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具有固定效应的线性面板模型的异方差和时空相关性鲁棒推理

作者

上市的：
  • 金敏成（Kim，Min Seong）
  • 孙一晓

摘要

研究具有固定效应的线性面板模型在存在异方差和未知形式的时空相关性时的鲁棒推理。我们提出了一个二元核协方差估计量，它将现有估计量嵌套为特殊情况。我们的估计器在鲁棒性、效率和适应性方面改进了现有估计器。对于分布逼近，我们考虑了两种类型的渐近：递增平滑渐近和固定平滑渐近。在前一种渐近性下，基于我们的协方差估计的Wald统计量收敛到一个双平方分布。在后一种渐近性下，Wald统计量渐近等价于一个可以用F分布很好地近似的分布。仿真结果表明，我们提出的测试方法在有限样本中运行良好。

建议引用

  • Kim，Min Seong和Sun，Yixiao，2013年。"具有固定效应的线性面板模型的异方差和时空相关性鲁棒推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第177（1）卷，第85-108页。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:177:y:2013:i:1:p:85-108
    DOI:10.1016/j.jeconom.2013.07.002
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Vogelsang，Timothy J.，2012年。"固定效应线性面板模型中的异方差、自相关和空间相关稳健推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第166（2）卷，第303-319页。
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      • 蒂莫西·康利（Timothy Conley）、西尔维亚·贡萨尔维斯（Sílvia Gonçalves）、敏升金（Min Seong Kim）和贝诺伊特·佩伦（Benoit Perron），2022年。"截面依赖下的Bootstrap推断,"工作文件2022-14年，康涅狄格大学经济系。
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    20. Min Seong Kim，2021年。"具有截面相关数据的扩散指数预测的稳健推断,"工作文件2021-04年，康涅狄格大学经济系。

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    关键词

    适应性;面板HAC估计器;F近似值;固定平滑渐近线;固定效果2SLS;递增平滑渐近;最佳带宽;时空相关性;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第13页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——估算：总则
    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C23型-数学与定量方法——单方程模型；单变量面板数据模型；时空模型

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