SSMMATLAB:一组用于状态空间模型统计分析的MATLAB程序

维克托·戈麦斯

主要文章内容

摘要

本文讨论并描述了SSMMATLAB,这是作者在MATLAB中编写的一套用于状态空间模型统计分析的程序。所考虑的状态空间模型是非常通用的。它可能具有单变量或多变量观测、时变系统矩阵、外生输入、回归效应、不完全指定的初始条件,如协整VARMA模型中出现的初始条件,以及缺失值。有一些功能可以将常用的模型,如乘法VARMA模型、梯队形式的VARMAX模型、协整VARMA模式以及基于单变量结构或ARIMA模型的未观测组件模型,转换为状态空间形式。还有一些函数可以实现Hillmer-Tiao正则分解以及Gómez(2001)提出的平滑趋势和周期估计。一旦模型是状态空间形式,其他函数可以用于似然评估、模型估计、预测和平滑。SSMMATLAB手册中提供了一组示例来说明这些函数的使用。

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