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基于高频收益率的条件极值波动率估计

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  • Turan G.巴厘岛。
  • 大卫·温鲍姆

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  • 巴厘岛，Turan G.&Weinbaum，David，2007年。"基于高频收益率的条件极值波动率估计,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第31卷（2），第361-397页，2月。
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2005年。"波动性预测,"NBER工作文件11188，国家经济研究局。
    2. 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·，2006年。"波动率和相关性预测,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第1卷，第15章，第777-878页，爱思唯尔。
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