摘要
本文讨论了非参数可加模型$Y=f_1(X_1)+…+的非参数分量$f_1$的估计f_q(X_q)+\epsilon$。我们允许可加成分的数量$q$增长到无穷大,并且我们对非零可加成分数量进行稀疏性假设。我们将此估计问题与在oracle模型$Z=f_1(X_1)+\epsilon$中估计$f_1$的问题进行了比较,对于该模型,加法分量$f_2、\dots、f_q$是已知的。我们构造了$f_1$的两步预平滑和再平滑估计量,并对我们的估计量与oracle模型中的一些平滑估计量$1^{text{(oracle)}}$之间的差异构造了状态有限样本界。在渐近设置中,这些边界可以用来证明我们的估计量和预言估计量的渐近等价性;因此,本文表明,在足够强的稀疏性条件下,渐近地,$f2,dots,fq$的知识对估计精度没有影响。我们的第一步是使用欠光滑估计器估计$f_1$,该估计器基于具有群Lasso偏差校正的近正交投影。然后,我们通过在设计点评估我们的欠光滑估计值$f_1$的一个debiased修改来构造伪响应$\hat Y$。在第二步中,将预言估计量$hatf_1^{text{(预言)}$的平滑方法应用于一个具有响应$hatY$和协变量$X_1$的非参数回归问题。我们的数学阐述主要集中在建立预平滑估计器的特性上。我们给出的仿真结果证明了我们的估计器在实际应用中接近预言机的性能。