比较结构时间序列模型的季节成分
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
卡诺娃、法比奥和汉森,布鲁斯E,1995年。 " 季节模式随时间变化是否不变? 季节稳定性试验 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第13卷(3),第237-252页,7月。 卢克·弗罗布和罗伯特·科亚克,1994年。 " 测量和比较时间序列的平滑度——生产平滑假设 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第64卷(1-2),第97-122页。 Ahn,Sung K.&Reinsel,Gregory C.,1994年。 " 季节性部分非平稳向量自回归模型的估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第62(2)卷,第317-350页,6月。 暹粒·扬·库普曼(Siem Jan Koopman)、尼尔·谢泼德(Neil Shephard)和尤尔根·A·多尔尼克(Jurgen A.Doornik),1999年。 " 使用SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法 ," 计量经济学杂志 《皇家经济学会》,第2卷(1),第107-160页。 Koopman,S.J.M.和Shephard,N.和Doornik,J.A.,1998年。 " 基于SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法 ," 讨论文件 1998年至141年,蒂尔堡大学经济研究中心。 Koopman,S.J.M.和Shephard,N.和Doornik,J.A.,1998年。 " 基于SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法 ," 其他出版物TiSEM 8fe36759-6517-4c66-86fa-e,蒂尔堡大学经济与管理学院。
Hylleberg,S.和Pagan,A.R.,1997年。 " 季节性整合和演变的季节性模型 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第13卷(3),第329-340页,9月。 Hylleberg,S.&Pagan,A.R.,1995年。 " 季节积分与演变季节模型 ," 论文 281,澳大利亚国立大学经济系。
哈维,A C&托德,P H J,1983年。 " 用结构模型和Box-Jenkins模型预测经济时间序列:一个案例研究 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第1卷(4),第299-307页,10月。 哈维,A C&托德,P H J,1983年。 " 用结构和Box-Jenkins模型预测经济时间序列:一个案例研究:响应 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第1卷(4),第313-315页,10月。 Hannan,E J&Terrell,R D&Tuckwell,东北部,1970年。 " 经济时间序列的季节性调整 ," 国际经济评论 ,宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第11卷(1),第24-52页,2月。
最相关的项目
菲利普·科斯托夫和约翰·林加德,2005年。 " 英国谷物价格的季节性模型分析 ," 计量经济学 0507014,德国慕尼黑大学图书馆。 Svend Hylleberg,2006年。 " 季节性调整 ," 经济学工作论文 2006年4月,奥胡斯大学经济与商业经济学系。 Gary Koop和Dijk,Herman K.Van,2000年。 " 使用不断发展的趋势和季节模型进行集成测试:贝叶斯方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第97(2)卷,第261-291页,8月。 Gary Koop和Herman K.van Dijk&Henk Hoek,1997年。 " 使用演变趋势和季节模型进行集成测试:贝叶斯方法 ," 廷伯根研究所讨论文件 97-078/4,廷伯根研究所。 Gary Koop和Herman K.van Dijk,1999年。 " 使用演变趋势和季节模型进行集成测试:贝叶斯方法 ," 廷伯根研究所讨论文件 99-072/4,廷伯根研究所。 Koop,G.&van Dijk,香港,1999年。 " 使用演变趋势和季节模型进行集成测试:贝叶斯方法 ," 计量经济研究所研究论文 EI 9934/A,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯谟经济学院(ESE),计量经济研究所。
Pollock,D.S.G.,2003年。 " 计量经济学中的递归估计 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第44卷(1-2),第37-75页,10月。 斯蒂芬·波洛克,2002年。 " 计量经济学中的递归估计 ," 工作文件 462,伦敦玛丽女王大学经济与金融学院。
斯蒂芬·波洛克,2002年。 " 计量经济学中的递归估计 ," 工作文件 462,伦敦玛丽女王大学经济与金融学院。 Naci H.Mocan和Kudret Topyan,1993年。 " 非法药物使用与健康:使用卡尔曼滤波模型分析和预测纽约市的出生结果 ," NBER工作文件 4359,国家经济研究局。 Proietti Tommaso和Stefano,Grassi,2010年。 " 季节和日历效应的贝叶斯随机模型规范搜索 ," MPRA纸 27305,德国慕尼黑大学图书馆。 Stefano Grassi和Tommaso Proietti,2011年。 " 季节和日历效应的贝叶斯随机模型规范搜索 ," CREATES研究论文 2011年8月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
Franses,P.H.&McAleer,M.,1995年。 " 测试嵌套和非测试的周期积分自回归模型 ," 论文 9510,蒂尔堡-经济研究中心。 Franses,P.H.&McAleer,M.,1995年。 " 测试嵌套和非测试的周期积分自回归模型 ," 其他出版物TiSEM f6ea7d00-daeb-413b-a279-e,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Franses,P.H.&McAleer,M.,1995年。 " 测试嵌套和非测试的周期积分自回归模型 ," 讨论文件 1995-10年,蒂尔堡大学,经济研究中心。
Marczak,Martyna&Proietti,Tommaso,2016年。 " 结构时间序列模型中的异常检测:指标饱和法 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(1),第180-202页。 Martyna Marczak和Tommaso Proietti,2014年。 " 结构时间序列模型中的异常检测:指标饱和法 ," CEIS研究论文 325,托尔韦加塔大学,CEIS,于2014年8月8日修订。 Marczak,Martyna&Proietti,Tommaso,2015年。 " 结构时间序列模型中的异常检测:指标饱和法 ," VfS 2015年年会(明斯特):经济发展-理论与政策 113137,Verein für Socialpolitik/德国经济协会。 Martyna Marczak和Tommaso Proietti,2014年。 " 结构时间序列模型中的异常检测:指标饱和法 ," CREATES研究论文 2014-20,奥胡斯大学经济与商业经济系。 Marczak,Martyna&Proietti,Tommaso,2014年。 " 结构时间序列模型中的异常检测:指标饱和法 ," FZID讨论文件 2014年9月,霍亨海姆大学创新与服务研究中心(FZID)。
Victor Gomez和Jorg Breitung,1999年。 " Beveridge–Nelson分解:新结果的不同视角 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第20卷(5),第527-535页,9月。 Gómez,Víctor&Breitung,Jörg,1998年。 " Beveridge-Nelson分解:具有新结果的不同视角 ," SFB 373讨论文件 1998,26,柏林洪堡大学,跨学科研究项目373:经济过程的量化和模拟。
Gabriel Pons Rotger,2004年。 " 基于季节周期时间聚集的季节单位根检验 ," 经济学工作论文 2004-1,奥胡斯大学经济学和商业经济学系。 Marczak,Martyna&Proietti,Tommaso&Grassi,Stefano,2018年。 " 状态空间模型鲁棒估计的数据清洗增广卡尔曼滤波器 ," 计量经济与统计 ,爱思唯尔,第5卷(C),第107-123页。 Marczak,Martyna&Proietti,Tommaso&Grassi,Stefano,2015年。 " 状态空间模型鲁棒估计的数据清洗增广卡尔曼滤波器 ," 霍亨海姆商学、经济学和社会科学讨论论文 13-2015年,霍亨海姆大学商业、经济和社会科学学院。 Martyna Marczak、Tommaso Proietti和Stefano Grassi,2016年。 " 用于状态空间模型稳健估计的数据清理增强卡尔曼滤波器 ," CEIS研究论文 374,托尔韦加塔大学,CEIS,2016年3月31日修订。
阿古斯丁·马拉瓦尔和普莱纳斯,克利斯朵夫,1999年。 " 估计误差与未观测组件模型的规范 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第92(2)卷,第325-353页,10月。 Agustín Maravall和Cristophe Planas,1996年。 " 估计误差与未观测分量模型的描述 ," 工作文件 9608年,西班牙银行。
保罗·马兰扎诺(Paolo Maranzano)、亚历山德罗·法索(Alessandro Fassó)、马泰奥·佩拉加蒂(Matteo Pelagatti)和曼弗雷德·穆德尔西(Manfred Mudelsee),2020年。 " 意大利米兰新交通政策早期影响的统计模型 ," IJERPH公司 ,MDPI,第17卷(3),第1-22页,2月。 汤玛斯·本特森和约瑟夫·卡瓦诺,2006年。 " 一种改进的Akaike状态空间模型选择信息准则 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第50卷(10),第2635-2654页,6月。 张慧书、魏建荣、黄继平,2014。 " 股票市场的规模和可预测性:一项比较研究 ," 普洛斯一号 ,公共科学图书馆,第9卷(3),第1-5页,3月。 Park,Gonyung,1996年。 " 去趋势方法在真实商业周期模型中的作用 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第18卷(3),第479-501页。 迈克尔·桑顿(Michael A.Thornton),2013年。 " 在不断变化的制度下消除季节性:过滤新车销售 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第58卷(C),第4-14页。 Busetti,Fabio&Taylor,A.M.Robert,2003年。 " 存在无人值守中断和单位根时的随机趋势和季节性测试 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第117(1)卷,第21-53页,11月。 Fabio Busetti&A.M.Robert Taylor,2003年。 " 存在无人值守中断和单位根时的随机趋势和季节性测试 ," Temi di discussione(经济工作文件) 470,意大利银行,经济研究和国际关系部。
法比奥·布塞蒂,2006年。 " 多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第21卷(4),第419-438页。 法比奥·布塞蒂,2006年。 " 多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第21卷(4),第419-438页,5月。
Fabio Busetti,2003年。 " 多元未观测分量模型中的季节积分和协整检验 ," Temi di discussione(经济工作文件) 476,意大利银行,经济研究和国际关系部。 法比奥·布塞蒂,2004年。 " 多变量未观测分量模型的季节积分和协整检验 ," 计量经济学 0411003,德国慕尼黑大学图书馆。