美国资产类别的长期统计分析

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Diethelm Würtz、Haiko Bailer、Yohan Chalabi、Fiona Grimson、Tobias Setz
2011年Rmetrics电子书
Rmetrics Association&Finance Online Publishing，苏黎世
365页，310图
国际标准图书编号：978-3-906041-13-1

关于这本书：

在本书中，我们研究了涵盖美国市场的票据、债券、股票、商品价格和通货膨胀的长期动态演变。我们引入了新的压力和稳定性指标来克服传统的风险度量，如波动性、风险价值和缩水统计。利用这些新的度量方法，我们使用贝叶斯方法识别和量化断点，使用稳健的主成分方法检测极值和离群值，并通过小波分析探索非平稳和多分辨率方面。数据集包括从1925年底开始的一项长期研究，从美国投资者的角度涵盖了主要资产类别。

目前的工作是在月度数据库中对票据、债券、股票、通货膨胀和商品进行最广泛的长期分析。

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前言

美国主要资产类别
1市场和数据
资产统计
2引言
3财富指数
4总回报
5风险溢价
6保持期
7提款和回收
8市场时机
多元分析
9引言
10相关结构
11资产订购
12资产分组
高级分析
13引言
14转折点和周期
15 Garch波动率模型
16结构断裂
17极值和异常值
18非平稳性分析
投资组合基准
19引言
20债券和股票混合
21三元投资组合设计
22多资产投资组合
23风险表面

附录

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