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宏观经济与收益率曲线:一种动态潜在因素方法

作者

上市的:
  • 弗朗西斯·X·迪堡。
  • 格伦·D·鲁德布希。
  • 博拉格(caron)an Aruoba,S。

摘要

我们估计了一个模型,该模型使用潜在因素(特别是水平、斜率和曲率)总结收益率曲线,还包括可观察的宏观经济变量(特别是实际活动、通货膨胀和货币政策工具)。我们的目标是描述宏观经济和收益率曲线之间的动态相互作用。我们发现了宏观变量对收益率曲线未来走势影响的有力证据,也发现了反向影响的证据。我们还将我们的结果与预期假设联系起来。
(此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。)

建议引用

  • Diebold、Francis X.和Rudebusch、Glenn D.和Borag[caron]an Aruoba,S.,2006年。"宏观经济与收益率曲线:一种动态潜在因素方法,"计量经济学杂志爱思唯尔,第131卷(1-2),第309-338页。
  • 手柄:RePEc:eee:econom:v:131:y:2006:i:1-2:p:309-338
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    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304-4076(05)00014-X
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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold和Glenn D.Rudebusch,2003年。"宏观经济与收益率曲线:非结构性分析,"工作文件系列2003-18年,旧金山联邦储备银行。
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    • G1号-金融经济学——一般金融市场
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