投资经理的贝叶斯稳定性概念

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迪瑟尔姆·瓦尔茨（Diethelm Würtz），托比亚斯·塞茨（Tobias Setz）
2014年Rmetrics电子书
Rmetrics协会和金融在线出版，苏黎世

国际标准图书编号：978-3-906041-21-6

关于这本书：

这本电子书转载了《经济物理学》的几篇未发表的文章和报告苏黎世ETH集团。这些文章展示了贝叶斯稳定性概念和相关方法如何被投资经理分析其投资组合设计并改进绩效和风险管理。这本书分为两部分。第一章包含三章关于理论背景，第二章包含六章应用程序。这些应用程序包括通过以下方式对资产进行评级和排名的主题稳定性，来自稳定性平价指数化，来自贝叶斯转换策略，来自投资组合和行业轮换。（注：第7章和第8章用德语编写）。

关于作者：

迪瑟姆·沃茨是“瑞士联邦学院苏黎世技术”（ETH）。Diethelm定期教授ETH计算金融和金融工程。他参与了“Rmetrics暑期学校”的组织工作在欧洲和亚洲举办的国际讲习班、课程和会议。他是开源“Rmetrics”的总裁协会”，“Finance Online GmbH”高级合伙人，“Sidenis AG”联合创始人苏黎世。

托比亚斯·塞茨拥有计算科学与工程硕士学位来自苏黎世ETH，主要专业为理论物理，次要专业为金融目前，他正在Diethelm Würtz教授的经济物理学小组攻读博士学位。在他的论文中，他重点关注稳定性指标，以描述金融或经济市场的状况或改善交易策略。除了这项学术工作外，他还是涵盖时间序列的R/Rmetrics包的开发人员分析与投资组合优化(网址：www.rmetrics.org).

目录：下载提取物

介绍

理论背景

时间序列中的漏洞
贝叶斯变点分析
果壳中的稳定性

应用程序

评级和等级B稳定性
稳定性平价指数化
贝叶斯转换策略
投资组合的稳定性
行业轮换和股票
远期和即期外汇市场

附录

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