用R包stochvol处理时间序列中的随机波动性 格雷戈·卡斯特纳 主要文章内容 摘要 R包stochvol在随机波动性框架内提供了异方差建模的完全贝叶斯实现。它利用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)采样器进行推断,从参数和潜在变量的后验分布中获取数据,然后用于预测未来的波动率。该软件包可以直接用作独立工具;此外,它允许容易地结合到其他MCMC采样器中。本文的重点是展示stochvol的功能。此外,它还提供了该模型的简要数学描述、所用抽样方案的概述以及使用汇率数据的几个示例。 文章详细信息 文章提要栏 文件夹: 纸类 R包(stochvol) R复制代码 出版: 2016年2月24日 内政部: 10.18637/jss.v069.i05 关键词: 贝叶斯推断 马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC) 辅助混合物取样 辅助充分交织战略(ASIS) 状态空间模型 异方差 财务时间序列