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基于R/Rmetrics的亚式期权定价

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迪瑟姆·沃茨
Rmetrics电子书2010
Rmetrics Association&Finance Online Publishing,苏黎世
68页,11图
国际标准图书编号:978-3-906041-06-3

关于这本书:

这是一本关于指数布朗运动和亚洲期权定价的书。重点是简要介绍概念,并为读者提供一套强大的工具,通过精确的定价公式计算期权价格。这本书大致分为10章:引言,矩匹配分布,统计级数展开,指数布朗运动的矩,亚洲密度的评估,期权价格的界限,偏微分方程方法,拉普拉斯反演,谱展开,对称关系。

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前言

1引言
2矩匹配分布
3统计系列扩展下载
4指数BM的力矩
5亚洲密度评估
6期权价格的限制
7 Partia微分方程
8拉普拉斯逆变换下载
9光谱扩展
10对称关系

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