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非对称平均收益与反向收益：ANST-GARCH方法

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  • Nam，Kiseok&Pyun，Chong Soo&Arize，Augustine C.，2002年。"非对称平均收益与反向收益：ANST-GARCH方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第9卷（5），第563-588页，12月。
    • 手柄：RePEc:eee:empfin:v:9:y:2002:i:5:p:563-588
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