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利用工具变量识别和估计具有误分类误差的非线性模型：一个一般解

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  • 胡应尧

摘要

本文利用工具变量，对一般离散解释变量中存在误分类误差的非线性模型的辨识和估计问题提供了一种通用的解决方案。错误分类误差可以与模型中的所有解释变量相关联。仅仅通过将二进制情况下的识别泛化为限制的数量不小于未知的数量来识别模型是不够的。这种说法需要解一个复杂的非线性方程组。本文介绍了一种矩阵对角化技术，它使人们可以很容易地找到系统的唯一解。该解表明，潜在模型可以表示为直接观测到的分布函数的显式函数。因此，潜在模型是非参数可识别的，并且可以使用工具变量直接估计。结果表明，对潜在模型的某些单调性限制可能导致其识别，而对误分类概率几乎没有限制。另一种识别条件表明，非参数识别可能依赖于这样一种信念，即人们总是有更高的概率说出真相，而不是误报。本文中的非参数辨识直接导致了一个一致的半参数估计。蒙特卡罗模拟和实证表明，该估计器在有限样本和实际数据下表现良好。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:144:y:2008:i:1:p:27-61
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