银行资本化对银行股票收益重要吗?
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R,1992年。 " 预期股票收益的横截面 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第47卷(2),第427-465页,6月。 Ricardo J.Caballero和Arvind Krishnamurthy,2008年。 " 飞行质量事件中的集体风险管理 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第63卷(5),第2195-2230页,10月。 Ricardo J.Caballero和Arvind Krishnamurthy,2007年。 " 飞行质量事件中的集体风险管理 ," NBER工作文件 12896,国家经济研究局。
王慧君、闫、京华、俞建峰,2017年。 " 参考依赖偏好和风险回报权衡 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第123卷(2),第395-414页。 Asli Demirguc-Kunt&Enrica Detragiache&Ouarda Merrouche,2013年。 " 银行资本:金融危机的教训 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第45卷(6),第1147-1164页,9月。 Asli Demirguc‐Kunt&Enrica Detragiache&Ouarda Merrouche,2013年。 " 银行资本:金融危机的教训 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第45卷(6),第1147-1164页,9月。
Demirguc-Kunt,Asli&Detragiache,Enrica&Merrouche,Ouarda,2010年。 " 银行资本:金融危机的教训 ," 政策研究工作文件系列 5473,世界银行。 Ouard Merrouche和Enrica Detragiache女士以及Asli Demirgüç-Kunt,2010年。 " 银行资本:金融危机的教训 ," 国际货币基金组织工作文件 2010/286,国际货币基金组织。
Allen N.Berger和Christa H.S.Bouwman,2013年。 " 金融危机期间,资本如何影响银行绩效? ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第109(1)卷,第146-176页。 尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·什莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert Vishny),2015年。 " 被忽视的风险:金融危机的心理 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第105(5)卷,第310-314页,5月。 尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·什莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert Vishny),“未注明日期”。 " 被忽视的风险:金融危机的心理 ," 工作文件 256166,哈佛大学OpenScholar。 尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·什莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert Vishny),2015年。 " 被忽视的风险:金融危机的心理 ," NBER工作文件 20875,国家经济研究局。 Gennaioli,Nicola&Shleifer,Andrei&Vishny,Robert,2015年。 " 被忽视的风险:金融危机的心理 ," 学术文章 33077926,哈佛大学经济系。
道格拉斯·盖尔,2010年。 " 资本监管与风险分担:评述 ," 工作文件 宾夕法尼亚大学沃顿学院韦斯中心11-10。 Anginer,Deniz&Demirguc-Kunt,Asli&Huizinga,Harry&Ma,Kebin,2013年。 " 公司治理如何影响银行资本化战略? ," 政策研究工作文件系列 6636,世界银行。 Anginer,D.&Demirgüc-Kunt,A.&Huizinga,H.P.&Ma,K.,2013年。 " 公司治理如何影响银行资本化战略? ," 其他出版物TiSEM ecdb19b5-05b5-484b-850a-c,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Huizinga,Harry&Demirg¼§-Kunt,Asli&Ma,Kebin&Anginer,Deniz,2013年。 " 公司治理如何影响银行资本化战略? ," CEPR讨论文件 9674,C.E.P.R.讨论文件。 Anginer,D.&Demirgüc-Kunt,A.&Huizinga,H.P.&Ma,K.,2013年。 " 公司治理如何影响银行资本化战略? ," 其他出版物TiSEM d9562b43-6d4c-46b4-be54-2,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Anginer,D.&Demirgüc-Kunt,A.&Huizinga,H.P.&Ma,K.,2013年。 " 公司治理如何影响银行资本化战略? ," 讨论文件 2013年5月4日,蒂尔堡大学经济研究中心。
David Miles、Jing Yang和Gilberto Marcheggiano,2013年。 " 最佳银行资本 ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第123卷(567),第1-37页,3月。 Arzu Ozoguz,2009年。 " 好时光还是坏时光? 投资者的不确定性与股票收益 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第22卷(11),第4377-4422页,11月。 John Y.Campbell、Jens Hilscher和Jan Szilagyi,2008年。 " 寻找遇险风险 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第63卷(6),第2899-2939页,12月。 2005年1月,John Y.Campbell和Hilscher,Jens&Szilagyi。 " 寻找遇险风险 ," 讨论文件系列1:经济研究 2005,27,德意志联邦银行。 John Y.Campbell、Jens Hilscher和Jan Szilagyi,2005年。 " 海上遇险风险 ," 哈佛经济研究所工作文件 2081年,哈佛大学经济研究所。 Szilagyi,Jan&Hilscher,Jens&Campbell,John,2008年。 " 寻找遇险风险 ," 学术文章 3199070,哈佛大学经济系。 John Y.Campbell、Jens Hilscher和Jan Szilagyi,2006年。 " 寻找遇险风险 ," NBER工作文件 12362,国家经济研究局。
John Y.Campbell和Luis Manuel Viceira,2005年。 " 风险回报权衡的期限结构 ," 学术文章 34299168,哈佛大学经济系。 理查德·赫林(Richard J.Herring),2018年。 " 资本监管的演变复杂性 ," 金融服务研究杂志 ,施普林格; 西方金融协会,第53(2)卷,第183-205页,6月。 Van den Heuvel,Skander J.,2008年。 " 银行资本要求的福利成本 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第55(2)卷,第298-320页,3月。 斯坎德·范登·胡维尔(Skander Van den Heuvel),2005年。 " 银行资本要求的福利成本 ," 2005年会议文件 880,经济动力学会。
Matthias Pelster&Felix Irresberger&Gregor N.F.Wei,2018年。 " 全球银行股票表现与银行监管 ," 《欧洲金融杂志》 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第24卷(2),第77-113页,1月。 Acharya,Viral&Engle,Robert&Pierret,Diane,2014年。 " 测试宏观审慎压力测试:监管风险权重的风险 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第65卷(C),第36-53页。 恩格尔(Engle)、罗伯特(Robert)和阿查里亚(Acharya)、维拉尔(Viral)和皮雷特(Pierret)、黛安娜(Diane),2013年。 " 测试宏观审慎压力测试:监管风险权重的风险 ," CEPR讨论文件 9431,C.E.P.R.讨论文件。 Viral V.Acharya&Robert Engle&Diane Pierret,2013年。 " 测试宏观审慎压力测试:监管风险权重的风险 ," NBER工作文件 18968年,国家经济研究局。 恩格尔(Engle)、罗伯特(Robert)和阿查里亚(Acharya)、维拉尔(Viral)和皮雷特(Pierret)、黛安娜(Diane),2014年。 " 测试宏观审慎压力测试:监管风险权重的风险 ," CEPR讨论文件 9800,C.E.P.R.讨论文件。 Acharya,Viral&Engle,Robert&Pierret,Diane,2014年。 " 测试宏观审慎压力测试:监管风险权重的风险 ," LIDAM重印ISBA 2014年2月2日,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
艾伦·N·伯杰,1995年。 " 银行资本与收益的关系 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第27卷(2),第432-456页,5月。 Allen Berger,1994年。 " 银行资本与收益的关系 ," 金融机构工作文件中心 94-17,宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。 艾伦·N·伯杰,1994年。 " 银行业资本与收益的关系 ," 财经讨论系列 94-2,联邦储备系统理事会(美国)。
Luc Laeven和Fabian Valencia,2020年。 " 系统性银行危机数据库II ," 国际货币基金组织经济评论 Palgrave Macmillan; 国际货币基金组织,第68(2)卷,第307-361页,6月。 Luc Laeven和Fabián Valencia,2013年。 " 系统性银行危机数据库 ," 国际货币基金组织经济评论 Palgrave Macmillan; 国际货币基金组织,第61(2)卷,第225-270页,6月。
John Y Campbell和Viceira,Luis,2005年。 " 风险收益权衡的期限结构 ," CEPR讨论文件 4914,C.E.P.R.讨论文件。 John Y.Campbell和Luis Viceira,2005年。 " 风险收益权衡的期限结构 ," NBER工作文件 11119,国家经济研究局。
Billio,Monica&Getmansky,Mila&Lo,Andrew W.&Pelizzon,Loriana,2012年。 " 金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第104卷(3),第535-559页。 莫妮卡·比利奥(Monica Billio)、米拉·盖特曼斯基(Mila Getmansky)、安德鲁·洛·罗·洛洛丽亚娜·佩利佐恩(Andrew W.Lo)和洛丽亚纳·佩利佐(Loriana Pelizzon)。 " 金融和保险部门关联性和系统性风险的计量经济学测度 ," NBER章节 ,单位: 市场制度与金融市场风险 , 美国国家经济研究局。
莫妮卡·比利奥(Monica Billio)、米拉·盖特曼斯基(Mila Getmansky)、安德鲁·卢·罗·洛洛丽亚娜·佩利佐恩(Andrew W.Lo)和洛丽亚纳·佩利佐(Loriana Pelizzon),2011年。 " 金融和保险部门关联性和系统性风险的计量经济学测度 ," 工作文件 2011_21,威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
Yuliya Demyanyk和Otto Van Hemert,2011年。 " 理解次级抵押贷款危机 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第24卷(6),第1848-1880页。 Mariathasan,Mike&Merrouche,Ouarda,2014年。 " 巴塞尔风险权重的操纵 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第23卷(3),第300-321页。 Mike Mariathasan和Ouarda Merrouche,2012年。 " 巴塞尔风险权重的操纵。 2007-10年的证据 ," 经济学系列工作文件 621,牛津大学经济系。 Ouarda Merrouche和Mike Mariathasan,2014年。 " 巴塞尔协议风险权重的操纵 ," 打印后 hal-01638074,哈尔。 Merrouche,Ouarda&Mariathasan,Mike,2013年。 " 巴塞尔协议风险权重的操纵 ," CEPR讨论文件 9494,C.E.P.R.讨论文件。
Veronica Guerreri和Robert Shimer,2014年。 " 动态逆向选择:流动性不足、廉价销售和质量逃逸理论 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第104卷(7),第1875-1908页,7月。 Veronica Guerreri和Robert Shimer,2012年。 " 动态逆向选择:流动性不足、廉价销售和质量逃逸理论 ," NBER工作文件 17876年,国家经济研究局。
Anjan Thakor,2015年。 " 贷款繁荣、聪明的银行家和金融危机 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第105(5)卷,第305-309页,5月。 刘易斯·韦伯和马修·威利森,2011年。 " 系统资本要求 ," 国际清算银行文件章节 ,in:国际清算银行(ed.), 宏观审慎监管和政策 ,第60卷,第44-50页, 国际清算银行。 富兰克林·艾伦(Franklin Allen)、埃琳娜·卡莱蒂(Elena Carletti)和罗伯特·马尔克斯(Robert Marquez),2011年。 " 信贷市场竞争与资本监管 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第24卷(4),第983-1018页。 Allen,Franklin&Carletti,Elena&Marquez,Robert,2005年。 " 信贷市场竞争与资本监管 ," CFS工作文件系列 2005/23,金融研究中心(CFS)。 富兰克林·艾伦(Franklin Allen)、埃琳娜·卡莱蒂(Elena Carletti)和罗伯特·马尔克斯(Robert Marquez),2009年。 " 信贷市场竞争与资本监管 ," 经济学工作论文 ECO2009/08,欧洲大学研究所。 富兰克林·艾伦、埃琳娜·卡莱蒂和罗伯特·马尔克斯,2006年。 " 信贷市场竞争与资本监管 ," 财经讨论系列 2006年11月,联邦储备系统理事会(美国)。
马克·M·卡哈特,1997年。 " 论共同基金业绩的持续性 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(1),第57-82页,3月。 Douglas W.Diamond和Raghuram G.Rajan,2000年。 " 银行资本理论 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第55卷(6),第2431-2465页,12月。 Noss,Joseph&Toffano,Priscilla,2016年。 " 评估银行总资本要求变化对贷款和增长的影响 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第62卷(C),第15-27页。 Anand、Amber&Irvine、Paul&Puckett、Andy&Venkataraman、Kumar,2013年。 " 机构交易与股票弹性:2007-2009年金融危机的证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第108(3)卷,第773-797页。 以利亚·布鲁尔三世(Elijah Brewer III)、乔治·考夫曼(George Kaufman)和拉里·沃尔(Larry Wall),2008年。 " 各国银行资本比率:为什么不同? ," 金融服务研究杂志 ,施普林格; 西方金融协会,第34卷(2),第177-201页,12月。 Elijah Brewer和George G.Kaufman以及Larry D.Wall,2008年。 " 各国银行资本比率:为什么不同? ," FRB亚特兰大工作文件 2008-2027年,亚特兰大联邦储备银行。
Reint Gropp和Florian Heider,2010年。 " 银行资本结构的决定因素 ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第14卷(4),第587-622页。 Gropp,Reint&Heider,Florian,2009年。 " 银行资本结构的决定因素 ," 工作文件系列 1096年,欧洲中央银行。
Hamid Mehran,2011年。 " 横截面中的银行资本和价值 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第24卷(4),第1019-1067页。 Hamid Mehran和Anjan V.Thakor,2009年。 " 银行资本和横截面价值 ," 工作人员报告 390,纽约联邦储备银行。
布鲁姆,Jurg,1999年。 " 资本充足率要求是否降低了银行业的风险? ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第23卷(5),第755-771页,5月。 Gennaioli,Nicola&Shleifer,Andrei&Vishny,Robert,2012年。 " 被忽视的风险、金融创新和金融脆弱性 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第104卷(3),第452-468页。 尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·施莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert Vishny),2010年。 " 被忽视的风险、金融创新和金融脆弱性 ," NBER章节 ,单位: 市场制度与金融市场风险 , 美国国家经济研究局。
尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·施莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert Vishny),2010年。 " 被忽视的风险、金融创新和金融脆弱性 ," 经济学工作论文 1251,蓬佩法布拉大学经济与商业系,2010年9月修订。 Gennaioli,Nicola&Shleifer,Andrei&Vishny,Robert,2012年。 " 被忽视的风险、金融创新和金融脆弱性 ," 学术文章 10886835,哈佛大学经济系。 尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·施莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert W.Vishny),2010年。 " 被忽视的风险、金融创新和金融脆弱性 ," NBER工作文件 16068,国家经济研究局。 尼古拉·金奈奥利(Nicola Gennaioli)、安德烈·施莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert Vishny),2010年。 " 被忽视的风险、金融创新和金融脆弱性 ," 工作文件 502,巴塞罗那经济学院。
Ghysels,Eric和Guérin,Pierre和Marcelino,Massimiliano,2014年。 " 风险-回报权衡中的制度转换 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第28卷(C),第118-138页。 埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels)、皮埃尔·盖林(Pierre Guérin)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2013年。 " 风险回报权衡中的制度转换 ," 员工工作文件 加拿大银行13-51。 埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels)和马塞利诺(Marcellino),马西米利亚诺(Massimiliano),2013年。 " 风险收益权衡中的制度转换 ," CEPR讨论文件 9698,C.E.P.R.讨论文件。
Aigbe Akhigbe和Ann Marie Whyte,2004年。 " 1999年《格莱美-利奇-布莱利法案:金融服务业的风险影响》 ," 金融研究杂志 南部金融协会; 西南金融协会,第27卷(3),第435-446页,9月。 Veronesi,Pietro,1999年。 " 股市在景气时期对坏消息的过度反应:一个理性预期均衡模型 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第12卷(5),第975-1007页。 罗伯特·恩格尔,2002年。 " 动态条件相关:一类简单的多元广义自回归条件异方差模型 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(3),第339-350页,7月。 Carlson,Mark&Shan,Hui&Warusa witharana,Missaka,2013年。 " 资本比率与银行贷款:匹配银行方法 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第22卷(4),第663-687页。 Mark A.Carlson&Hui Shan&Missaka Warusa witharana,2011年。 " 资本比率和银行贷款:匹配银行方法 ," 财经讨论系列 2011-34,联邦储备系统理事会(美国)。
Viral Acharya&Robert Engle&Matthew Richardson,2012年。 " 资本短缺:一种新的系统风险评级和监管方法 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第102(3)卷,第59-64页,5月。 Samuel G.Hanson、Anil K.Kashyap和Jeremy C.Stein,2011年。 " 金融监管的宏观审慎方法 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第25卷(1),第3-28页,冬季。 Sofiya Avramova女士和Vanessa Le Lesle女士,2012年。 " 重新评估风险加权资产 ," 国际货币基金组织工作文件 2012/090,国际货币基金组织。 Brad M&Lyon Barber,John D,1997年。 " 公司规模、账面市盈率与证券收益:金融公司的暂缓样本 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(2),第875-883页,6月。 Schuermann,Til,2014年。 " 压力测试银行 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第30卷(3),第717-728页。 Dong Lee和Bong Chan Kho和Rene M.Stulz,2000年。 " 美国银行、危机与纾困:从墨西哥到LTCM ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第90卷(2),第28-31页,5月。 Rene M.Stulz,2000年。 " 美国银行、危机与纾困:从墨西哥到LTCM ," NBER工作文件 7529,国家经济研究局。
Baek,Seungho和Bilson,John F.O.,2015年。 " 金融公司的规模和价值风险 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第55卷(C),第295-326页。 霍夫曼(Hoffmann)、阿维德·奥伊·波斯特(Arvid O.I.&Post)、托马斯·彭宁(Thomas&Pennings)、乔斯特·M.E.(Joost M.E.),2013年。 " 金融危机期间个人投资者的看法和行为 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(1),第60-74页。 Christian Brownlees和Robert F.Engle,2017年。 " SRISK:系统风险的有条件资本短缺度量 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第30卷(1),第48-79页。 Brownlees,Christian&Engle,Robert F.,2017年。 " SRISK:系统风险的有条件资本短缺度量 ," ESRB工作文件系列 37,欧洲系统风险委员会。
Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.,2015年。 " 五因素资产定价模型 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第116(1)卷,第1-22页。 Mark J.Flannery和Kasturi P.Rangan,2008年。 " 20世纪90年代银行资本积累的原因是什么? ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第12卷(2),第391-429页。 De Bondt,Werner F M&Thaler,Richard,1985年。 " 股市是否反应过度? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第40卷(3),第793-805页,7月。 托比亚斯·阿德里安(Tobias Adrian)、埃文·弗里德曼(Evan Friedman)和泰勒·缪尔(Tyler Muir),2015年。 " 金融部门的资本成本 ," 工作人员报告 755,纽约联邦储备银行。 Bessler,Wolfgang&Kurmann,Philipp,2014年。 " 银行风险因素与不断变化的风险敞口:金融危机之前和期间的资本市场证据 ," 金融稳定杂志 爱思唯尔,第13卷(C),第151-166页。 法玛、尤金·F·和弗伦奇、肯尼思·R·,1993年。 " 股票和债券收益中的常见风险因素 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第33卷(1),第3-56页,2月。 理查德·赫林(Richard J.Herring),2018年。 " 资本监管的演变复杂性 ," 工作文件 18-01,宾夕法尼亚大学沃顿学院,维斯中心。 Kim,Daesik&Santomero,Anthony M,1988年。 " 银行和资本监管中的风险 ," 金融杂志 , 美国金融协会,第43卷(5),第1219-1233页,12月。 Rachidi Kotchoni,2018年。 " 检测和测量非线性 ," 计量经济学 ,MDPI,第6卷(3),第1-27页,8月。 Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第33卷(1),第125-132页。 Newey,Whitney K&West,Kenneth D,1987年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(3),第703-708页,5月。
Whitney K.Newey和Kenneth D.West,1986年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," NBER技术工作文件 0055,国家经济研究局。
Calem,Paul&Rob,Rafael,1999年。 " 资本监管对银行风险承担的影响 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第8卷(4),第317-352页,10月。 Maria Vassalou和Yuhang Xing,2004年。 " 股权回报中的违约风险 ," 金融杂志 , 美国金融协会,第59卷(2),第831-868页,4月。 乔普拉、纳文和拉科尼肖克、约瑟夫和里特、杰伊·R,1992年。 " 衡量异常表现:股票是否反应过度? ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第31卷(2),第235-268页,4月。 Bessler,Wolfgang&Kurmann,Philipp&Nohel,Tom,2015年。 " 美国银行控股公司的时变系统和特殊风险敞口 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第35卷(C),第45-68页。 Jean Dermine,2015年。 " 巴塞尔协议III杠杆率要求和银行挤兑概率 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第53卷(C),第266-277页。 Priyank Gandhi和Hanno Lustig,2015年。 " 美国银行股票回报的规模异常 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第70(2)卷,第733-768页,4月。 尤金·法玛(Eugene F Fama)和麦克贝思(MacBeth),詹姆斯·D(James D),1973年。 " 风险、回报和均衡:实证检验 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第81卷(3),第607-636页,5月至6月。 傅方建,2009。 " 特质风险与预期股票收益的横截面 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第91卷(1),第24-37页,1月。 Michael Dotsey和Anatoli Kuprianov,1990年。 " 存款保险改革:储蓄和贷款危机的教训 ," 经济评论 ,里士满联邦储备银行,第76卷(3月),第3-28页。 Viale,Ariel M.&Kolari,James W.&Fraser,Donald R.,2009年。 " 银行股常见风险因素 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第33卷(3),第464-472页,3月。 Anjan V.Thakor,2015年。 " 2007-2009年金融危机:为什么会发生?我们学到了什么? ," 公司财务研究综述 《金融研究学会》,第4卷(2),第155-205页。 Akhigbe,Aigbe&Madura,Jeff&Marciniak,Marek,2012年。 " 银行资本与金融危机风险 ," 经济与商业杂志 爱思唯尔,第64卷(5),第377-392页。 Malcolm Baker和Jeffrey Wurgler,2015年。 " 严格的资本要求会增加资本成本吗? 银行监管、资本结构与低风险异常 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第105(5)卷,第315-320页,5月。
引文
Frank Venmans,2021年。 " 美国银行股票回报中的杠杆异常 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 ,爱思唯尔,第75卷(C)。 Frank Venmans,2021年。 " 美国银行股票回报中的杠杆异常 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 111907,伦敦政治经济学院图书馆。
2021年,查姆舍德纳齐姆和伊克巴尔,夸贝纳·阿博阿和侯赛因·阿多(Addo,Kwabena Aboah&Hussain,Nazim&Iqbal,Jamshed)。 " 公司治理与银行系统风险:捆绑假说的检验 ," 国际货币与金融杂志 ,爱思唯尔,第115卷(C)。
最相关的项目
Akhtaruzzaman,Md和Chiah,Mardy和Docherty,Paul和Zhong,Angel,2021。 " 押注银行盈利能力 ," 经济行为与组织杂志 爱思唯尔,第192(C)卷,第304-323页。 Frank Venmans,2021年。 " 美国银行股票回报中的杠杆异常 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 ,爱思唯尔,第75卷(C)。 Frank Venmans,2021年。 " 美国银行股票回报中的杠杆异常 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 111907,伦敦政治经济学院图书馆。
Woon Sau Leung和Nicholas Taylor,2013年。 " 传染测试:美国结构性市场对国际金融市场的影响 ," 章 ,作者:Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk(编辑), 实证金融研究方法与应用手册 ,第11章,第256-284页, 爱德华·埃尔加出版社。 杰里格·托马斯·安尼诺(Gehrig,Thomas)和玛丽亚·恰拉(Maria Chiara),2021年。 " 巴塞尔资本监管进程是否增强了欧洲银行的弹性? ," 金融稳定杂志 爱思唯尔,第55(C)卷。 Gehrig、Thomas Paul和Iannio、Maria Chiara,2016年。 " 巴塞尔资本监管进程增强了欧洲银行的弹性吗? ," 2016年VfS年会(奥格斯堡):人口变化 145743,Verein für Socialpolitik/德国经济协会。 Gehrig,Thomas&Iannino,Maria Chiara,2018年。 " 巴塞尔资本监管程序是否增强了欧洲银行的弹性? ," 芬兰银行研究讨论文件 2018年16月,芬兰银行。 杰里格,托马斯,2017年。 " 巴塞尔资本监管进程增强了欧洲银行的弹性吗? ," CEPR讨论文件 11920,C.E.P.R.讨论文件。
Ben Ammar,Semir&Eling,Martin&Milidonis,Andreas,2018年。 " 财产/责任保险行业预期股票回报的横截面 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第96卷(C),第292-321页。 Bellucci、Andrea&Fatica、Serena&Heynderickx、Wouter&Kvedaras、Virmantas&Pagano,Andrea,2023年。 " 负债税、风险和银行危机的成本 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第79(C)卷。 repec:zbw:bofrdp:2018_016未在IDEAS上列出 Gilani,Usman&Keasey,Kevin&Vallascas,Francesco,2021年。 " 董事会财务专长和美国银行的资本决策 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第71卷(C)。 杰里格·托马斯·安尼诺(Gehrig,Thomas)和玛丽亚·恰拉(Maria Chiara),2021年。 " 巴塞尔资本监管进程是否增强了欧洲银行的弹性? ," 金融稳定杂志 爱思唯尔,第55(C)卷。 Gehrig、Thomas Paul和Iannio、Maria Chiara,2016年。 " 巴塞尔资本监管进程增强了欧洲银行的弹性吗? ," 2016年VfS年会(奥格斯堡):人口变化 145743,Verein für Socialpolitik/德国经济协会。 Gehrig,Thomas&Iannino,Maria Chiara,2018年。 " 巴塞尔资本监管程序是否增强了欧洲银行的弹性? ," 研究讨论文件 2018年16月,芬兰银行。 Gehrig,Thomas&Iannino,Maria Chiara,2018年。 " 巴塞尔资本监管程序是否增强了欧洲银行的弹性? ," 芬兰银行研究讨论文件 2018年16月,芬兰银行。 Gehrig,Thomas和Iannio,Maria Chiara,2017年。 " 巴塞尔资本监管进程增强了欧洲银行的弹性吗? ," CEPR讨论文件 11920,C.E.P.R.讨论文件。
Dominika Ehrenbergerová&Martin Hodula&Zuzana Gric,2022年。 " 基于资本的监管会影响银行定价政策吗? ," 监管经济学杂志 《施普林格》,第61卷(2),第135-167页,4月。 Dominika Ehrenbergerova&Martin Hodula&Zuzana Rakovska,2020年。 " 基于资本的监管会影响银行定价政策吗? ," 工作文件 2020年5月,捷克国家银行。
Xin Chen、Wei He、Libin Tao和Jianfeng Yu,2023年。 " 注意力和反应不足相关异常 ," 管理科学 ,INFORMS,第69(1)卷,第636-659页,1月。 贝尔基尔(Belkhir)、穆罕默德(Mohamed)和本·纳泽尔(Ben Naceur)、萨米(Sami)和查米(Chami)、拉尔夫(Ralph)和萨米特(Samet)、阿尼斯(Anis),2021年。 " 银行资本和股权成本 ," 金融稳定杂志 ,爱思唯尔,第53卷(C)。 Mohamed Belkhir和Sami Ben Naceur以及Ralph Chami和Anis Semet先生,2019年。 " 银行资本与股权成本 ," 国际货币基金组织工作文件 2019/265,国际货币基金组织。
Ashraf、Badar Nadeem&Zheng、Changjun&Jiang、Chonghui&Qian、Ningyu,2020年。 " 资本监管、存款保险与银行风险:来自正常和危机时期的国际证据 ," 国际商业与金融研究 《爱思唯尔》,第52卷(C)。 Košak,Marko&Li,Shaofang&Lonćarski,Igor&Marinć,Matej,2015年。 " 全球金融危机期间银行资本质量与银行借贷行为 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第37卷(C),第168-183页。 阿米特·戈亚尔(Amit Goyal),2012年。 " 实证横截面资产定价:一项调查 ," 金融市场和投资组合管理 ,施普林格; 瑞士金融市场研究学会,第26卷(1),第3-38页,3月。 Bitar,Mohammad&Pukthuanthong,Kuntara&Walker,Thomas,2018年。 " 资本比率对银行风险、效率和盈利能力的影响:来自OECD国家的证据 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第53卷(C),第227-262页。 Jean Helwege&Jing Zhi Huang&Yuan Wang,2017年。 " 债务契约和跨部门股权回报 ," 管理科学 《信息》,第63(6)卷,第1835-1854页,6月。 费尔南多·莫雷拉(Fernando Moreira),2022年。 " 我们生活在幻觉中吗? 重新审视银行资本在寻求稳定中的重要性 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第76(C)卷。 马蒂亚斯·哈诺尔(Matthias X.Hanauer)和托拜厄斯·卡尔斯巴赫(Tobias Kalsbach),2023年。 " 机器学习与新兴市场股票回报的横截面 ," 新兴市场回顾 爱思唯尔,第55(C)卷。 Sebastien Valeyre,2020年。 " 证券间协方差/相关矩阵的精化模型 ," 论文 2001.08911,arXiv.org。 Aikman,David&Haldane,Andrew&Hinterschweiger,Marc&Kapadia,Sujit,2018年。 " 重新思考金融稳定 ," 英格兰银行工作文件 712,英格兰银行。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
十二国集团 -金融经济学——一般金融市场——资产定价; 交易量; 债券利率 第21组 -金融经济学——金融机构和服务——银行; 其他存款机构; 微型金融机构; 抵押贷款 28国道 -金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管