IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/bla/irvfin/v10y2010i2p209-240.html
  我的参考书目  保存此文章

跨境风险和金融传染

作者

上市的：
  • 汉斯变性
  • 穆罕默德·埃拉希（Muhamad ATHER ELAHI）
  • 玛丽亚·法比安娜·佩纳斯

摘要

综合金融市场为扩张和改善风险分担提供了机会，但也通过跨境风险敞口构成了传染风险的威胁。本文研究了1999-2006年期间的跨境传染风险。为此，我们使用了国际清算银行综合银行统计数据中报告的17个国家的跨境风险敞口总额。我们发现，影响一国债务的冲击可能会破坏整个金融体系的稳定。特别是，美国（英国）对非美国（非英国）银行的跨境负债减少25%（35%），可能导致银行危机蔓延，侵蚀至少94%（45%）的受援国银行资产。我们还发现，自2006年以来，东欧、土耳其和俄罗斯受到的冲击影响了大多数国家。我们的模拟还显示，近年来，“传染的传播速度”有所增加，导致直接暴露的银行系统数量增加。最后，我们发现传染病在地理邻近地区更为普遍。

建议引用

  • Hans Degrese&Muhammad Ather Elahi&Maria Fabiana Penas，2010年。"跨境风险和金融传染,"国际金融评论《国际金融评论》，第10卷（2），第209-240页，6月。
    • 手柄：RePEc:bla:irvfin:v:10:y:2010:i:2:p:209-240
    内政部：10.1111/j.1468-22443.2010.01109.x
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://doi.org/10.1111/j.1468-2443.2010.01109.x
    下载限制：不
    文件URL: https://libkey.io/10.1111/j.1468-2443.2010.01109.x？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Patrick McGuire和Nikola Tarashev，2007年。"国际清算银行国际银行统计数据的全球监测,"CGFS论文章节，in：国际清算银行（ed.），全球金融稳定研究：国际清算银行国际金融统计的使用，第29卷，第176-204页，国际清算银行。
    2. 弗菲尔，克雷格·H，2003年。"银行间风险敞口：量化传染风险,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第35卷（1），第111-128页，2月。
    3. Reint Gropp和Marco Lo Duca以及Jukka Vesala，2009年。"欧洲跨境银行危机,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第5卷（1），第97-139页，3月。
    4. Upper，Christian&Worms，Andreas，2004年。"估计德国银行间市场的双边风险敞口：是否存在蔓延的危险？,"欧洲经济评论爱思唯尔，第48（4）卷，第827-849页，8月。
    5. 伊曼·范·莱利维尔德和弗兰卡·利多普，2006年。"荷兰银行业的银行间传染：敏感性分析,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第2卷（2），5月。
    6. 米斯特鲁利，保罗·埃米利奥，2011年。"评估银行间市场的金融传染：最大熵与观察到的银行间贷款模式,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（5），第1114-1127页，5月。
    7. 卡洛斯·鲍蒂斯塔（Carlos Bautista）、菲利普·罗斯（Philippe Rous）和阿明·塔拉齐（Amine Tarazi），2008年。"东南亚国内和跨境银行传染风险的决定因素,"经济评论，科学出版社，第59卷（6），第1215-1242页。
    8. 西蒙·威尔斯，2004年。"英国银行间市场的金融关联和传染风险,"英格兰银行工作文件230，英格兰银行。
    9. Douglas W.Diamond和Philip H.Dybvig，2000年。"银行挤兑、存款保险和流动性,"季度审查明尼阿波利斯联邦储备银行，第24卷（Win），第14-23页。
    10. Angelini，P.&Maresca，G.&Russo，D.，1996年。"净额结算系统中的系统风险,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第20卷（5），第853-868页，6月。
    11. Hans Degrese&Grégory Nguyen，2007年。"银行间风险敞口：比利时银行系统传染风险的实证检验,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第3卷（2），第123-171页，6月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 西尔维娅·加布里埃利和迪亚拉·萨拉科娃，2019年。"欧洲银行业的跨订单银行间传染,"国际经济学CEPII研究中心，第157期，第33-54页。
    2. Degrese，Hans&Penas，Maria Fabiana&Elahi，Muhammad Ather，2012年。"银行体系脆弱性的决定因素：区域视角,"CEPR讨论文件8858，C.E.P.R.讨论文件。
    3. Fathin Faizah Said，2017年。"全球银行业的金融网络建模：部门分析,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第49卷（2），第227-253页，2月。
    4. Katja Neugebauer，2010年。"Schockübertragung und Drittlandeffekte auf国际银行,"Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung/经济研究季刊DIW柏林，德国经济研究所，第79卷（4），第59-74页。
    5. Stefan Avdjiev&Christian Dembiermont&Blaise Gadanecz&Branimir Gruić&Patrick McGuire&Swapan Kumar Pradhan&Paul Van den Bergh&Philip Woodridge&Bruno Tissot&Marie-Celine Bard&Xavier，2015年。"国际航空集团关于合并和企业集团的参考文件：方法和实际问题概述,"IFC报告1、国际清算银行。
    6. Wang，Dan&Huang，Wei-Qiang，2021年。"基于集中度的金融机构系统重要性测度：尾部依赖网络视角,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第562（C）卷。
    7. repec:diw:diwfin:diwpin02040未在IDEAS中列出
    8. Claudia M.Buch和Katja Neugebauer，2009年。"银行国际投资组合的多元化：证据和政策教训,"工作文件/FINESS2.4，DIW Berlin，德国经济研究所。
    9. Toivanen，Mervi，2013年。"银行间网络中的传染病：一种流行病学方法,"芬兰银行研究讨论文件2013年19月，芬兰银行。
    10. 埃德加·马塔·弗洛雷斯（Edgar Mata Flores），2016年。"国际冲击与宏观经济：经合组织国家政策分析的新型多国DSGE平台,"2016年生态模式9487，经济模式。
    11. 约翰·塞杜诺夫，2021年。"金融危机期间美联储干预与系统风险,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第133卷（C）。
    12. Thierry Tressel先生，2010年。"通过银行去杠杆化的金融传染：应用于金融危机的典型事实和模拟,"国际货币基金组织工作文件2010/236，国际货币基金组织。
    13. 丹尼尔·弗里克（Daniel Fricke），2010年。"欧美银行之间的传染：来自股票价格的证据,"基尔工作文件1667年，基尔世界经济研究所（IfW Kiel）。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Elahi，文学硕士，2011年。"关于金融脆弱性的论文,"其他出版物TiSEM882f55bb-10dc-4e49-95ef-e，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    2. Hans Degrese&Muhammad Ather Elahi&Maria Fabiana Penas，2010年。"跨境风险和金融传染,"国际金融评论《国际金融评论》，第10卷（2），第209-240页，6月。
    3. Spiros Bougheas和Alan Kirman，2015年。"复杂金融网络与系统风险：综述,"经济金融中的动态建模与计量经济学，in：Pasquale Commodatore&Saime Kayam&Ingrid Kubin（编辑），复杂性与地理经济学，第127版，第115-139页，斯普林格。
    4. Upper，克里斯蒂安，2011年。"评估银行间市场传染危险的模拟方法,"金融稳定杂志爱思唯尔，第7卷（3），第111-125页，8月。
    5. 米斯特鲁利，保罗·埃米利奥，2011年。"评估银行间市场的金融传染：最大熵与观察到的银行间贷款模式,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（5），第1114-1127页，5月。
    6. Michiel Bijlsma&Wim Suyker，2008年。"信贷危机和荷兰经济。。。在八个常见问题中,"CPB备忘录210.rdf，CPB荷兰经济政策分析局。
    7. Gerardo Ferrara、Sam Langfield、Zijun Liu和Tomohiro Ota，2019年。"银行间网络中的系统性流动性不足,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第19卷（11），第1779-1795页，11月。
    8. Ebrahimi Kahou，Mahdi&Lehar，Alfred，2017年。"宏观审慎政策：综述,"金融稳定杂志爱思唯尔，第29卷（C），第92-105页。
    9. Michiel Bijlsma&Jeroen Klomp&Sijmen Duineveld，2010年。"金融部门的系统性风险；综述与综合,"CPB文件210.rdf，CPB荷兰经济政策分析局。
    10. 米歇尔·曼纳和卡梅拉·伊泽塔，2009年。"银行间市场的拓扑结构：1990年以来意大利的发展,"Temi di discussione（经济工作文件）711，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
    11. Henry、Jéróme&Zimmermann、Maik&Leber、Miha&Kolb、Markus&Grodzicki、Maciej&Amzallag、Adrien&Vouldis、Angelos&Hałaj、Grzegorz&Pancaro、Cosimo&Gross、Marco&Baudino、Patrizia&Sydow，2013年。"用于评估银行业系统风险的宏观压力测试框架,"不定期论文系列152，欧洲中央银行。
    12. Kox，Henk L.M.&Leeuwen，George van，2012年。"欧盟商业服务的动态市场选择,"MPRA纸41016，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. Lara Mónica Machado Fernandes和Maria Rosa Borges，2013年。"葡萄牙银行体系中的银行间联系和传染风险,"经济系工作文件2013年23月，ISEG-里斯本经济与管理学院，里斯本大学经济系。
    14. C.Gouriéroux&J.-C.Héam&A.Monfort，2012年。"双边风险敞口和系统偿付能力风险,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会，第45卷（4），第1273-1309页，11月。
    15. Billio，Monica&Caporin，Massimiliano&Panzica，Roberto&Pelizzon，Loriana，2023年。"网络连通性对因子敞口、资产定价和投资组合多元化的影响,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第84卷（C），第196-223页。
    16. Toivanen，Mervi，2013年。"银行间网络中的传染病：流行病学方法,"芬兰银行研究讨论文件2013年19月，芬兰银行。
    17. Fabio Caccioli、Paolo Barucca和Teruyoshi Kobayashi，2018年。"金融系统性风险的网络模型：综述,"计算社会科学杂志，施普林格，第1卷（1），第81-114页，1月。
    18. Paul Glasserman和H.Peyton Young，2016年。"金融网络中的传染,"经济文学杂志，美国经济协会，第54卷（3），第779-831页，9月。
    19. Prasanna Gai和Sujit Kapadia，2011年。"超系统危机的网络模型,"中央银行、分析和经济政策丛书，摘自：罗德里戈·阿尔法罗（编辑），《金融稳定、货币政策和中央银行》，第1版，第15卷，第13章，第411-432页，智利中央银行。
    20. Chen，Bing&Li，Li&Peng，Fei&Anwar，Sajid，2020年。"银行网络风险传染：来自中国的新证据,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第54（C）卷。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场
    • 20国集团-金融经济学---金融机构和服务---概述
    • 29国集团-金融经济学---金融机构和服务---其他

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:bla:irvfin:v:10:y:2010:i:2:p:209-240。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley Content Delivery（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp？ref=1369-412倍.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。