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收支平衡的通货膨胀率跌宕起伏

作者

上市的:
  • 玛丽埃尔·德容

    (Sinopia资产管理)

  • 吉尔伯特·塞特

    (法国银行和梅迪特朗大学)

摘要

几个国家收支平衡的通货膨胀率变动与实际利率变动之间的相关矩阵显示出令人困惑的特征。几乎所有跨境配对的相关性都是显著正的,而在国家内部则是零、正或负的。通过相关矩阵分解,我们对这个难题给出了解释。

建议引用

  • Marielle de Jong和Gilbert Cette,2008年。"收支平衡的通货膨胀率跌宕起伏,"经济学公告《AccessEcon》,第5卷(31),第1-8页。
  • 手柄:RePEc:ebl:ecbull:eb-08e40007
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

    引文由CitEc项目,订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人:

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    1. Gilbert Cette和Marielle de Jong,2013年。"盈亏平衡通货膨胀率及其令人困惑的相关性,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第45卷(18),第2579-2585页,6月。
    2. repec:ebl:ecbull:v:5:y:2008:i:31:p:1-8未在IDEAS上列出
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    5. Ian Christensen和Frédéric Dion和Christopher Reid,2004年。"实际回报债券、通货膨胀预期和盈亏平衡通货膨胀率,"员工工作文件04-43,加拿大银行。
    6. Gilbert Cette和Marielle de Jong,2013年。"受布伦特原油价格不利影响的市场隐含通货膨胀和增长率,"资产管理杂志,Palgrave Macmillan,第14卷(3),第133-139页,6月。
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    关键词

    通货膨胀挂钩债券;

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    • E4类-宏观经济学和货币经济学——货币和利率
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