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估计死亡率的期限结构

作者

上市的：
  • 诺伯特·Hári
  • 阿尼亚·德瓦格奈尔
  • 贝特朗·梅伦伯格
  • 奈曼，西奥·E·。

摘要

在建模和预测死亡率时，Lee-Carter方法是基准方法。在许多实证应用中，Lee-Carter方法产生了一个模型，该模型通过线性趋势描述对数中心死亡率。然而，由于（过去）死亡率数据的波动性，对这些趋势的估计，以及基于这些趋势的预测，可能对所使用的样本期相当敏感。我们考虑到时变趋势，这取决于几个基本因素，从而使对未来趋势的估计对采样期不太敏感。我们在状态空间框架中构建了我们的模型，并使用卡尔曼滤波技术对其进行估计。我们使用荷兰死亡率数据对我们的模型进行了说明。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:2:p:492-504
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    最相关的项目

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