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北美金融机构的动态网络分析

作者

上市的：
  • 刘绍文
  • 马西米利亚诺·卡波林
  • 桑德拉·帕特里尼

摘要

我们提出了一个国家空间模型，用于估计2005年1月至2020年5月期间从北美STOXX600中选择的金融机构之间的动态网络。我们测量了网络强度，发现在2008年金融危机和冠状病毒大流行期间，溢出效应显著增加。利用权重矩阵的每周更新，我们检测出四个时变社区。三个社区主要包括金融超级部门的公司，其余社区包括加拿大公司。此外，社区中心度在2008年金融危机期间达到峰值，而在新冠肺炎期间，估计值较低。

建议引用

  • 刘绍文和卡波林，马西米利亚诺和帕特里尼，桑德拉，2021年。"北美金融机构的动态网络分析,"金融研究信件《爱思唯尔》，第42卷（C）。
    • 手柄：RePEc:eee:finlet:v:42:y:2021:i:c:s1544612321000027
    内政部：10.1016/j.frl.2021.101921
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    关键词

    金融网络;动态网络;冠19;金融传染;金融危机;
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