由开放存取统计基金会出版 主编:Bettina Grün、 托尔斯滕·霍霍恩,丽贝卡·基利克,埃德泽·佩斯玛,阿希姆泽利斯   ISSN 1548-7660;代码JSSOBK
作者: 大卫·阿迪亚、凯文·布鲁托、克里斯·鲍特、利奥波多·卡塔尼亚、丹尼斯·亚历山大特罗蒂埃
标题: R中的Markov切换GARCH模型:MSGARCH包
摘要: 我们描述了MSGARCH包,它用高效的C++面向对象编程实现了R中的Markov交换GARCH(广义自回归条件异方差)模型。马尔可夫切换GARCH模型已成为解释时间序列条件方差动态变化的常用方法。MSGARCH包允许用户对一类非常大的Markov切换GARCH模型进行模拟以及最大似然估计和Bayesian-Markov链montecarlo估计。该软件包还提供了对感兴趣变量的完全条件密度进行单步和多步提前预测的方法。风险管理工具可以用来估计条件波动率、风险价值和预期短缺。我们使用汇率和股市回报数据来说明MSGARCH软件包的广泛功能。

页面浏览量:第7733页。提交:2017年10月30日。出版:2019年10月31日。
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