SMCTC：C中的顺序蒙特卡罗++

摘要

序列蒙特卡罗方法是一类非常通用的蒙特卡罗法，用于从分布序列中采样。这些算法的简单示例在跟踪和信号处理文献中被广泛使用。最近的发展表明，这些技术具有更广泛的适用性，可以非常有效地应用于统计推断问题。不幸的是，这些方法通常被认为计算成本高且难以实现。本文试图解决这两个问题。提出了一个C++模板类库，用于高效方便地实现非常通用的顺序蒙特卡罗算法。提供了两个示例应用：一个用于说明目的的简单粒子滤波器和一个用于罕见事件估计的最新算法。