由开放存取统计基金会出版 主编:Bettina Grün、 托尔斯滕·霍霍恩,丽贝卡·基利克,埃德泽·佩斯玛,阿希姆泽利斯   ISSN 1548-7660;代码JSSOBK
作者: 斯特凡诺M。Iacus,Lorenzo Mercuri,编辑Rroji
标题: COGARCH(p,q):用yuima包进行模拟和推理
摘要: 本文介绍了如何在R包yuima中模拟和估计COGARCH(p,q)模型。介绍了几种模拟和估计程序。特别是,对于COGARCH(p,q)轨迹的生成,用户可以在两个备选方案中进行选择。第一种方法基于辨识COGARCH(p,q)模型的随机微分方程的Euler离散化,而第二种方法考虑定义方差过程的方程的显式解。估计是基于经验和理论自相关函数的匹配。实现了三种不同的方法:均方误差最小化、绝对平均误差最小化和加权矩阵连续更新的广义矩法。文中给出了数值例子来解释yuima包中使用的方法和类。

页面浏览量::2331。提交:2015年7月2日。出版:2017年8月29日。
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