阿德里安·拉弗瑞(Adrian E.Raftery)。;史蒂文·刘易斯(Steven M.Lewis)。 实施MCMC。 (英语) Zbl 0844.62101号 Gilks,W.R.(编辑)等人,《马尔可夫链蒙特卡罗实践》。伦敦:查普曼和霍尔。115-130 (1996). 在实现马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)时,重要的是确定仿真应该运行多长时间,并放弃一些初始的“老化”迭代。我们概述了一种在MCMC算法中预先确定给定精度水平所需迭代次数的方法。该方法在第7.2节中介绍,在第7.3节中,我们描述了实现该方法的gibbsit软件,该软件可从StatLib免费获得。在第7.4节中,我们展示了如何使用此方法的输出来诊断由于错误的起始值、高后验相关性或链的“粘性”(缓慢混合)而导致的收敛不足或收敛缓慢。在第7.5节中,我们描述了如何修改这些方法以生成自动通用Metropolis算法。关于整个系列,请参见[Zbl 0832.00018号]. 引用于23文件 MSC公司: 62页99 统计学的应用 65C99个 概率方法,随机微分方程 关键词:马尔科夫蒙特卡洛;迭代次数;gibbsit软件;汇聚;自动通用Metropolis算法 软件:吉布斯特 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.E.Raftery}和\textit{S.M.Lewis},in:马尔可夫链蒙特卡罗实践。伦敦:查普曼和霍尔。115-130(1996;Zbl 0844.62101)