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2010年新加坡R/Rmetrics研讨会

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Diethelm Würtz、Mahendra Mehta、David Scott、Juri Hinz
Rmetrics电子书2010
Rmetrics Association&Finance Online Publishing，苏黎世
国际标准图书编号：978-3-906041-08-7

关于本书

本电子书出版了2010年2月新加坡国立大学R/Rmetrics研讨会上关于“计算金融主题”的摘要和大部分演讲。

目录

欢迎光临

第一部分：周五上午会议
Stefano Iacus，随机微分方程模拟和推理的R框架
Juri-Hinz，凸值函数最优随机控制问题的蒙特卡罗方法
David Scott，使用广义Lambda分布建模财务收益分布
马克·保莱拉，具有不同自由度的非对称多元学生t分布

第二部分：周五下午会议
Vikram Kuriyan，2008-2009年全球金融危机
Bernard Lee，对极端价格冲击和系统趋势追随者流动性不足的分析
Kam Fong Chan，信用违约互换（CDS）与股市之间的溢出效应
Andrew Ellis，R/Rmetrics开源项目
Anmol Sethy，《外汇制度：汇率分析工具》
Karim Chine，Elastic-R：一个类似谷歌文档的云数据分析门户

第三部分：周六上午会议
Defeng Sun，一种用于校准秩约束相关矩阵问题的优化惩罚方法
Yohan Chalabi，抗离群GARCH建模
Joel Yu，一个货币汇率的Markov开关模型
Leong Chee Kia，学习信用和风险评分贝叶斯网络
迪瑟姆·Würtz，投资组合设计的后现代方法
普拉塔普·桑迪（Pratap Sondhi），《银行和行业系统性冲击韧性评估》

附录：
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