-Erik和Linnerud、Kristin和Molnár、Peter和Tandberg Nygaard、Maria,2016年。 " 实践中的绿色电力投资时机:实物期权还是净现值? ," 能源 爱思唯尔,第116卷(P1),第498-506页。 德坎普斯,Jean-Paul&Gryglewicz,S.&Morellec,E.&Villeneuve,Stéphane,2015年。 " 具有暂时性和永久性冲击的公司政策 ," TSE工作文件 15-552,图卢兹经济学院(TSE),2016年6月15日修订。 德坎普斯,Jean-Paul&Gryglewicz,S.&Morellec,E.&Villeneuve,Stéphane,2015年。 " 具有暂时性和永久性冲击的公司政策 ," IDEI工作文件 843,图卢兹经济研究所(IDEI),2016年3月修订。 Jean-Paul Decamps&S Gryglewicz&E Morellec&Stephane Villeneuve,2017年。 " 具有暂时性和永久性冲击的公司政策 ," 打印后 哈尔什-01698452,哈尔。
Kyung Shim和Harjoat Bhamra,2015年。 " 随机非同步操作风险与实物期权:对股票收益的影响 ," 2015年会议文件 1494年,经济动态学会。