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性能约束最小的最优投资

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  • 泰普拉，露西

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  • Lucie Tepla，2001年。"性能约束最小的最优投资,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第25卷（10），第1629-1645页，10月。
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

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    1. Balder，Sven&Brandl，Michael&Mahayni，Antje，2009年。"离散时间交易下CPPI策略的有效性,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第33卷（1），第204-220页，1月。
    2. Antje Mahayni和Judith C.Schneider，2016年。"最低回报保证、投资上限和投资灵活性,"衍生品研究综述，施普林格，第19卷（2），第85-111页，7月。
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    8. Hamidi，Benjamin&Maillet，Bertrand&Prigent，Jean-Luc，2014年。"时不变投资组合保护策略的动态自回归期望,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第46卷（C），第1-29页。
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    11. Aleksandr Alekseev和Mikhail Sokolov，2016年。"相对于基准的投资组合回报,"EUSP经济部工作文件系列2016/04年，圣彼得堡欧洲大学经济系。
    12. N.Naguez&J.L.Prigent，2017年。"广义约翰逊分布下的最优投资组合定位,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（7），第1037-1055页，7月。
    13. Chen，An&Nguyen，Thai&Rach，Manuel，2021年。"最优集体投资：共享规则、管理费用和担保的影响,"银行与金融杂志爱思唯尔，第123（C）卷。
    14. 黄、石羊和江、应和邱、志刚和叶、志强，2019年。"风险管理溢出的均衡模型,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第107卷（C），第1-1页。
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      • Carole Bernard和Franck Moraux&Ludger Rüschendorf&Steven Vanduffel，2015年。"状态依赖偏好下的最优收益,"打印后哈尔什-01118540，哈尔。
    18. 坎马、蒂杰斯和佩尔瑟，安东，2022年。"具有交易约束的金融市场中的近最优资产配置,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第297（2）卷，第766-781页。
    19. Boyle，Phelim&Tian，伟东，2008年。"股票指数年金的设计,"保险：数学与经济学Elsevier，第43卷（3），第303-315页，12月。
    20. Philippe Bertrand和Jean-luc Prigent，2011年。"Omega绩效评估和投资组合保险,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（7），第1811-1823页，7月。
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