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能源期货市场部门的信息溢出动力学：一种新的公因子方法

作者

上市的：
  • 杜明达·库鲁普瓦拉奇奇
  • I.M.普雷马坎德拉。

摘要

我们使用一个新的条件异方差公共因子（CHCF）研究了从能源到其他期货市场部门的部门级信息溢出。CHCF代表了宏观经济对期货市场影响的共同趋势。我们发现，与其他部门相比，能源部门具有最高程度的共同性。能源和非能源部门之间的条件相关性非常持久。与平均和极端市场风险溢出相比，能源部门的波动溢出更为显著。能源对其他部门的极端风险溢出具有不对称效应。危机期间，能源期货受到的冲击对其他市场具有重大潜在影响。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:eneeco:v:57:y:2016:i:c:p:277-294
    DOI:10.1016/j.eneco.2016.05.015
    作为

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