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周期自回归中的模型选择

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上市的：
  • 菲利普·汉斯·弗朗西斯
  • 理查德·帕普

摘要

本文分析了周期自回归时间序列过程的模型选择策略。它涉及自回归顺序选择和在（非）季节频率下对单位根的测试。该策略使用蒙特卡洛复制进行评估，并应用于几个季度英国宏观经济时间序列。版权所有1994 Blackwell Publishing Ltd

建议引用

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    • 手柄：RePEc:bla:obuest:v:56:y:1994:i:4:p:421-39
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    引用人：

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