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通过OLS和多项式参数分析估计MIDAS回归

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上市的：
  • 埃里克·盖泽尔
  • 钱，杭

摘要

典型的MIDAS回归涉及通过非线性最小二乘估计参数，除非应用了U-MIDAS（涉及OLS），后者在采样频率差异较小时很有吸引力。建议将MIDAS回归斜率和截距参数的OLS估计与多项式加权方案参数的剖面分析相结合。贝塔多项式的使用对这种方法特别有吸引力。新程序共享了U-MIDAS的许多理想特性，但不限于小采样频率差。

建议引用

  • 艾瑞克·盖泽尔（Eric Ghysels）和钱（Qian），杭（Hang），2019年。"利用OLS和多项式参数分析估计MIDAS回归,"计量经济与统计，爱思唯尔，第9卷（C），第1-16页。
    • 手柄：RePEc:eee:ecosta:v:9:y:2019年：i:c:p:1-16
    DOI:10.1016/j.ecosta.2018.02.001
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