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银行对非金融公司敞口的信贷风险

作者

上市的：
  • Matteo Accornero公司
  • 朱塞佩·卡斯卡里诺
  • 罗伯托·费利西
  • 法比奥·帕拉皮亚诺
  • 阿尔贝托·玛丽亚·索伦蒂诺

摘要

本文概述了一个基于微观数据的框架和一个结构模型，以衡量银行对非金融公司敞口的信贷风险。使用多因素模型计算部门风险因素。我们使用预期和意外损失作为企业部门整体信贷风险的指标，并提出了经济部门系统风险相关性的衡量标准。我们将该模型应用于意大利经济，显示了信贷风险指标对违约风险、周期性和经济部门集中度不同特征的敏感性。

建议引用

  • Matteo Accornero&Giuseppe Cascarino&Roberto Felici&Fabio Parlapiano&Alberto Maria Sorrentino，2018年。"银行对非金融公司敞口的信贷风险,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第24卷（5），第775-791页，11月。
    • 手柄：RePEc:bla:eufman:v:24:y:2018:i:5:p:775-791
    内政部：10.1111/eufm.12138
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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