投机收益波动持续性建模:一种新方法
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
丁传新、格兰杰、克莱夫·W·J·恩格尔和罗伯特·F·恩格尔,1993年。 " 股票市场收益的长记忆性和一个新模型 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第1卷(1),第83-106页,6月。 Granger,C.W.J.,1980年。 " 长记忆关系和动态模型的聚合 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第14卷(2),第227-238页,10月。 Granger,Clive W.J.&Ding,转新,1996年。 " 各种长记忆模型 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第73卷(1),第61-77页,七月。 安德鲁·哈维(编辑),1994年。 " 时间序列 ," 书 , 爱德华·埃尔加出版社,第0卷,编号599,12月。 repec:adr:anecst:y:1995:i:40:p:04未在IDEAS上列出 Tim Bollerslev,1986年。 " 广义自回归条件异方差 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第31卷(3),第307-327页,4月。 Tim Bollerslev,1986年。 " 广义自回归条件异方差 ," EERI研究论文系列 EERI RP 1986/01,布鲁塞尔经济与计量研究所(EERI)。
C·W·J·格兰杰和丁传新,1995年。 " 绝对收益的一些性质:风险的另一种度量方法 ," 经济与统计年鉴 《基因》,第40期,第67-91页。 Baillie、Richard T.和Bollerslev、Tim和Mikkelsen、Hans Ole,1996年。 " 分数积分广义自回归条件异方差 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第74卷(1),第3-30页,9月。 Tom Doan,“未注明日期”。 " RATS程序复制Baillie、Bollerslev、Mikkelson FIGARCH结果 ," 统计软件组件 RTZ00009,波士顿学院经济系。
Tim Bollerslev,1988年。 " 广义自回归条件异方差过程的相关结构 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第9卷(2),第121-131页,3月。 丹尼尔·尼尔森(Daniel B.Nelson),1990年。 " GARCH(1,1)模型的平稳性和持久性 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第6卷(3),第318-334页,9月。 罗伯特·恩格尔,1982年。 " 英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第50卷(4),第987-1007页,7月。
最相关的项目
David McMillan和Alan Speight,2006年。 " 异质信息流与日内波动动态:来自英国富时100指数期货市场的证据 ," 应用金融经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第16卷(13),第959-972页。 Gil-Alana、Luis A.和Shittu、Olanrewaju I.和Yaya、OlaOluwa S.,2014年。 " 欧洲、美国和亚洲股市牛市和熊市的持续性和波动性 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第40卷(C),第149-162页。 Luis Alberiko Gil-Alaña&Olanrewaju L.Shittu&OlaOluwa S.Yaya,2013年。 " 欧洲、美国和亚洲股市牛市和熊市的持续性和波动性 ," NCID工作文件 2013年12月,纳瓦拉大学纳瓦拉国际发展中心。
Franses,Philip Hans&Dijk,Dick van,2000年。 " 实证金融中的非线性时间序列模型 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521779654。 Franses,Philip Hans&Dijk,Dick van,2000年。 " 实证金融中的非线性时间序列模型 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521770415,11月。
He,Changli&Terasvirta,Timo,1999年。 " 一类GARCH过程的矩的性质 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第92卷(1),第173-192页,9月。 他,Changli和Teräsvirta,Timo,1997年。 " 一类GARCH过程的矩的性质 ," SSE/EFI经济和金融工作文件系列 198,斯德哥尔摩经济学院。
多米尼克·盖根,2005年。 " 我们如何定义长记忆的概念? 计量经济学调查 ," 计量经济评论 , 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第24卷(2),第113-149页。 盖根博士,2004年。 " 我们如何定义长记忆的概念? 计量经济学调查 ," 经济与金融学院讨论论文和工作论文系列 178,昆士兰科技大学经济与金融学院。 多米尼克·盖根,2005年。 " 我们如何定义长记忆的概念? 经济计量调查 ," 打印后 哈尔什-00179343,哈尔。
Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Christoffersen、Peter F.和Diebold、Francis X.,2005年。 " 波动性预测 ," CFS工作文件系列 2005/08,金融研究中心(CFS)。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2005年。 " 波动性预测 ," PIER工作文件档案 05-011,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2005年。 " 波动性预测 ," NBER工作文件 11188,国家经济研究局。
Gil-Alana、Luis A.和Cunado、Juncal和de Gracia、Fernando Perez,2013年。 " 美国股市每日指数依赖性的显著特征 ," 物理学A:统计力学及其应用 ,爱思唯尔,第392卷(15),第3198-3212页。 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·,2006年。 " 波动率和相关性预测 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第1卷,第15章,第777-878页, 爱思唯尔。 Tim Bollerslev和Ole Mikkelsen,Hans,1996年。 " 股市波动中长记忆的建模与定价 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第73卷(1),第151-184页,7月。 Tom Doan,“未注明日期”。 " RATS计划复制Bollerslev-Mikkelson(1996)FIEGARCH模型 ," 统计软件组件 RTZ00173,波士顿学院经济系。
William Miles,2011年。 " 美国房价波动的长期依赖性 ," 《房地产财经杂志》 《施普林格》,第42卷(3),第329-347页,4月。 Bhaskar Bagchi&Biswajit Paul,2023年。 " 俄罗斯-乌克兰冲突背景下原油价格冲击对股市和汇率的影响:来自G7国家的证据 ," JRFM公司 ,MDPI,第16卷(2),第1-18页,1月。 Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2013年。 " 汇率波动和跳跃的计量经济学模型 ," 章 ,作者:Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk(编辑), 实证金融研究方法与应用手册 ,第16章,第373-427页, 爱德华·埃尔加出版社。 Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2012年。 " 汇率波动和跳跃的计量经济学模型 ," 工作文件 2012-008,圣路易斯联邦储备银行。
Tim Bollerslev,2008年。 " ARCH(GARCH)术语表 ," 创建研究论文 2008-2049年,奥胡斯大学经济与商业经济系。 Mittnik,Stefan和Paolella,Marc S.和Rachev,Svetlozar T.,2002年。 " 稳定功率GARCH过程的静态性 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第106(1)卷,第97-107页,1月。 Nico Katzke和Chris Garbers,2015年。 " 在评估下行回报风险时,长记忆和不对称是否重要? ," 工作文件 2015年6月,斯特伦博什大学经济系。 Maheu John,2005年。 " GARCH模型能捕获长距离依赖吗? ," 非线性动力学与计量经济学研究 De Gruyter,第9卷(4),第1-43页,12月。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和保罗·拉比斯(Paul Labys),1999年。 " 汇率波动的分布 ," 纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件 99-059,纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和保罗·拉比斯(Paul Labys),1999年。 " 汇率波动的分布 ," 金融机构工作文件中心 宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心99-08。 托本·安徒生(Torben Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和保罗·拉比斯(Paul Labys),1999年。 " 汇率波动的分布 ," NBER工作文件 6961,国家经济研究局。
埃里克·希勒布兰德(Eric Hillebrand),2003年。 " GARCH(1,1)模型中的重叠时间尺度和持久性估计 ," 计量经济学 0301003,德国慕尼黑大学图书馆。 Tim Bollerslev、Engle、Robert F.和Nelson、Daniel B.,1986年。 " 架构(architecture)模型 ," 计量经济学手册 ,收录于:R.F.Engle&D.McFadden(编辑), 计量经济学手册 ,第1版,第4卷,第49章,第2959-3038页, 爱思唯尔。