单向套利、外汇和证券市场：一个注意事项

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

引文

引用人：

1. Akram，Q.Farooq&Rime，Dagfinn&Sarno，Lucio，2009年。"在国际金融市场上，一价定律成立吗？来自蜱虫数据的证据,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第33卷（10），第1741-1754页，10月。
   • Q.Farooq Akram、Dagfinn Rime和Lucio Sarno，2008年。"在国际金融市场上，一价定律成立吗？来自蜱虫数据的证据,"工作文件挪威银行，2008/19。
2. Wai-Ming Fong、Giorgio Valente和Joseph K.W.Fung，2008年。"外汇套利与市场流动性：统计意义与经济价值,"工作文件2008年8月，香港货币研究所。
3. 里昂、理查德·K·摩尔和迈克尔·J·摩尔，2009年。"国际货币的信息方法,"国际经济学杂志爱思唯尔，第79卷（2），第211-221页，11月。
   • 理查德·莱昂斯（Richard K.Lyons）和迈克尔·摩尔（Michael J.Moore），2005年。"国际货币的信息方法,"NBER工作文件11220，国家经济研究局。
4. Suh，Sangwon&Kim，Young Ju，2016年。"新兴市场的隐性利率平价和套利悖论：来自韩国市场的证据,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第38卷（C），第161-176页。
5. D.K.Ghosh，1997年。"远期合同套期保值套利：可开发和可利用利润,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第3卷（4），第349-361页。
6. Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyof，Viktor O.，2015年。"预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法,"MPRA纸67470，德国慕尼黑大学图书馆。
7. Ibhagui，Oyakhilome，2020年。"标准货币模型中的覆盖利率平价偏差,"经济与商业杂志爱思唯尔，第111（C）卷。
8. Ibhagui，Oyakhilome，2018年。"CIP偏差的货币模型,"MPRA纸89641，德国慕尼黑大学图书馆。
9. Bilson，Chris&Brailsford，Tim&Rajaguru，Gulasekaran，2022年。"亚太地区的覆盖利率平价偏差,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第77（C）卷。
10. 戈什、迪利普·K·和戈什，迪帕斯里，2005年。"货币期权套利的理论分析,"全球金融杂志爱思唯尔，第16卷（1），第86-98页，8月。
11. 杜文欣（Wenxin Du）、亚历山大·泰珀（Alexander Tepper）和阿德里安·威尔德汉（Adrien Verdelhan），2018年。"与担保利率平价的偏差,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（3），第915-957页，6月。
    • 杜文新（Wenxin Du）、亚历山大·泰珀（Alexander Tepper）和阿德里安·威尔德汉（Adrien Verdelhan），2017年。"与担保利率平价的偏差,"NBER工作文件23170，国家经济研究局。
12. Blenman，Lloyd P.&Chen，建国，2001年。"远期外汇市场中的非反向贸易与均衡,"经济与金融季报爱思唯尔，第41卷（2），第259-277页。

有关此项目的更多信息

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:bla:jfinan:v:36:y:1981:i:5:p:1177-86。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格。

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley Content Delivery（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/afaaaea.html。

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。