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集成过程多项式的菲利普斯单位根检验

作者

上市的：
  • 马丁·瓦格纳

摘要

本文推导了集成过程多项式的一阶序列相关系数及其t统计量的极限分布，这是Phillips（1987）进行非参数单位根检验的基础。由此产生的极限分布取决于有害参数，通常菲利普斯（1987）为实现无有害参数极限分布而提出的修改对于集成过程的多项式是不可行的。对于串行不相关创新的特殊情况，极限分布是无干扰参数的，并进行了模拟。随着多项式阶数的增加，随着方差的增加，分布向左移动。

建议引用

  • Wagner，Martin，2012年。"集成过程多项式的菲利普斯单位根检验,"经济学快报爱思唯尔，第114（3）卷，第299-303页。
    • 手柄：RePEc:eee:ecolet:v:114:y:2012:i:3:p:299-303
    DOI:10.1016/j.econlet.2011.11.006
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

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    作为


    引用人：

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