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2010年梅利萨尔R/Rmetrics研讨会

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Diethelm Würtz、Stefano Iacus、Mahendra Mehta、David Scott
Rmetrics电子书2010
358页
苏黎世计量协会和金融在线出版
国际标准图书编号：978-3-906041-09-4

关于这本书：

这本电子书出版了2010年6月在瑞士图厄湖梅耶利萨尔普举行的R/Rmetrics研讨会上关于“计算金融和金融工程”的摘要和大部分演讲。

目录：

欢迎光临

第一部分：周一的演讲
亚历山大·麦克尼尔（Alexander McNeil）-R中的Copulas和示例
马丁·梅克勒（Martin Maechler）-嵌套阿基米德连接符（Nested Archimedean Copulas Meet R）
David Scott-使用广义Lambda分布建模财务收益分布
Yohann Chalabi-抗离群GARCH建模
离散观测随机微分方程的Stefabo-Iacus模型辨识
Wolfgang Polasek-具有随机导数约束的销售响应函数
Alexander Eisl——探索政府债务发行的绩效
Patrick Henaff-模型风险的标准化度量
Christian Fieberg-基于Web应用程序的异国证券估值
Karim Chine-Elastic-R，一个类似谷歌文档的云数据分析门户

第二部分：周二的演讲
Nakahiro Yoshida-离散观测扩散过程的推断
马亨德拉·梅塔（Mahendra Mehta）——最近的金融危机：展望、观点和教训
Vikram Kuriyan——2008-2009年全球金融危机

第三部分：周三的演讲
Eric Zivot-R中高频数据的分析
Stefan Theussl-多解算器，一个接口：ROI，R优化基础设施包
Peter Carl-业务目标和复杂投资组合优化
迪特尔姆·沃尔茨-基于R/Rmetrics的投资组合分析与优化
沃尔夫冈·布雷曼（Wolfgang Breymann）——瑞士养老基金的现金流建模和估值
Marc Wildi-金融交易：基本和内在观点
Markus Gesmann-链梯：用R建模保险索赔准备金
Charles Roosen-主流应用程序开发wsith R
Romain Francois-Rcpp：无缝R和C++集成
Dominik Locher-最佳平衡和多元化投资组合
Andrew Ellis-Rmetrics2AMPL:AMPL的R优化接口
马克·韦贝尔-我的养老基金安全吗？
Sebastian Perez Saaibi-谷歌动态图表的R/Rmetrics生成器工具

第三部分：周四的演讲
Eckhard Platen——定量金融的基准方法

附录
程序
发起人
关于Rmetrics 

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