由开放存取统计基金会出版 主编:Bettina Grün、 托尔斯滕·霍霍恩,丽贝卡·基利克,埃德泽·佩斯玛,阿希姆泽利斯   ISSN 1548-7660;代码JSSOBK
作者: 格雷戈尔卡斯特纳
标题: 用R包stochvol处理时间序列中的随机波动
摘要: R包stochvol在随机波动的框架内提供了一个完全贝叶斯的异方差建模实现。它利用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)采样器进行推断,从参数和潜在变量的后验分布中获得可用于预测未来波动率的数据。可直接作为独立工具使用;此外,它可以很容易地并入其他MCMC取样器。本文重点介绍了stochvol的功能。此外,它还提供了模型的简要数学描述、所使用的抽样方案的概述以及使用汇率数据的几个示例。

页面浏览量::5813。提交:2013年10月13日。出版:2016年2月24日。
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