具有缺失观测的ARCH模型的最小二乘估计

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引文

引用人：

1. Lisa Crosato和Luigi Grossi，2019年。"修正GARCH模型中的异常值：一种加权向前方法,"统计论文《施普林格》，第60卷（6），第1939-1970页，12月。
2. Blasques，F.&Gorgi，P.&Koopman，S.J.，2021年。"观测驱动时间序列模型中的缺失观测,"计量经济学杂志爱思唯尔，第221（2）卷，第542-568页。
   • Francisco（F.）Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan（S.J.）Koopman，2018年。"观测驱动时间序列模型中的缺失观测,"廷伯根研究所讨论文件18-013/III，廷伯根研究所。
3. Wee，Damien C.H.和Chen，Feng和Dunsmuir，William T.M.，2022。"马尔可夫切换GARCH（1,1）模型的序贯蒙特卡罗似然推断,"计量经济与统计爱思唯尔，第21卷（C），第50-68页。

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