用Markov开关GARCH模型预测风险：大规模性能研究

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. Bams，Dennis&Blanchard，Gildas&Lehnert，Thorsten，2017年。"波动性度量和价值风险,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（4），第848-863页。
2. Marcucci Juri，2005年。"用体制转换GARCH模型预测股市波动,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第9卷（4），第1-55页，12月。
3. Luc Bauwens&Arie Preminger&Jeroen V.K.Rombouts，2010年。"马尔可夫切换GARCH模型的理论与推导,"计量经济学杂志皇家经济学会，第13卷（2），第218-244页，7月。
   • Luc，BAUWENS&Arie，PREMINGER&Jeroen，ROMBOUTS，2007年。"马尔可夫切换GARCH模型的理论与推导,"讨论文件（经济-经济科学部门）2007033年，卢万天主教大学，经济科学部。
   • Luc&PREMINGER，BAUWENS，Arie&ROMBOUTS，Jeroen V.K.，2007年。"马尔可夫切换GARCH模型的理论与推导,"LIDAM讨论文件核心2007055年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Luc Bauwens&Arie Preminger&Jeroen V.K.Rombouts，2007年。"Markov-Switching GARCH模型的理论与推导,"Cahiers de recherche餐厅0733，CIRPEE公司。
   • Luc Bauwens&Arie Preminger&Jeroen V.K.Rombouts，2007年。"Markov切换Garch模型的理论与推导,"Cahiers de recherche餐厅07-09，HEC Montréal，经济应用研究所。
   • 卢克·鲍文斯（Luc BAUWENS）、普雷明格（PREMINGER）、阿里·隆布斯（Arie&ROMBOUTS）、杰罗恩·维克（Jeroen VK），2010年。"Markov切换Garch模型的理论与推导,"利达重印核心2303，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
4. Ardia，David&Hoogerheide，Lennart F.&van Dijk，Herman K.，2009年。"学生t分布的自适应混合作为有效模拟的灵活候选分布：R包AdMit,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》，第29卷（i03）。
   • David Ardia&Lennart F.Hoogerheide&Herman K.van Dijk，2008年。"学生t分布的自适应混合作为有效模拟的灵活候选分布：R包AdMit,"廷伯根研究所讨论文件08-062/4，廷伯根研究所，2008年12月15日修订。
5. Bauwens，Luc&Dufays，Arnaud&Rombouts，Jeroen V.K.，2014年。"Markov切换和变点GARCH模型的边际似然,"计量经济学杂志爱思唯尔，第178卷（P3），第508-522页。
   • Luc Luc&Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2011年。"Markov切换和变点Garch模型的边际似然,"创建研究论文2011-41，奥胡斯大学经济与商业经济系。
   • BAUWENS、Luc&DUFAYS、Arnaud&ROMBOUTS、Jeroen V.K.，2014年。"Markov切换和变点GARCH模型的边际似然,"利达重印核心2533，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Luc Bauwens&Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2011年。"Markov-Switching和Change-Point GARCH模型的边际似然,"Cahiers de recherche餐厅1138，卷毛。
   • BAUWENS、Luc&DUFAYS、Arnaud&ROMBOUTS、Jeroen V.K.，2011年。"Markov切换和变点GARCH模型的边际似然,"LIDAM讨论文件核心2011年13月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Luc Bauwens&Arnaud Dufays&Jeroen Rombouts，2011年。"Markov-Switching和Change-Point Garch模型的边际似然,"CIRANO工作文件2011s-72年，CIRANO。
6. Asger Lunde和Peter R.Hansen，2005年。"波动率模型的预测比较：有什么比GARCH（1,1）更好的吗？,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（7），第873-889页。
   • Asger Lunde和Peter Reinhard Hansen，2001年。"波动率模型的预测比较：有什么比GARCH（1,1）更好的吗？,"工作文件2001-04年，布朗大学经济系。
7. Boudt，Kris&Daníelsson，Jón&Laurent，Sébastien，2013年。"动态条件相关GARCH模型的稳健预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第29卷（2），第244-257页。
8. 丹尼尔·尼尔森（Daniel B Nelson），1991年。"资产收益的条件异方差：一种新方法,"计量经济学《计量经济学会》，第59卷（2），第347-370页，3月。
9. Todd E.Clark和Michael W.McCracken，2001年。"嵌套模型的等精度预测和包容检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第105（1）卷，第85-110页，11月。
   • Todd E.Clark和Michael W.McCracken，1999年。"嵌套模型的等精度预测和包容检验,"研究工作文件99-11，堪萨斯城联邦储备银行。
   • Todd E.Clark和Michael W.McCracken，2000年。"嵌套模型的等精度预测和包容检验,"2000年世界计量学会大会特稿0319，经济计量学会。
   • Todd E.Clark和Michael McCracken，1999年。"嵌套模型的等精度预测和包容检验,"1999年经济学和金融计算1241年，计算经济学学会。
10. James E.Matheson和Robert L.Winkler，1976年。"连续概率分布的评分规则,"管理科学《信息》，第22卷（10），第1087-1096页，6月。
11. Anne Opschoor和Dick van？Dijk和Michel van？der？Wel，2017年。"使用集中评分规则组合密度预测,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（7），第1298-1313页，11月。
12. Laurent，Sébastien&Lecourt，Christelle&Palm，Franz C.，2016年。"条件高斯ARMA–GARCH模型中的跳跃测试，一种稳健的方法,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第100卷（C），第383-400页。
    • Sébastien Laurent&Christelle Lecourt&Franz C.Palm，2016年。"条件高斯ARMA-GARCH模型中的跳跃测试，一种稳健的方法,"打印后哈尔-01447861，哈尔。
13. Neil Shephard和Kevin Sheppard，2010年。"实现未来：使用基于高频的波动率（HEAVY）模型进行预测,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（2），第197-231页。
    • 尼尔·谢泼德和凯文·谢泼德，2009年。"实现未来：使用基于高频的波动率（HEAVY）模型进行预测,"OFRC工作文件系列2009年2月2日，牛津金融研究中心。
    • 尼尔·谢泼德和凯文·谢泼德，2009年。"实现未来：使用基于高频的波动率（HEAVY）模型进行预测,"经济学系列工作文件438，牛津大学经济系。
    • 尼尔·谢泼德和凯文·谢泼德，2009年。"实现未来：使用基于高频的波动率（HEAVY）模型进行预测,"经济学论文2009年至2003年，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
14. 罗伯特·恩格尔（Robert Engle），2004年。"风险与波动：计量经济学模型与金融实践,"美国经济评论，美国经济协会，第94卷（3），第405-420页，6月。
    • Engle III，Robert F.，2003年。"风险与波动：计量经济学模型与金融实践,"诺贝尔经济学奖文献2003年4月，诺贝尔奖委员会。
15. 雅奎尔、埃里克和波尔森、尼古拉斯·G和罗西、彼得·E，2002年。"随机波动模型的贝叶斯分析,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第69-87页，1月。
    • 雅奎尔、埃里克和波尔森、尼古拉斯·G和罗西、彼得·E，1994年。"随机波动模型的贝叶斯分析,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第12卷（4），第371-389页，10月。
16. Paul H.Kupiec，1995年。"验证风险度量模型准确性的技术,"财经讨论系列95-24，美国联邦储备系统理事会。
17. 雅奎尔、埃里克和波尔森、尼古拉斯·G和罗西、彼得·E，1994年。"随机波动模型的贝叶斯分析：评论：回复,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第12卷（4），第413-417页，10月。
18. Alexander J.McNeil和Rüdiger Frey&Paul Embrechts，2015年。"定量风险管理：概念、技术和工具修订版,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第2版，编号10496。
19. Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold，2007年。"粗加工：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第89卷（4），第701-720页，11月。
    • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold，2005年。"粗略处理：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分,"NBER工作文件11775，国家经济研究局。
    • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold，2007年。"粗加工：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分,"创建研究论文2007年至18月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
20. Johanna F.Ziegel，2016年。"一致性和可诱导性,"数学金融学Wiley Blackwell，第26卷（4），第901-918页，10月。
21. John Geweke和Amisano，Gianni，2010年。"比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布,"国际预测杂志爱思唯尔，第26卷（2），第216-230页，4月。
    • Amisano，Gianni和Geweke，John，2008年。"比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布,"工作文件系列969，欧洲中央银行。
22. Tilmann Gneiting和Roopesh Ranjan，2011年。"使用阈值和分位数加权评分规则比较密度预测,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第29卷（3），第411-422页，7月。
23. Luc Bauwens和Laurent，Sebastien，2005年。"一类新的多元偏密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第23卷，第346-354页，7月。
    • 吕克·鲍文斯（Luc BAUWENS）和劳伦特（LAURENT），塞巴斯蒂安（Sébastien），2005年。"一类新的多元偏斜密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"利达重印核心1793年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"LOGMVSKEWT:RATS程序，用于计算多元偏态t分布的对数密度函数,"统计软件组件RTS00107，波士顿学院经济系。
24. Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第31卷（3），第307-327页，4月。
    • Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"EERI研究论文系列EERI RP 1986/01，布鲁塞尔经济与计量研究所（EERI）。
25. Ardia，David&Hoogerheide，Lennart F.，2014年。"每日股票收益的GARCH模型：估计频率对价值-风险和预期短缺预测的影响,"经济学快报爱思唯尔，第123卷（2），第187-190页。
    • David Ardia和Lennart Hoogerheide，2013年。"每日股票收益的GARCH模型：估计频率对价值风险和预期短缺预测的影响,"廷伯根研究所讨论文件13-047/III，廷伯根研究所。
26. Michael McAleer和Bernardo da Veiga，2008年。"用于预测价值-风险阈值的单指数和投资组合模型,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（3），第217-235页。
27. Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S，2002年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第134-144页，1月。
    • 迪博尔德、弗朗西斯·X和玛丽亚诺、罗伯特·S，1995年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第13卷（3），第253-263页，7月。
    • Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano，1994年。"比较预测准确性,"NBER技术工作文件0169，国家经济研究局。
28. 安德鲁斯，唐纳德·W·K，1991年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（3），第817-858页，5月。
    • 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews），1988年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"考尔斯基金会讨论文件877，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    • 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews），1988年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"考尔斯基金会讨论文件877R，耶鲁大学考尔斯经济学研究基金会，1989年7月修订。
29. 安德鲁斯、唐纳德·W·K和莫纳汉、J·克里斯托弗，1992年。"一种改进的异方差自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第60卷（4），第953-966页，7月。
    • 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews）和克里斯托弗·莫纳汉（Christopher J.Monahan），1990年。"一种改进的异方差自相关一致协方差矩阵估计,"考尔斯基金会讨论文件942年，耶鲁大学考尔斯经济学研究基金会。
30. 特罗蒂尔（Trottier）、丹尼斯·亚历山大（Denis-Alexandre）和阿迪亚（Ardia），大卫（David），2016年。"标准化Fernandez–钢偏态分布的矩：在GARCH型模型估计中的应用,"金融研究信件爱思唯尔，第18卷（C），第311-316页。
31. Glosten，Lawrence R&Jagannathan，Ravi&Runkle，David E，1993年。"股票名义超额收益率波动性与期望值的关系,"金融杂志，美国金融协会，第48（5）卷，第1779-1801页，12月。
    • 劳伦斯·格罗斯滕（Lawrence R.Glosten）、拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和大卫·伦克尔（David E.Runkle），1993年。"股票名义超额收益率波动性与期望值的关系,"员工报告157，明尼阿波利斯联邦储备银行。
32. 巴顿、安德鲁·J·和齐格尔、约翰娜·F·和陈·鲁伊，2019年。"预期短缺（和价值-风险）的动态半参数模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第211（2）卷，第388-413页。
    • Andrew J.Patton、Johanna F.Ziegel和Rui Chen，2017年。"预期短缺（和价值-风险）的动态半参数模型,"论文1707.05108，arXiv.org。
33. 弗兰克·克拉森，2002年。"使用区域切换GARCH改进GARCH波动性预测,"实证经济学《施普林格》，第27卷（2），第363-394页。
34. Harvey，Andrew&Sucarrat，Genaro，2014年。"具有厚尾、偏度和杠杆的EGARCH模型,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76卷（C），第320-338页。
    • Harvey，A.和Sucarrat，G.，2012年。"具有厚尾、偏度和杠杆的EGARCH模型,"剑桥经济学工作论文1236，剑桥大学经济学院。
35. Robert F.Engle和Simone Manganelli，2004年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第367-381页，10月。
    • 恩格尔、罗伯特·F和曼加内利，西蒙，1999年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt06m3d6nv，加州大学圣地亚哥分校经济系。
    • 罗伯特·恩格尔和西蒙·曼加内利，2000年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"2000年世界计量学会大会特稿0841，经济计量学会。
36. 迈克尔·杜克（Michael J Dueker），1997年。"GARCH过程中的马尔可夫切换与股票市场波动性的均值恢复,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第15卷（1），第26-34页，1月。
    • 迈克尔·杜克（Michael J.Dueker），1995年。"GARCH过程中的马尔可夫转换与股市波动的均值回复,"工作文件1994-015年，圣路易斯联邦储备银行。
37. Lamoureux，Christopher G&Lastrapes，William D，1990年。"方差持续性、结构变化和GARCH模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第8卷（2），第225-234页，4月。
38. 蔡军，1994年。"切换机制ARCH的马尔可夫模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第12卷（3），第309-316页，7月。
39. Ardia，David&Hoogerheide，Lennart F.&van Dijk，Herman K.，2009年。"学生t分布的自适应混合作为有效模拟的灵活候选分布：R包AdMit,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》，第29卷（i03）。
    • David Ardia&Lennart F.Hoogerheide&Herman K.van Dijk，2008年。"学生t分布的自适应混合作为有效模拟的灵活候选分布：R包AdMit,"廷伯根研究所讨论文件08-062/4，廷伯根研究所，2008年12月15日修订。
    • Ardia，David&Hoogerheide，Lennart F.&van Dijk，Herman K.，2008年。"学生t分布的自适应混合作为有效模拟的灵活候选分布：R包AdMit,"DQE工作文件9，瑞士弗莱堡大学数量经济学系，2009年1月7日修订。
40. Gneiting，Tilmann&Ranjan，Roopesh，2011年。"使用阈值和分位数加权评分规则比较密度预测,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第29卷（3），第411-422页。
41. John Geweke，1989年。"具有拱扰动的线性模型的精确预测密度,"计量经济学杂志爱思唯尔，第40卷（1），第63-86页，1月。
42. Augustyniak，Maciej，2014年。"Markov-switching GARCH模型的最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76卷（C），第61-75页。
43. James D.Hamilton和Raul Susmel，1994年。"自回归条件异方差与制度变迁,"计量经济学杂志爱思唯尔，第64卷（1-2），第307-333页。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"估计Hamilton-Susmel Markov Switching ARCH模型的RATS程序,"统计软件组件RTZ00083，波士顿学院经济系。
44. 马库斯·哈斯，2004年。"Markov-Switching GARCH模型的一种新方法,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第2卷（4），第493-530页。
45. David Ardia，2008年。"基于GARCH模型贝叶斯估计的金融风险管理,"经济学和数学系统课堂讲稿,施普林格，编号978-3-540-78657-3，2月。
46. 斯蒂芬·泰勒（Stephen J.Taylor），1994年。"随机波动建模：回顾与比较研究,"数学金融学Wiley Blackwell，第4卷（2），第183-204页，4月。
47. David Ardia&Jeremy Kolly&Denis‐Alexandre Trottier，2017年。"GARCH型模型中参数和模型不确定性对市场风险预测的影响,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第36卷（7），第808-823页，11月。
48. Drew Creal&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2013年。"广义自回归得分模型及其应用,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（5），第777-795页，8月。
49. Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Łasak，Katarzyna&Lucas，André，2016年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"国际预测杂志爱思唯尔，第32卷（3），第875-887页。
    • Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"廷伯根研究所讨论文件15-083/III，廷伯根研究所。
50. Gonzalez-Rivera、Gloria&Lee、Tae-Hwy&Mishra、Santosh，2004年。"预测波动性：基于期权定价、效用函数、价值-风险和预测可能性的现实检验,"国际预测杂志爱思唯尔，第20卷（4），第629-645页。
51. Fabio Bellini和Valeria Bignozzi，2015年。"关于可引出的风险措施,"定量金融学，Taylor&Francis期刊，第15卷（5），第725-733页，5月。
52. 詹姆斯·汉密尔顿，1989年。"非平稳时间序列和经济周期经济分析的新方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（2），第357-384页，3月。
53. 赫尔穆特·赫瓦茨，2017年。"GARCH下的股票收益预测——一项实证评估,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（3），第569-580页。
54. Luc Bauwens，De Backer，Bruno&Dufays，Arnaud，2014年。"具有递归状态的变点估计的贝叶斯方法：在GARCH模型中的应用,"实证金融杂志爱思唯尔，第29卷（C），第207-229页。
    • BAUWENS、Luc&DE BACKER、Bruno&DUFAYS、Arnaud，2014年。"具有递归状态的变点估计的贝叶斯方法：在GARCH模型中的应用,"利达重印核心2641，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
55. Mauro Bernardi和Leopoldo Catania，2016年。"使用MCS方法比较价值-风险模型,"计算统计学施普林格，第31卷（2），第579-608页，6月。
56. 罗伯特·F·恩格尔，1982年。"英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（4），第987-1007页，7月。

最相关的项目

1. 阿塔瑞玛·阿雷拉诺（Ataurima Arellano）、米格尔（Miguel）和罗德里格斯（Rodríguez）、加布里埃尔（Gabriel），2020年。"使用Markov-switching GARCH模型对高收入和新兴股票及外汇市场收益波动性进行实证建模,"北美经济与金融杂志《爱思唯尔》，第52卷（C）。
2. 卡波拉莱、古列尔莫·玛丽亚和泽科赫，帖木儿，2019年。"使用Markov-Switching GARCH模型模拟加密货币的波动性,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第48卷（C），第143-155页。
   • Guglielmo Maria Caporale&Timur Zekokh，2018年。"使用Markov-Switching Garch模型模拟加密货币的波动性,"CESifo工作文件系列7167，CESifo。
3. 利奥波多·卡塔尼亚和尼玛·诺内贾德，2016年。"密度预测和杠杆效应：来自观测和参数驱动波动率模型的一些证据,"论文1605.00230，arXiv.org，2016年11月修订。
4. 哈尔科斯、乔治和齐里维斯，阿波斯托洛斯，2018年。"有效的能源商品风险管理：价格波动的计量模型,"MPRA纸90781，德国慕尼黑大学图书馆。
5. King，Daniel&Botha，Ferdi，2015年。"模拟选定非洲市场的股票收益波动动态,"经济建模爱思唯尔，第45卷（C），第50-73页。
   • Daniel King和Ferdi Botha，2014年。"模拟选定非洲市场的股票收益波动动态,"工作文件410，《南部非洲经济研究》。
6. Panagiotids、Theodore&Papapanagiotou、Georgios&Stengos、Thanasis，2022年。"加密货币的波动性,"国际商业与金融研究，爱思唯尔，第62卷（C）。
   • Thanasis Stengos&Theodore Panagiotidis&Georgios Papanagiotou，2022年。"加密货币的波动性,"工作文件2202年，圭尔夫大学经济与金融系。
7. Ardia，David&Hoogerheide，Lennart F.，2010年。"GARCH型模型的有效贝叶斯估计与组合,"MPRA纸22919，德国慕尼黑大学图书馆。
   • David Ardia和Lennart F.Hoogerheide，2010年。"GARCH型模型的有效贝叶斯估计与组合,"廷伯根研究所讨论文件10-046/4，廷伯根研究所。
8. 卡塔尼亚，利奥波多&格拉西，斯特凡诺，2022年。"预测加密货币波动,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（3），第878-894页。
9. BAUWENS，Luc&HAFNER，Christian&LAURENT，Sébastien，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件核心2011年5月8日，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
   • Bauwens，L.&Hafner，C.&Laurent，S.，2012年。"波动率模型,"LIDAM重印ISBA2012年2月8日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
   • Bauwens，L.&Hafner C.&Laurent，S.，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件ISBA2011044年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
10. 卡洛斯·特鲁西奥斯，2019年。"预测比特币风险度量：一种稳健的方法,"国际预测杂志爱思唯尔，第35卷（3），第836-847页。
11. Leandro Maciel，2021年。"加密货币的风险价值和预期缺口：制度转换波动率模型是否改善了预测？,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（3），第4840-4855页，7月。
12. Thomas Chuffart，2015年。"体制转换条件波动率模型中的选择准则,"计量经济学，MDPI，第3卷（2），第1-28页，5月。
    • Thomas Chuffart，2013年。"制度转换条件波动率模型中的选择准则,"工作文件哈尔什-00844413，哈尔。
    • Thomas Chuffart，2015年。"体制转换条件波动率模型中的选择准则,"打印后hal-01457388，哈尔。
    • Thomas Chuffart，2013年。"体制转换条件波动率模型中的选择准则,"AMSE工作文件1339，法国艾克斯-马赛经济学院，2013年7月14日修订。
13. Franses，Philip Hans&Dijk，Dick van，2000年。"实证金融中的非线性时间序列模型,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521779654。
    • Franses，Philip Hans&Dijk，Dick van，2000年。"实证金融中的非线性时间序列模型,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521770415，11月。
14. Olofsson、Petter&Róholm、Anna&Uddin、Gazi Salah&Troster、Victor&Kang、Sang Hoon，2021年。"极端市场条件下的道德和不道德投资,"国际金融分析评论爱思唯尔，第78（C）卷。
15. Petropoulos、Fotios&Apiletti、Daniele&Assimakopoulos、Vassilios&Babai、Mohamed Zied&Barrow、Devon K.&Ben Taieb、Souhaib&Bergmeir、Christoph&Bessa、Ricardo J.&Bijak、Jakub&Boylan、Joh，2022年。"预测：理论与实践,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（3），第705-871页。
    • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet，2020年。"预测：理论与实践,"论文2012.03854，arXiv.org，2022年1月修订。
16. 阿卜杜拉·塔希里（Abdellah Tahiri）、卜拉欣·贝奈德（Brahim Benaid）、哈萨内·布扎希尔（Hassane Bouzahir）和瑙沙德·阿里·马莫德汗（Naushad Ali Mamode Khan），2021年。"金融时间序列GARCH波动率中制度数量的检验,"国际应用经济、金融和会计杂志在线学术出版社，第9卷（2），第82-94页。
17. Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Christoffersen、Peter F.和Diebold、Francis X.，2006年。"波动率和相关性预测,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第1卷，第15章，第777-878页，爱思唯尔。
18. Mauro Bernardi和Leopoldo Catania，2016年。"使用MCS方法比较价值-风险模型,"计算统计学施普林格，第31卷（2），第579-608页，6月。
19. Richard D.F.Harris和Murat Mazibas，2022年。"分量马尔可夫体制转换自回归条件区间模型,"经济研究简报Wiley Blackwell，第74卷（2），第650-683页，4月。
20. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Osuntuyi，Anthony，2016年。"马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第100卷（C），第37-57页。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2012年。"马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"工作文件2012:35，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。

有关此项目的更多信息

关键词

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:int针对：v:34:y:2018:i:4:p:733-747。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/ijforecast网站。

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。