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克里斯蒂安·凯勒;张剑锋

粗糙路径和具有路径相关系数的粗糙PDE的路径Itó演算。 （英语） Zbl 1333.60113号

随机过程应用。 126，第3期，735-766（2016）。
摘要：本文根据Dupire泛函Itó演算的精神，在可能具有非几何粗糙路径的粗糙路径理论中，对受控粗糙路径引入了路径导数。接下来我们研究系数依赖于粗糙路径本身的粗糙PDE，它对应于随机系数的随机PDE。这些系数在时间变量中不太规则，这在现有文献中没有涉及。这些结果对研究随机偏微分方程的粘性解是有用的。

引用于7文件

MSC公司：

2005年6月60日 随机积分
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60克17 示例路径属性
60G05型 随机过程基础

关键词：

崎岖的道路;函数It o微积分;路径导数;Itō-Ventzell公式;初步PDE;随机PDE;特点
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Keller}和\textit{J.Zhang}，随机过程应用。126，第3号，735--766（2016；Zbl 1333.60113）
全文： DOI程序 arXiv公司

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