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摘要
每周的某一天都会记录几个重要的经济时间序列。由于周数在52到53之间变化，并且记录日的位置每年都在变化，因此很难对此类序列进行季节性调整。此外，某些节日，尤其是复活节，根据年份在不同的时间举行。本文通过建立一个结构时间序列模型来解决这类问题，该模型允许季节模式随时间演变，并允许通过状态空间滤波和平滑算法进行趋势提取和季节调整。该方法以英格兰银行货币供应量系列为例进行了说明。
建议引用
安德鲁·哈维（Harvey）、库普曼（Andrew&Koopman）、暹罗·扬（Siem Jan）和利亚尼（Riani）、马尔科（Marco），1997年。"周观测值的建模与季节调整,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第15卷（3），第354-368页，7月。手柄：RePEc:bes:jnlbes:v:15:y:1997:i:3:p:354-68
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