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中美股指期货市场之间的信息传递：非对称DCC-GARCH方法

作者

已列出：
  • 侯、杨
  • 史蒂文·李

摘要

中国股市及其对其他股市的影响引起了很多关注，也引起了许多国家的高度关注。本文旨在通过研究标准普尔500指数和沪深300指数期货市场之间的信息传递来阐明这一问题。实证结果表明，来自一个市场的消息对另一个市场公开价格的波动性有显著影响，而美国对中国的影响要大于其他市场。此外，美国过去的消息对中国日常交易的波动性有重大影响，但反之亦然。这些发现表明，美国股指期货市场在从其他市场收集信息方面效率更高。

建议引文

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    • 手柄：RePEc:eee:ecmode:v:52:y:2016:i:pb:p:884-897
    DOI:10.1016/j.econmod.2015.10.025
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