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银行内部评级的一致性分析

作者

上市的：
  • 托拜厄斯·伯格
  • 菲利普·科齐奥

摘要

基于内部评级的模型用于各种重要的银行和监管决策。因此，模型风险（不同模型提供不同违约概率（PD）估计值的潜力）至关重要。我们使用2008年至2012年间来自40家银行和17000家公司借款人的综合德国信贷登记数据集，评估了各银行内部PD估计值的一致性。我们发现三个主要结果。首先，银行间同一借款人的违约概率估计值的变异性很大。其次，银行固定效应解释了银行间违约概率估计的5%的变异，而95%的变异是特殊的。对于我们样本中最大的10家银行，当使用所有银行的平均风险权重，而不是基于银行个人PD估计的风险权重时，报告的监管资本比率变化幅度最大为±10%，相当于大约1个百分点。第三，我们探讨了解释银行固定效应规模的各种银行特征。

建议引用

  • Berg，Tobias&Koziol，Philipp，2017年。"银行内部评级的一致性分析,"银行与金融杂志爱思唯尔，第78卷（C），第27-41页。
    • 手柄：RePEc:eee:jbfina:v:78:y:2017:i:c:p:27-41
    DOI:10.1016/j.jbankfin.2017.01.013
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    18. repec:zbw:bofrdp:2020_010未在IDEAS中列出

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    1. Mohamed Albaity和Mohammadmahdi Toobaee，2017年。"银行资本要求的风险敏感性：资本监管和监管权力的调节效应,"国际经济与金融杂志《经济评论》，第7卷（2），第94-102页。
    2. Abbassi，Puriya&Schmidt，Michael，2018年。"全面看待风险报告：来自监管数据的证据,"金融中介杂志爱思唯尔，第36卷（C），第74-85页。
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