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货币政策与信息摩擦下通货膨胀预期的期限结构

作者

上市的：
  • 詹姆斯·麦克尼尔

摘要

我估计美国通货膨胀预期的期限结构如何应对1982年至2019年的货币政策冲击。研究整个期限结构使用了所有可用数据，并使我能够检查不同时期的预测对相同冲击的反应是否不同，这可能会影响债券定价、投资决策以及实际利率和名义利率的期限结构。通货膨胀的调查预测（取自专业预测师调查）在许多领域都可用，但由于信息摩擦和可用预测的数量，以一致的方式组合这些预测具有挑战性。我扩展了未观察到的成分模型，以包括额外的协变量，并考虑到信息摩擦，这些特征的组合使我能够识别货币政策冲击的影响，我使用了工具变量。我发现紧缩性货币政策冲击扭曲了通货膨胀预期的期限结构，提高了短期预期，同时降低了长期预期，这表明长期预期没有得到很好的锚定。我还表明，在2008年开始的经济衰退期间采取的货币政策行动支撑了2009年至2014年的长期通胀预期。

建议引用

  • 詹姆斯·麦克尼尔，2023年。"货币政策与信息摩擦下通货膨胀预期的期限结构,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第146（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:dyncon:v:146:y:2023:i:c:s0165188922002913
    DOI:10.1016/j.jedc.2022.104588
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    关键词

    调查预测;货币政策;粘滞信息;未观察到的组件模型;
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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E31型-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——价格水平；通货膨胀；通货紧缩
    • 电子52-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策

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