Tak Kuen Siu先生
人员信息
优化列表
2020年–今天
2024 [j48] 王宁(Ning Wang) , Tak Kuen Siu先生 , 坤凡 :
委托代理框架下稳健的再保险和投资策略。 安·Oper。 物件。 336 ( 1-2 ) : 981-1011 ( 2024 ) [公元47年] 王宁(Ning Wang) , Tak Kuen Siu先生 :
利用交易成本进行投资-消费优化,并了解回报的可预测性。 欧洲药典。 物件。 318 ( 三 ) : 877-891 ( 2024 ) 2021 [公元46年] 董美珠 , 贾文谷 , 冯慧玉 , Tak Kuen Siu先生 , Wai-Ki Ching公司 :
具有动态均值-方差目标的最优对交易。 数学。 方法操作。 物件。 94 ( 1 ) : 145-168 ( 2021 ) 2020 [j45] 朱金霞 , Tak Kuen Siu先生 , 杨海良 :
具有时间不一致偏好的线性扩散模型的奇异红利优化。 欧洲药典。 物件。 285 ( 1 ) : 66-80 ( 2020 ) [公元44年] 斯尼·郭 , Wai-Ki Ching公司 , 李伟强 , Tak Kuen Siu先生 , 张志文 :
带资本利得税的模糊隐藏Markov开关投资组合选择。 专家系统。 申请。 149 : 113304 ( 2020 )
2010 – 2019
2019 [公元43年] 慧梦 , 蒲寮 , Tak Kuen Siu先生 :
具有非平凡曲线结构的连续时间最优再保险策略。 申请。 数学。 计算。 363 ( 2019 ) [公元42年] Tak Kuen Siu先生 , 朱金霞 , 杨海良 :
具有衍生证券和隐藏经济风险的资产配置的鞅方法。 J.应用。 普罗巴伯。 56 ( 三 ) : 723-749 ( 2019 ) 2017 [公元41年] 惠萌 , Tak Kuen Siu先生 , 杨海良 :
关于多个再保险人最优保险风险控制的说明。 J.计算。 申请。 数学。 319 : 38-42 ( 2017 ) [j40] 董美珠 , Wai-Ki Ching公司 , 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 , 张连敏 :
一种高阶交互式隐马尔可夫模型及其应用。 OR规范。 39 ( 4 ) : 1055-1069 ( 2017 ) [公元39年] Wai-Ki Ching公司 , 贾文谷 , 李晓月 , Tak Kuen Siu先生 , 哈里·郑 :
依赖违约的传染模型。 风险决策。 分析。 6 ( 4 ) : 249-261 ( 2017 ) 2016 [公元38年] 董美珠 , 岳燮 , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 :
隐马尔可夫制度转换模型下具有最大风险价值约束的最优投资组合。 自动。 74 : 194-205 ( 2016 ) [公元37年] Tak Kuen Siu先生 :
具有跳跃扩散的凸风险度量的泛函Itó's演算方法。 欧洲药典。 物件。 250 ( 三 ) : 874-883 ( 2016 ) [公元36年] 慧梦 , Tak Kuen Siu先生 , 杨海良 :
多个再保险人的最优保险风险控制。 J.计算。 申请。 数学。 306 : 40-52 ( 2016 ) 2015 [j35] 罗伯特·埃利奥特 , 德权萧 , 塞缪尔·科恩 :
二叉树上动态凸风险测度的倒向随机差分方程。 J.应用。 普罗巴伯。 52 ( 三 ) : 771-785 ( 2015 ) 2014 [公元34年] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
隐Markov-modulated Poisson过程的滤波和变点估计。 申请。 数学。 莱特。 28 : 66-71 ( 2014 ) [公元33年] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 , 埃里克·S·冯 :
Altman Z分数和信用评级的双重HMM方法。 专家系统。 申请。 41 ( 4 ) : 1553-1560 ( 2014 ) [公元32年] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 , 梁龙(Leunglung Chan) :
关于制度转换障碍期权的定价。 J.计算。 申请。 数学。 256 : 196-210 ( 2014 ) [公元31年] 贾文谷 , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 , 哈里·郑 :
关于具有“触发”事件的简化形态强度模型。 J.运营商。 Res.Soc公司。 65 ( 三 ) : 331-339 ( 2014 ) 【j30】 杨申 , 张欣(Xin Zhang) , Tak Kuen Siu先生 :
常方差弹性模型下的均值-方差投资组合选择。 操作。 Res.Lett公司。 42 ( 5 ) : 337-342 ( 2014 ) 2013 [公元29年] 罗伯特·埃利奥特 , 梁龙(Leunglung Chan) , Tak Kuen Siu先生 :
变差弹性过程下的期权定价。 申请。 数学。 计算。 219 ( 9 ) : 4434-4443 ( 2013 ) [公元28年] 杨申 , Tak Kuen Siu先生 :
具有随机缺省时间的倒向控制系统的随机最大值原理。 国际J.控制 86 ( 5 ) : 953-965 ( 2013 ) [公元27年] 富强路 , Min Huang(黄敏) , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 :
使用两级粒子群优化的信贷组合管理。 信息科学。 237 : 162-175 ( 2013 ) [公元26年] 费龙源 , Tak Kuen Siu先生 , 杨海亮 :
基于自激阈值二项模型的期权估值。 数学。 计算。 模型。 58 ( 1-2 ) : 28-37 ( 2013 ) [公元25年] 杨申 , 德权萧 :
随机利率和波动率模型下带区域切换的方差掉期定价。 操作。 Res.Lett公司。 41 ( 2 ) : 180-187 ( 2013 ) [公元24年] 贾文谷 , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 , 哈里·郑 :
信用违约建模:概率布尔网络方法。 风险决策。 分析。 4 ( 2 ) : 119-129 ( 2013 ) [公元23年] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 , 约翰·W·刘 :
带状态切换的双阈值模型滤波。 IEEE传输。 自动化。 控制。 58 ( 12 ) : 3185-3190 ( 2013 ) 2012 [公元22年] 德权萧 :
采用BSDE方法,对养老基金进行基于风险的资产配置,并进行制度转换。 安·Oper。 物件。 201 ( 1 ) : 449-473 ( 2012 ) [公元21年] Na Song(纳松) , Tak Kuen Siu先生 , 法扎德·阿拉维·法德 , Wai-Ki Ching公司 , 埃里克·S·冯 :
随机利率模型下债券的风险度量和行为。 数学。 计算。 模型。 56 ( 9-10 ) : 204-217 ( 2012 ) [j20] 向林 , 张春红 , Tak Kuen Siu先生 :
跳转-扩散风险过程中保险公司的随机微分投资组合博弈。 数学。 方法操作。 物件。 75 ( 1 ) : 83-100 ( 2012 ) [公元19年] 刘京珍 , Ka Fai Cedric Yiu先生 , Tak Kuen Siu先生 :
一种具有区域切换和风险约束的最优投资组合分解方法。 风险决策。 分析。 三 ( 4 ) : 269-276 ( 2012 ) [公元18年] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
马尔可夫前向倒向随机微分方程和随机流。 系统。 控制。 莱特。 61 ( 10 ) : 1017-1022 ( 2012 ) [公元17年] 张欣(Xin Zhang) , 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
马尔可夫体制切换跳-扩散模型的随机最大值原理及其在金融中的应用。 SIAM J.控制。 最佳方案。 50 ( 2 ) : 964-990 ( 2012 ) 【c5】 Na Song(纳松) , Wai-Ki Ching公司 , 朱冬梅 , Tak Kuen Siu先生 :
体制转换模型下的资产配置。 国际期货交易所 2012 : 144-148 【c4】 Na Song(纳松) , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 , Ka Fai Cedric Yiu先生 :
具有VaR约束的限额订单中的最优提交问题。 CSO公司 2012 : 266-270 2011 [公元16年] 罗伯特·埃利奥特 , 崔庆烈(Chuin Ching Liew) , Tak Kuen Siu先生 :
阈值随机波动率模型的滤波和估计。 申请。 数学。 计算。 218 ( 1 ) : 61-75 ( 2011 ) [公元15年] 罗伯特·埃利奥特 , 德权萧 :
保险公司基于风险的最优投资的BSDE方法。 自动。 47 ( 2 ) : 253-261 ( 2011 ) [公元14年] 罗伯特·埃利奥特 , 崔庆烈(Chuin Ching Liew) , Tak Kuen Siu先生 :
马尔可夫链市场中的特征函数与期权定价。 计算。 数学。 申请。 62 ( 1 ) : 65-74 ( 2011 ) [j13] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
资产配置的M元检测方法。 计算。 数学。 申请。 62 ( 4 ) : 2083-2094 ( 2011 ) [公元12年] Min Huang(黄敏) , 富强路 , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 :
虚拟企业风险管理的分布式决策模型。 专家系统。 申请。 38 ( 10 ) : 13208-13215 ( 2011 ) [公元11年] 贾文谷 , Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 :
依赖违约风险的马尔科夫传染模型。 《国际情报杂志》。 工程信息学 1 ( 2 ) : 174-195 ( 2011 ) [j10] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
分数高斯噪声下部分观测到的离散HMM的控制。 系统。 控制。 莱特。 60 ( 5 ) : 350-355 ( 2011 ) [公元9年] 慧梦 , Tak Kuen Siu先生 :
具有再保险的最优混合脉冲股票保险控制问题。 SIAM J.控制。 最佳方案。 49 ( 1 ) : 254-279 ( 2011 ) 2010 [j8] Tak Kuen Siu先生 :
基于马尔可夫(Markovian)随机流的切换跳跃增强Vasicek模型下的债券定价。 申请。 数学。 计算。 216 ( 11 ) : 3184-3190 ( 2010 ) [j7] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
关于在马尔科夫政权转变的黑胆经济下最小化风险的投资组合。 安·Oper。 物件。 176 ( 1 ) : 271-291 ( 2010 ) [j6] Ka Fai Cedric Yiu先生 , 刘京珍 , Tak Kuen Siu先生 , Wai-Ki Ching公司 :
具有制度转换和价值-风险约束的最优投资组合。 自动。 46 ( 6 ) : 979-989 ( 2010 ) [j5] Wai-Ki Ching公司 , 梁和寅 , 郝江 , 梁荪 , Tak Kuen Siu先生 :
违约风险管理的马尔科夫网络模型。 《国际情报杂志》。 工程信息学 1 ( 1 ) : 104-124 ( 2010 ) 【j4】 张欣(Xin Zhang) , Tak Kuen Siu先生 , 孟庆斌 :
扩大的马尔科夫政权转换市场中的投资组合选择。 SIAM J.控制。 最佳方案。 48 ( 5 ) : 3368-3388 ( 2010 ) [j3] 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 , 杨海良 :
过滤马尔可夫调制随机测度。 IEEE传输。 自动化。 控制。 55 ( 1 ) : 74-88 ( 2010 )
2000 – 2009
2009 [注2] Tak Kuen Siu先生 , Wai-Ki Ching公司 , 埃里克·S·冯 , 迈克尔·Ng , 李迅 :
用于风险度量的高阶Markov开关模型。 计算。 数学。 申请。 58 ( 1 ) : 1-10 ( 2009 ) 【c3】 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
均值-方差投资组合优化的连续时间隐马尔可夫模型。 国际会计准则委员会 2009 : 1189-1192 2008 【c2】 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 :
投资组合风险最小化的马尔可夫切换随机微分对策。 行政协调会 2008 : 1017-1022 2007 [j1] Wai-Ki Ching公司 , Tak Kuen Siu先生 , 李利民 :
高阶马尔可夫制度转换模型下的奇异期权定价。 高级拒绝。 科学。 2007 : 18014:1-18014:15 ( 2007 ) 【c1】 罗伯特·埃利奥特 , Tak Kuen Siu先生 , 杨海良 :
通过隐藏标记点过程调整的保险索赔。 行政协调会 2007 : 390-395