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基于R/Rmetrics的投资组合优化
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Diethelm Würtz、Tobias Setz、Yohan Chalabi、William Chen、Andrew Ellis
Rmetrics电子书2009，新：2015年更新
苏黎世Rmetrics Association and Finance Online Publishing
455页，87图
国际标准图书编号：978-3-906041-01-8
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再进化书评
关于这本书：
这是一本从计算金融和金融工程的角度研究投资组合优化的书。因此，主要重点是简要介绍概念，并为读者提供一套强大的工具来解决投资组合优化领域的问题。这本书大致分为五部分。第一部分，第1-10章，专注于金融资产的探索性数据分析，第二部分，第11-14章，致力于投资组合设计、选择和优化的框架，第三部分，第15-19章，侧重于均值-方差投资组合方法，第四部分，第20-23章，第五部分，第24-26章，投资组合回测和基准测试。
2015年新更新支持R版本3.2。
关于作者：
迪瑟姆·沃茨是“瑞士联邦理工学院”的教授
（ETH）在苏黎世。Diethelm教授计算金融和金融工程方面的定期ETH讲座和研讨会。他参与了“Rmetrics暑期学校”的组织，并参与了欧洲和亚洲的一些国际研讨会、课程和会议。他是开源“Rmetrics协会”主席、“Finance Online GmbH”高级合伙人以及苏黎世“Sidenis AG”联合创始人。
托比亚斯·塞茨拥有苏黎世ETH的计算科学与工程硕士学位，主要专业为理论物理，次要专业为金融工程。目前，他正在Diethelm Würtz教授的经济物理小组攻读博士学位。在他的论文中，他专注于描述金融或经济市场状况或改善交易策略的稳定性指标。除了这项学术工作，他还是R/Rmetrics软件包的开发人员，该软件包涵盖时间序列分析和投资组合优化(网址：www.rmetrics.org).
威廉·陈拥有新西兰奥克兰大学统计学硕士学位。2008年夏天，他在苏黎世理工大学理论物理研究所的经济物理组实习。在三个月的实习期间，William为投资组合回溯测试包做出了贡献。
安德鲁·埃利斯在苏黎世大学学习神经科学和数学。他在苏黎世理工大学理论物理研究所的经济物理组实习。Andrew从事Rmetrics文档项目，并与Rmetric合著了这本关于投资组合优化的电子书。
尤汉·沙拉比拥有洛桑瑞士联邦理工学院物理学硕士学位。他在苏黎世理工大学理论物理研究所的经济物理学组获得博士学位。Yohan是Rmetrics软件包的合著者。
介绍
第一部分：管理资产数据集
介绍操作资产的通用函数
操纵资产的财务职能
金融资产基本统计
资产的稳健均值和协方差估计
第二部分：资产探索性数据分析
介绍
金融时间序列及其性质
绘图的自定义
建模资产回报
选择相似或不同的资产
比较多元回报和风险统计
资产的成对依赖性
第三部分：投资组合框架
介绍
S4组合规范类
S4投资组合数据类
S4投资组合约束类
投资组合功能
第四部分：均值方差投资组合
马科维茨投资组合理论
均值-方差投资组合设置
最小风险均值-方差投资组合
平均方差投资组合前沿
案例研究：道琼斯指数
稳健投资组合与协方差估计
第五部分：Mean-CVaR投资组合
介绍
Mean-CVaR投资组合
理论平均CVaR投资组合设置
Mean-CVaR投资组合
Mean-CVaR投资组合前沿
第六部分：投资组合回测
介绍
S4投资组合回测类
案例研究：SPI行业轮换
案例研究：GCC指数轮换
第七部分：附录
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